Sannsynlig maksimalt tap (PML)

Hva er sannsynlig maksimalt tap (PML)?

Sannsynlig maksimalt tap (PML) er det maksimale tapet som en forsikringsgiver forventes å pådra seg på en forsikring. Sannsynlig maksimaltap (PML) er oftest knyttet til forsikringer på eiendom, som brannforsikring eller flomforsikring.

Det sannsynlige maksimale tapet (PML) representerer det verste scenarioet for en forsikringsgiver, forutsatt at det ikke er noen svikt i eksisterende sikkerhetstiltak, for eksempel brannsprinkler eller flombarrierer. Dette er vanligvis lavere enn det maksimale forutsigbare tapet,. den potensielle skaden dersom slike sikkerhetstiltak mislykkes.

Forstå sannsynlig maksimalt tap (PML)

Forsikringsselskaper bruker et bredt utvalg av datasett, inkludert sannsynlig maksimaltap (PML), når de bestemmer risikoen forbundet med å tegne en ny forsikringspolise, en prosess som også bidrar til å sette premien. Forsikringsselskapene vurderer tidligere tapserfaring for lignende farer, demografiske og geografiske risikoprofiler og bransjedekkende informasjon for å sette premien .

Et forsikringsselskap antar at en del av forsikringene som det tegner vil pådra seg tap, men at hoveddelen av polisene ikke vil. Et forsikringsselskap må alltid sørge for at det har nok midler til å utbetale krav på poliser, og det sannsynlige maksimale tapet er en av mange beregninger som er med på å bestemme mengden midler som kreves.

Forsikringsselskapene er forskjellige om hva sannsynlig maksimaltap betyr. Det finnes minst tre forskjellige tilnærminger til PML:

• PML er den maksimale prosentandelen av risiko som kan være gjenstand for tap på et gitt tidspunkt.

• PML er det maksimale tapsbeløpet som et forsikringsselskap kan håndtere i et bestemt område før det blir insolvent.

• PML er det totale tapet som et forsikringsselskap kan forvente å pådra seg på en bestemt polise.

Kommersielle forsikringsselskaper bruker sannsynlige maksimale tapsberegninger for å estimere det høyeste maksimale kravet som en bedrift mest sannsynlig vil sende inn, kontra hva den kan sende inn, for skader som følge av en katastrofal hendelse. Underwriters bruker komplekse statistiske formler og frekvensfordelingsdiagrammer for å estimere PML og bruker denne informasjonen som et utgangspunkt for å forhandle gunstige kommersielle forsikringspriser.

Hvordan beregne PML

Det er flere trinn i beregningen av PML:

1. Bestem dollarverdien av eiendommen for å komme frem til det potensielle økonomiske tapet fra en katastrofal hendelse hvis hele eiendommen ble ødelagt.

2. Bestem risikofaktorene som sannsynligvis vil forårsake en hendelse som vil føre til skade eller tap av eiendommen. Dette kan inkludere plasseringen av eiendommen; for eksempel er eiendommer ved havets kyst mer utsatt for flom. Det kan også inkludere byggematerialer; bygninger laget av tre er mer utsatt for brann.

3. Ta hensyn til risikoreduserende faktorer som kan forhindre skade eller tap, for eksempel nærhet til en brannstasjon, alarmer og sprinkleranlegg.

4. Det må utføres en risikoanalyse for å bestemme omfanget der de risikoreduserende faktorene vil redusere sannsynligheten for en hendelse som vil føre til skade eller tap av eiendommen.

5. Det siste trinnet innebærer å multiplisere verdien av eiendommen med forventet tapsprosent, som er differansen mellom forventet tap og de risikoreduserende faktorene. For eksempel, hvis et hjem er på kysten og dets verdi er $300 000, og huset har blitt reist på stylter for å unngå flom som en risikoreduserende faktor, som reduserer det forventede tapet med 30 %, vil det å beregne det sannsynlige maksimale tapet være USD 300 000*(100 %–30 %) = USD 210 000.

Eksemplet ovenfor er en forenklet versjon og jo flere risikoreduserende faktorer en eiendom har, jo lenger vil det sannsynlige maksimale tapet reduseres. De fleste eiendommer risikerer å bli skadet på en rekke måter, og derfor vil det å sikre beskyttelse mot alle variabler ikke bare være til fordel for et forsikringsselskap i det beløpet de må dekke i tilfelle en katastrofal hendelse, men det vil også redusere premiene en forsikringstaker vil måtte betale.

Høydepunkter

• Det sannsynlige maksimale tapet (PML) er det maksimale tapet som en forsikringsgiver forventes å tape på en forsikring.

• Beregning av sannsynlig maksimaltap (PML) tar hensyn til følgende faktorer: eiendomsverdi, risikofaktorer og risikoreduserende faktorer.

– Jo flere risikoreduserende faktorer det er, jo lavere er det sannsynlige maksimale (PML) tapet.

• Hvert forsikringsselskap definerer og beregner sannsynlig maksimaltap (PML) på en annen måte.

• Forsikringsselskaper bruker ulike modeller og data for å bestemme risikoen forbundet med å tegne en forsikring, som inkluderer det sannsynlige maksimale tapet (PML).