Zincirli Merdiven Metodu – CLM
Zincirli Merdiven Yöntemi Nedir?
bir sigorta şirketinin mali tablosundaki hasarlar için zorunlu karşılıkları hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir . Zincirleme merdiven yöntemi, sigortacılar tarafından, geçmiş hasar deneyimlerini geleceğe yansıtarak, öngörülen gelecek tazminat taleplerini karşılamak için oluşturulması gereken rezerv miktarını tahmin etmek için kullanılır. Bu nedenle CLM, yalnızca önceki kayıp modellerinin gelecekte de devam edeceği varsayıldığında çalışır. Sigortacının mevcut hasarları herhangi bir nedenle değiştiğinde, zincirleme merdiven yöntemi uygun ayarlamalar olmadan doğru bir tahmin üretmeyecektir.
Bu aktüeryal yöntem, sigorta şirketleri tarafından kullanılan en popüler rezerv yöntemlerinden biridir. Zincirleme merdiven yöntemi, sigorta şirketi rezervlerini hesaplamak için Bornhuetter-Ferguson Tekniği ve Beklenen Zarar Oranı (ELR) yöntemiyle karşılaştırılabilir.
Zincirli Merdiven Yöntemi
Zincirleme merdiven yöntemi , ödenen zararların ve gerçekleşen kayıpların akış üçgenlerini kullanarak, ödenen zararların ve dava rezervlerinin toplamını temsil eden gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş (IBNR) zarar tahminlerini hesaplar. Sigorta şirketleri, yüklenim faaliyetlerinden elde ettikleri primlerin bir kısmını ileride açılabilecek hasarlar için ayırmak zorundadırlar. Gerçekte ödenen hasar miktarı ile birlikte tahmin edilen hasar miktarı, sigortacının mali belgelerinde ne kadar kâr yayınlayacağını belirler.
Akış üçgenleri (veya gecikme üçgenleri), belirli bir süre boyunca talep verilerinin toplanmasıyla oluşturulan iki boyutlu matrislerdir. Talep verileri, birçok serbestlik derecesine izin verdikten sonra akış matrislerini oluşturmak için stokastik bir süreçten geçirilir.
Önemli varsayımlar
Özünde, zincirleme merdiven yöntemi, geçmişteki hasar faaliyetlerindeki kalıpların gelecekte de görülmeye devam edeceği varsayımı altında çalışır. Bu varsayımın geçerli olabilmesi için geçmiş kayıp deneyimlerinden elde edilen verilerin doğru olması gerekir. Ürün tekliflerindeki değişiklikler, düzenleyici ve yasal değişiklikler, yüksek önemdeki talep dönemleri ve tazminat ödeme sürecindeki değişiklikler gibi çeşitli faktörler doğruluğu etkileyebilir. Modele dahil edilen varsayımlar, gözlemlenen iddialardan farklıysa, sigortacıların modelde ayarlamalar yapması gerekebilir.
Talep verilerindeki rastgele dalgalanmalar ve küçük bir veri seti tahmin hatalarına neden olabileceğinden tahmin oluşturmak zor olabilir. Bu sorunları çözmek için sigortacılar, her iki şirketin hasar verilerini genel olarak endüstriden gelen verilerle birleştirir.
Zincirli Merdiven Yöntemini Uygulama Adımları
Jacqueline Friedland'ın "Temel Teknikleri Kullanarak Ödenmemiş Alacakları Tahmin Etme" adlı çalışmasına göre, zincirleme merdiven yöntemini uygulamak için yedi adım şunlardır:
Talep verilerini bir geliştirme üçgeninde derleyin
Yaştan yaşa faktörlerini hesaplayın
Yaştan yaşa faktörlerinin ortalamalarını hesaplayın
Talep geliştirme faktörlerini seçin
Kuyruk faktörünü seçin
Kümülatif talep geliştirme faktörlerini hesaplayın
Proje nihai iddiaları
Kayıp geliştirme faktörleri (LDF'ler) veya bağlantı oranları olarak da adlandırılan yaştan yaşa faktörleri, bir değerleme tarihinden diğerine kayıp tutarlarının oranını temsil eder ve zaman içindeki kayıpların büyüme modellerini yakalamayı amaçlar. Bu faktörler, nihai kayıp miktarının nerede hesaplanacağını tahmin etmek için kullanılır.
Öne Çıkanlar
Zincirleme merdiven yönteminin altında yatan varsayım, geçmiş talep deneyiminin gelecekteki sonuçların iyi bir tahmincisi olduğudur.
CLM, cari yıl için kayıpları, primleri ve önceki zarar tahmin edicilerini içeren olasılıksal bir binom ağacı olan akış üçgenleri yoluyla gerçekleşen ancak rapor edilmemiş (IBNR) kayıpları hesaplar.
Zincirleme merdiven yöntemi (CLM), sigorta şirketlerinin zorunlu hasar karşılıklarını tahmin etmelerinin popüler bir yoludur.
