Probabile perdita massima (PML)

Qual è la perdita massima probabile (PML)?

La perdita massima probabile (PML) è la perdita massima che un assicuratore dovrebbe subire su una polizza. La perdita massima probabile (PML) è spesso associata a polizze assicurative sulla proprietà, come l'assicurazione contro gli incendi o l'assicurazione contro le inondazioni.

La perdita massima probabile (PML) rappresenta lo scenario peggiore per un assicuratore, a condizione che non vi siano guasti alle misure di sicurezza esistenti, come sprinkler antincendio o barriere contro le inondazioni. Questo è solitamente inferiore alla perdita massima prevedibile,. il potenziale danno se tali salvaguardie falliscono.

Comprensione della probabile perdita massima (PML)

Le compagnie di assicurazione utilizzano un'ampia varietà di set di dati, inclusa la perdita massima probabile (PML), quando determinano il rischio associato alla sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa, un processo che aiuta anche a stabilire il premio. Gli assicuratori esaminano l'esperienza di perdita passata per rischi simili, profili di rischio demografici e geografici e informazioni a livello di settore per stabilire il premio.

Un assicuratore presume che una parte delle polizze che sottoscrive subirà perdite, ma che la maggior parte delle polizze no. Una compagnia di assicurazioni deve sempre assicurarsi di avere fondi sufficienti per pagare i reclami sulle polizze e la probabile perdita massima è una delle tante metriche che aiutano a determinare l'importo dei fondi richiesti.

Le compagnie di assicurazione differiscono su cosa significhi la probabile perdita massima. Esistono almeno tre diversi approcci alla PML:

• PML è la percentuale massima di rischio che potrebbe subire una perdita in un determinato momento.

• PML è l'importo massimo di perdita che un assicuratore potrebbe gestire in una particolare area prima di essere insolvente.

• PML è la perdita totale che un assicuratore si aspetterebbe di subire su una particolare polizza.

I sottoscrittori di assicurazioni commerciali utilizzano i calcoli della perdita massima probabile per stimare la richiesta massima più alta che un'azienda molto probabilmente presenterà, rispetto a ciò che potrebbe presentare, per i danni derivanti da un evento catastrofico. I sottoscrittori utilizzano formule statistiche complesse e grafici di distribuzione della frequenza per stimare la PML e utilizzano queste informazioni come punto di partenza nella negoziazione di tariffe assicurative commerciali favorevoli.

Come calcolare la PML

Ci sono diversi passaggi nel calcolo della PML:

1. Determinare il valore in dollari della proprietà per arrivare alla potenziale perdita finanziaria da un evento catastrofico se l'intera proprietà è stata distrutta.

2. Determinare i fattori di rischio che possono causare un evento che comporterebbe danni o perdita della proprietà. Questo può includere l'ubicazione della proprietà; per esempio, le proprietà sulla costa dell'oceano sono più soggette alle inondazioni. Può anche includere materiali da costruzione; gli edifici in legno sono più suscettibili al fuoco.

3. Prendere in considerazione i fattori di attenuazione del rischio che possono prevenire danni o perdite, come la vicinanza a una caserma dei vigili del fuoco, allarmi e sprinkler.

4. Sarà necessaria un'analisi del rischio per determinare la scala alla quale i fattori di attenuazione del rischio ridurranno la probabilità che si verifichi un evento che porti al danno o alla perdita della proprietà.

5. L'ultimo passaggio consiste nel moltiplicare il valore dell'immobile per la percentuale di perdita attesa, che è la differenza tra la perdita attesa ei fattori di attenuazione del rischio. Ad esempio, se una casa si trova sulla riva e il suo valore è di $ 300.000 e la casa è stata sollevata su palafitte per evitare allagamenti come fattore di attenuazione del rischio, che riduce la perdita prevista del 30%, calcolare la perdita massima probabile sarebbe $ 300.000*(100%-30%) = $ 210.000.

L'esempio sopra è una versione semplificata e maggiori sono i fattori di attenuazione del rischio di una proprietà, maggiore sarà la riduzione della probabile perdita massima. La maggior parte delle proprietà è a rischio di danni con una varietà di mezzi e quindi garantire la protezione contro tutte le variabili non solo andrà a vantaggio di una compagnia assicurativa per l'importo che dovrà coprire in caso di evento catastrofico, ma ridurrà anche i premi di un assicurato dovrà pagare.

Mette in risalto

• La perdita massima probabile (PML) è la perdita massima che un assicuratore dovrebbe perdere su una polizza assicurativa.

• Il calcolo della perdita massima probabile (PML) tiene conto dei seguenti fattori: valore della proprietà, fattori di rischio e fattori di attenuazione del rischio.

• Maggiore è il numero di fattori di attenuazione del rischio, minore è la perdita massima probabile (PML).

• Ogni compagnia di assicurazione definisce e calcola la perdita massima probabile (PML) in modo diverso.

• Gli assicuratori utilizzano vari modelli e dati per determinare il rischio associato alla sottoscrizione di una polizza, che include la probabile perdita massima (PML).