Вероятный максимальный убыток (PML)

Бизнес Корпоративные финансы и бухгалтерский учет Корпоративное страхование

Что такое вероятный максимальный убыток (PML)?

Вероятный максимальный убыток (PML) — это максимальный убыток, который страховщик может понести по полису. Вероятный максимальный убыток (PML) чаще всего связан со страховыми полисами имущества, такими как страхование от пожара или страхование от наводнения.

Вероятный максимальный убыток (PML) представляет собой наихудший сценарий для страховщика при условии, что существующие средства защиты, такие как спринклеры пожаротушения или барьеры от наводнений, не выходят из строя. Обычно это меньше, чем максимальные прогнозируемые потери,. потенциальный ущерб, если такие меры безопасности не сработают.

Понимание вероятного максимального убытка (PML)

Страховые компании используют самые разные наборы данных, включая максимальные вероятные убытки (PML), при определении риска, связанного с подписанием нового страхового полиса, что также помогает установить премию. Страховщики изучают прошлый опыт убытков на предмет аналогичных опасностей, демографические и географические профили рисков , а также общеотраслевую информацию, чтобы установить премию.

Страховщик предполагает, что часть полисов, которые он гарантирует, понесет убытки, но большая часть полисов не понесет. Страховая компания всегда должна следить за тем, чтобы у нее было достаточно средств для выплаты требований по страховым полисам, а вероятный максимальный убыток является одним из многих показателей, помогающих определить сумму необходимых средств.

Страховые компании расходятся во мнениях относительно того, что означает вероятный максимальный убыток. Существует как минимум три разных подхода к PML:

PML - это максимальный процент риска, который может быть связан с убытком в данный момент времени.
PML – это максимальная сумма убытка, с которой страховая компания может справиться в определенной области до того, как станет неплатежеспособной.
PML - это общий убыток, который страховщик ожидает понести по конкретному полису.

Страховщики коммерческого страхования используют расчеты вероятных максимальных убытков, чтобы оценить максимальное максимальное требование, которое компания, скорее всего, подаст, по сравнению с тем, что оно могло бы подать, в отношении ущерба, причиненного в результате катастрофического события. Андеррайтеры используют сложные статистические формулы и диаграммы частотного распределения для оценки PML и используют эту информацию в качестве отправной точки в переговорах о выгодных тарифах коммерческого страхования.

Как рассчитать PML

Существует несколько этапов расчета PML:

Определите долларовую стоимость имущества, чтобы получить потенциальные финансовые потери от катастрофического события, если все имущество будет уничтожено.
Определить факторы риска, которые могут вызвать событие, которое приведет к порче или утрате имущества. Это может включать местоположение собственности; например, недвижимость на берегу океана более подвержена затоплению. Это также может включать строительные материалы; постройки из дерева более восприимчивы к огню.
Примите во внимание факторы снижения риска, которые могут предотвратить повреждение или потерю, такие как близость к пожарной станции, сигнализациям и разбрызгивателям.
Необходимо провести анализ рисков, чтобы определить масштаб, в котором факторы, снижающие риск, уменьшат вероятность события, которое может привести к повреждению или утрате имущества.
Последний шаг включает умножение стоимости имущества на процент ожидаемых убытков, который представляет собой разницу между ожидаемыми убытками и факторами снижения риска. Например, если дом стоит на берегу и его стоимость составляет 300 000 долларов, и дом был поднят на сваях, чтобы избежать наводнения в качестве фактора снижения риска, что снижает ожидаемые потери на 30%, тогда расчет вероятной максимальной потери будет 300 000 долларов США * (100%-30 %) = 210 000 долларов США.

Приведенный выше пример является упрощенной версией, и чем больше факторов снижения риска имеет недвижимость, тем больше будет уменьшаться вероятный максимальный убыток. Большинству объектов недвижимости может быть нанесен ущерб различными способами, поэтому обеспечение защиты от всех переменных не только принесет пользу страховой компании в размере суммы, которую они должны будут покрыть в случае катастрофического события, но также снизит страховые взносы страхователя. придется платить.

Особенности

Вероятный максимальный убыток (PML) – это максимальный убыток, который страховщик может понести по страховому полису.
При расчете вероятного максимального убытка (PML) учитываются следующие факторы: стоимость имущества, факторы риска и факторы снижения риска.
Чем больше факторов, снижающих риск, тем меньше вероятный максимальный (PML) убыток.
Каждая страховая компания определяет и рассчитывает вероятные максимальные убытки (PML) по-разному.
Страховщики используют различные модели и данные для определения риска, связанного с страхованием полиса, который включает в себя вероятные максимальные убытки (PML).