Yıkım Riski
Yıkım Riski Nedir?
Yıkım riski, bir bireyin yatırım, ticaret veya kumar yoluyla önemli miktarda para kaybetme olasılığıdır - bu, kayıpları telafi etmenin veya devam ettirmenin artık mümkün olmadığı noktaya kadar.
Yıkım Riskini Anlamak
Yıkım riski tipik olarak, "yıkım olasılığı" olarak bilinen bir kayıp olasılığı olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar, diğer yöntemlerin yanı sıra, bir riske maruz değer (VaR) ölçümü kullanılarak veya monte carlo simülasyonu gibi teknikler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
finansal modelleme metodolojisinin karmaşıklığı, tipik olarak kapsamlı bir ticaret portföyünde yer alan yatırımların sayısına ve çeşitliliğine bağlı olacaktır.
Temel olarak, kumar ve yatırımda mahvolma riski, kaç bahis (yatırım) yapıldığına ve olası kayıpları azaltmak için ne kadar sermaye olduğuna bağlı olduğundan çok farklı değildir. Temel fark, yatırımların sıfır toplamlı bahisler olmamasıdır. Her yatırımın farklı risk profilleri ve ödeme olasılıkları vardır, bazıları tüm sermayeyi riske atıyor ve bazıları performanstan bağımsız olarak prensip getirisini garanti ediyor.
Yıkım Riskini Kontrol Etme
Çeşitlendirme kavramı, kısmen yıkım riskini azaltmak için geliştirildi. Bir portföydeki yatırımlarla ilgili sonsuz sayıda senaryo nedeniyle, çok varlıklı portföyler için risk yönetimi stratejileri oluşturmak son derece zor olabilir.
Tahviller ve fonlar gibi bazı yatırımlar, çok çeşitli parametreler verilen olasılığın kapsamlı analizine izin vermek için çok sayıda geçmiş veriye sahiptir. Özel türevler gibi diğerleri genellikle benzersizdir ve bazen maruz kalma için uygun şekilde analiz edilmesi zordur. Bunun da ötesinde, en karmaşık risk yönetimi modelini bile alt üst edebilecek siyah kuğu olayları her zaman vardır. Bu nedenle çoğu yatırımcı , portföyün diğer alanlarında daha yüksek risk bahisleri alırken, risksiz veya çok düşük riskli varlıklara temel düzeyde sermaye yatıran varlık tahsis modellerine güvenir .
Risk yönetimi programları, yatırımcıya ve ilgili yatırımların türüne göre özelleştirilebilir. Risk yönetimi programları, finans sektöründe yatırım yönetimi, sigorta, risk sermayesi vb. için geliştirilen bazı standart uygulamalarla disiplinler arasında farklılık gösterecektir . Kurumsal risk yönetimi, genellikle finans sektöründeki her türlü yatırım senaryosu için düzenleme tarafından zorunlu tutulmaktadır ve karşı taraf riski gibi alanların aktif olarak izlenmesi gibi en iyi uygulamalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bir yatırım portföyündeki kişisel risk yönetimi genellikle gözden kaçırılır veya yanlış hesaplanır.
Öne Çıkanlar
Yıkılma riski, kişinin sahip olduğu varlıkların miktarına karşı genel varlıklara ve yatırımın veya bahsin niteliğine bağlı olacaktır.
Yıkım riski, bir kişinin bir yatırım veya bahisten bu kadar önemli miktarda kaybetmesi ve bu kaybı telafi edemeyecek olması ihtimalidir.
Başarısızlık olasılığı olarak hesaplanan finansal modelleme teknikleri, genellikle bir yıkım rakamını ortaya çıkarmak için kullanılır.
