推定最大損失（PML）

##推定最大損失（PML）とは何ですか？

予想最大損失（PML）は、保険会社が保険契約で被ると予想される最大損失です。予想最大損失（PML）は、ほとんどの場合、火災保険や洪水保険などの資産の保険契約に関連しています。

推定最大損失（PML）は、スプリンクラーや防潮壁などの既存の安全対策に障害がない場合、保険会社にとって最悪のシナリオを表しています。これは通常、予測可能な最大損失、つまりそのようなセーフガードが失敗した場合の潜在的な損害よりも低くなります。

##予想最大損失（PML）を理解する

、新しい保険契約の引き受けに関連するリスクを決定する際に、推定最大損失（PML）を含むさまざまなデータセットを使用します。このプロセスは、保険料の設定にも役立ちます。保険会社は、同様の危険、人口統計学的および地理的リスクプロファイル、および業界全体の情報について過去の損失経験を確認し、保険料を設定します。

保険会社は、引き受けた保険契約の一部で損失が発生すると想定していますが、保険契約の大部分では損失が発生しないと想定しています。保険会社は、保険金の請求を支払うのに十分な資金があることを常に確認する必要があります。予想される最大損失は、必要な資金の額を決定するのに役立つ多くの指標の1つです。

保険会社は、予想される最大損失の意味が異なります。 PMLには少なくとも3つの異なるアプローチがあります。

-PMLは、特定の時点で損失を被る可能性のあるリスクの最大パーセンテージです。

-PMLは、保険会社が解散する前に特定の領域で処理できる損失の最大額です。

-PMLは、保険会社が特定のポリシーで被ると予想する損失の合計です。

商業保険の引受会社は、予想される最大損失の計算を使用して、壊滅的な出来事に起因する損害について、企業が提起する可能性が最も高い最大請求額を、提起する可能性のあるものと比較して推定します。引受会社は、複雑な統計式と度数分布図を使用してPMLを推定し、この情報を有利な商業保険料率を交渉する際の出発点として使用します。

##PMLの計算方法

PMLの計算には、いくつかの手順があります。

1.プロパティ全体が破壊された場合に壊滅的なイベントからの潜在的な経済的損失に到達するために、プロパティのドル価値を決定します。

1.資産の損害または損失につながる可能性のあるイベントを引き起こす可能性のあるリスク要因を特定します。これには、プロパティの場所を含めることができます。たとえば、海の海岸にある物件は洪水になりやすいです。建築材料を含めることもできます。木造の建物は火事になりやすいです。

1.消防署、警報器、スプリンクラーの近くなど、損傷や損失を防ぐことができるリスク軽減要因を考慮に入れてください。

1.リスク分析を実行して、リスク軽減要因が資産の損傷または損失につながるイベントの可能性を低減する規模を決定する必要があります。

1.最後のステップでは、プロパティの値に予想損失率を掛けます。これは、予想損失とリスク軽減要因の差です。たとえば、家が海岸にあり、その価値が300,000ドルで、リスク軽減要因として洪水を避けるために家が高床式に建てられている場合、予想損失が30％減少し、予想最大損失を計算すると次のようになります。 $ 300,000 *（100％-30％）=$210,000。

上記の例は簡略化されたバージョンであり、プロパティが持つリスク軽減要因が多いほど、予想される最大損失がさらに減少します。ほとんどの物件はさまざまな手段で損害を受けるリスクがあるため、すべての変数に対する保護を確保することは、壊滅的な事態が発生した場合に保険会社がカバーしなければならない金額だけでなく、保険契約者の保険料も削減します。支払う必要があります。

##ハイライト

-予想最大損失（PML）は、保険会社が保険契約で失うと予想される最大損失です。

-推定最大損失（PML）の計算では、次の要因が考慮されます：資産価値、リスク要因、およびリスク軽減要因。

-リスク軽減要因が多いほど、推定最大（PML）損失は低くなります。

-各保険会社は、異なる方法で推定最大損失（PML）を定義および計算します。

-保険会社は、さまざまなモデルとデータを使用して、推定最大損失（PML）を含むポリシーの引き受けに関連するリスクを判断します。