Prawdopodobna maksymalna strata (PML)
Co to jest prawdopodobna maksymalna strata (PML)?
Prawdopodobna maksymalna strata (PML) to maksymalna strata, jak膮 ubezpieczyciel m贸g艂by ponie艣膰 na polisie. Prawdopodobna maksymalna strata (PML) jest najcz臋艣ciej kojarzona z polisami ubezpieczeniowymi na nieruchomo艣ci, takimi jak ubezpieczenie od po偶aru czy ubezpieczenie od powodzi.
Prawdopodobna maksymalna strata (PML) reprezentuje najgorszy scenariusz dla ubezpieczyciela, pod warunkiem, 偶e nie ma awarii istniej膮cych zabezpiecze艅, takich jak zraszacze przeciwpo偶arowe lub zapory przeciwpowodziowe. Jest to zwykle mniej ni偶 maksymalna przewidywalna strata,. potencjalna szkoda, je艣li takie zabezpieczenia zawiod膮.
Zrozumienie prawdopodobnej maksymalnej straty (PML)
Firmy ubezpieczeniowe korzystaj膮 z szerokiej gamy zbior贸w danych, w tym z prawdopodobnej maksymalnej straty (PML), przy okre艣laniu ryzyka zwi膮zanego z zawarciem nowej polisy ubezpieczeniowej, proces ten pomaga r贸wnie偶 w ustalaniu sk艂adki. Aby ustali膰 sk艂adk臋 ubezpieczyciele analizuj膮 przesz艂e straty pod k膮tem podobnych zagro偶e艅, profili ryzyka demograficznego i geograficznego oraz informacji z ca艂ej bran偶y.
Ubezpieczyciel zak艂ada, 偶e cz臋艣膰 polis, kt贸re wystawia, poniesie straty, ale wi臋kszo艣膰 polis nie. Firma ubezpieczeniowa musi zawsze upewni膰 si臋, 偶e ma wystarczaj膮c膮 ilo艣膰 艣rodk贸w na wyp艂at臋 roszcze艅 z polis, a prawdopodobna maksymalna strata jest jednym z wielu wska藕nik贸w, kt贸re pomagaj膮 okre艣li膰 wymagan膮 kwot臋 funduszy.
Firmy ubezpieczeniowe r贸偶ni膮 si臋 tym, co oznacza prawdopodobna maksymalna strata. Istniej膮 co najmniej trzy r贸偶ne podej艣cia do PML:
PML to maksymalny procent ryzyka, kt贸re mo偶e zosta膰 utracone w danym momencie.
PML to maksymalna kwota straty, jak膮 ubezpieczyciel mo偶e pokry膰 w danym obszarze przed niewyp艂acalno艣ci膮.
PML to ca艂kowita strata, jak膮 ubezpieczyciel spodziewa艂by si臋 ponie艣膰 na danej polisie.
Ubezpieczyciele ubezpiecze艅 komercyjnych stosuj膮 obliczenia prawdopodobnych maksymalnych strat, aby oszacowa膰 najwy偶sze maksymalne roszczenie, jakie firma najprawdopodobniej zg艂osi, w por贸wnaniu z tym, co mo偶e zg艂osi膰, za szkody wynikaj膮ce z katastrofy. Underwriterzy stosuj膮 z艂o偶one formu艂y statystyczne i wykresy rozk艂adu cz臋stotliwo艣ci do oszacowania PML i wykorzystuj膮 te informacje jako punkt wyj艣cia w negocjowaniu korzystnych stawek ubezpieczenia komercyjnego.
Jak obliczy膰 PML
Obliczanie PML sk艂ada si臋 z kilku krok贸w:
Okre艣l warto艣膰 nieruchomo艣ci w dolarach, aby uzyska膰 potencjaln膮 strat臋 finansow膮 spowodowan膮 katastrof膮, je艣li ca艂a nieruchomo艣膰 zosta艂a zniszczona.
Okre艣l czynniki ryzyka, kt贸re mog膮 spowodowa膰 zdarzenie prowadz膮ce do uszkodzenia lub utraty mienia. Mo偶e to obejmowa膰 lokalizacj臋 nieruchomo艣ci; na przyk艂ad nieruchomo艣ci na brzegu oceanu s膮 bardziej podatne na powodzie. Mo偶e r贸wnie偶 obejmowa膰 materia艂y budowlane; budynki wykonane z drewna s膮 bardziej podatne na ogie艅.
We藕 pod uwag臋 czynniki zmniejszaj膮ce ryzyko, kt贸re mog膮 zapobiec uszkodzeniu lub utracie, takie jak blisko艣膰 stra偶y po偶arnej, alarmy i tryskacze.
Konieczne b臋dzie przeprowadzenie analizy ryzyka w celu okre艣lenia skali, w jakiej czynniki ograniczaj膮ce ryzyko zmniejsz膮 prawdopodobie艅stwo zdarzenia, kt贸re doprowadzi艂oby do uszkodzenia lub utraty mienia.
Ostatni krok polega na przemno偶eniu warto艣ci nieruchomo艣ci przez procent oczekiwanej straty, czyli r贸偶nic臋 mi臋dzy oczekiwan膮 strat膮 a czynnikami ograniczaj膮cymi ryzyko. Na przyk艂ad, je艣li dom znajduje si臋 na brzegu, a jego warto艣膰 wynosi 300 000 USD, a dom zosta艂 wzniesiony na palach, aby unikn膮膰 zalania jako czynnik 艂agodz膮cy ryzyko, kt贸ry zmniejsza oczekiwan膮 strat臋 o 30%, w贸wczas obliczenie prawdopodobnej maksymalnej straty by艂oby 300 000 USD*(100%-30%) = 210 000 USD.
Powy偶szy przyk艂ad jest uproszczon膮 wersj膮 i im wi臋cej czynnik贸w ograniczaj膮cych ryzyko ma nieruchomo艣膰, tym bardziej prawdopodobna maksymalna strata zostanie zmniejszona. Wi臋kszo艣膰 nieruchomo艣ci jest nara偶ona na uszkodzenie na r贸偶ne sposoby, dlatego zapewnienie ochrony przed wszystkimi zmiennymi nie tylko przyniesie korzy艣ci firmie ubezpieczeniowej w wysoko艣ci, jak膮 b臋dzie musia艂 pokry膰 w przypadku katastrofy, ale r贸wnie偶 zmniejszy sk艂adki ubezpieczaj膮cego b臋dzie musia艂 zap艂aci膰.
Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Prawdopodobna maksymalna strata (PML) to maksymalna strata, jak膮 ubezpieczyciel mo偶e straci膰 na polisie ubezpieczeniowej.
Obliczanie prawdopodobnej maksymalnej straty (PML) uwzgl臋dnia nast臋puj膮ce czynniki: warto艣膰 nieruchomo艣ci, czynniki ryzyka oraz czynniki ograniczaj膮ce ryzyko.
Im wi臋cej czynnik贸w ograniczaj膮cych ryzyko, tym ni偶sza prawdopodobna maksymalna strata (PML).
Ka偶da firma ubezpieczeniowa inaczej definiuje i oblicza prawdopodobn膮 maksymaln膮 strat臋 (PML).
Ubezpieczyciele wykorzystuj膮 r贸偶ne modele i dane w celu okre艣lenia ryzyka zwi膮zanego z udzielaniem polisy, w tym prawdopodobn膮 maksymaln膮 strat臋 (PML).
