破滅のリスク

##破滅のリスクとは何ですか？

破滅のリスクとは、個人が投資、取引、またはギャンブルによってかなりの金額を失う可能性であり、損失を回復したり継続したりすることができなくなる可能性があります。

##破滅のリスクを理解する

破産のリスクは通常、「破産の確率」として知られている損失確率として計算されます。これらの計算は、バリューアットリスク（VaR）指標を使用して、またはモンテカルロシミュレーションなどの手法を使用して実行できます。

財務モデリング手法の複雑さは、通常、包括的な取引ポートフォリオに関係する投資の数と種類に依存します。

基本的に、ギャンブルや投資で破産するリスクは、賭け（投資）の数と、予想される損失を緩和するための資本の量に依存するため、それほど違いはありません。主な違いは、投資はゼロサムベットではないということです。投資ごとに異なるリスクプロファイルと支払い確率があり、一部はすべての資本をリスクにさらし、一部はパフォーマンスに関係なく原則のリターンを保証します。

##破滅のリスクを管理する

多様化の概念は、破滅のリスクを軽減するために部分的に開発されました。マルチアセットポートフォリオは、ポートフォリオ全体の投資に関連するシナリオの数が無限であるため、リスク管理戦略を構築するのが非常に難しい場合があります。

債券やファンドなどの一部の投資には、さまざまなパラメーターが与えられた場合の確率の広範な分析を可能にするために、大量の履歴データがあります。カスタムデリバティブのような他のものは、しばしば独特であり、曝露について適切に分析するのが難しい場合があります。これに加えて、最も複雑なリスク管理モデルでさえも覆す可能性のあるブラックスワンイベントが常にあります。このため、ほとんどの投資家は、ポートフォリオの他の領域でより高いリスクの賭けをしながら、リスクのないまたは非常に低リスクの資産に基本レベルの資本を投資する資産配分モデルに依存しています。

リスク管理プログラムは、投資家および関連する投資の種類に合わせてカスタマイズできます。リスク管理プログラムは、投資管理、保険、ベンチャーキャピタルなどのために開発された金融業界のいくつかの標準的な慣行により、分野によって異なります。金融業界のあらゆる種類の投資シナリオの規制では、通常、機関投資家のリスク管理が義務付けられており、カウンターパーティリスクなどの分野を積極的に監視するなどのベストプラクティスが広く使用されています。ただし、投資ポートフォリオにおける個人のリスク管理は、見過ごされたり、誤って計算されたりすることがよくあります。

##ハイライト

-破産のリスクは、資産全体に対する危機に瀕している資産の量と、投資または賭けの性質によって異なります。

-破滅のリスクとは、個人が投資からかなりの金額を失うか、損失から回復できないほどの賭けをする可能性です。

-失敗の確率として計算され、財務モデリング手法は、数字を台無しにするリスクを考え出すためによく使用されます。