경제적 파생상품

경제파생상품이란?

경제적 파생상품 은 대금이 경제 지표의 미래 가치를 기반으로 하는 장외 (OTC) 계약입니다. 보상에 참여하기 위해 위험을 감수할 의사가 있는 당사자에게 위험을 분산하도록 설계되었다는 점에서 다른 파생상품과 유사합니다. 경제적 파생상품의 주요 특징은 트리거 이벤트가 경제적 지표와 관련되어 있다는 것입니다.

경제적 파생상품의 이해

경제적 파생상품은 표준 투자 수단에서 발견되는 시장 및 베이시스 위험의 일부를 완화할 수 있는 능력이 있다는 점에서 매력적입니다. 경제 지표의 발표는 포트폴리오 가치에 즉각적인 영향을 미치며, 이러한 발표 시점은 잘 알려져 있지만 단기적으로 포트폴리오의 위험을 완화하려면 채권 이나 외환 과 같은 발표를 위한 대리인을 통해 작업해야 합니다.

잠재적인 경제 지표에는 국가 실업률,. 비농업 고용 (NFP), 국내 총생산 (GDP) 수치, ISM(Institute of Supply Management) 구매 관리자 지수 (PMI), 소매 판매 수치 등이 있습니다. 이러한 경제적 파생 상품의 대부분은 바이너리 또는 "디지털" 옵션의 형태로 되어 있으며, 이에 따라 유일한 지불 옵션은 전체 지불(금전 지급) 또는 전혀 지급되지 않는 것(금전 외)입니다. 현재 거래되는 다른 유형의 계약에는 상한선이 있는 바닐라 옵션 및 선도 가 포함 됩니다.

경제적 파생상품은 부정적인 릴리스의 단기적 영향으로부터 포트폴리오를 보호하는 직접적인 방법을 제공합니다. 물론 이러한 동일한 기능은 거래자가 포트폴리오에 영향을 미치지 않는 경우에도 경제 데이터 릴리스에 대해 추측할 수 있는 방법을 제공합니다. 투기꾼이 다음 분기별 발표에서 특정 지표가 상승할지 하락할지에 대해 돈을 투자하고 싶다면 그렇게 할 수 있습니다.

경제적 파생상품은 거래소에서 거래될 수 있습니다. 교환은 제품 사양을 제공합니다. 예를 들어, 비농업 급여의 경제적 파생상품은 월별 경매가 될 수 있습니다. 펀드 매니저가 NFP 수치가 컨센서스 추정치보다 높을 것이라고 생각하면 NFP에서 바이너리 옵션 거래를 구매할 수 있으며, NFP 값이 특정 범위(행사가 범위) 내에 있으면 액면가를 지불합니다. 공식 NFP 출시가 이루어지면(행사 날짜) 디지털 옵션이 내가격이면 지불하고 돈이 없으면 가치가 만료됩니다.

경제적 파생상품의 간략한 역사

경제적 파생상품은 2002년 처음 거래되었습니다. Deutsche Bank와 Goldman Sachs에 의해 시장에 소개되었습니다. 2005년에는 CME( Chicago Mercantile Exchange )가 시장을 인수했습니다. 기관 투자자에게 헤지 및 투기 도구를 제공하는 것 외에도 경제적 파생 상품 시장은 경제학자들에게 월스트리트 의 스마트 머니 에 대한 합의 수치에 대한 보다 풍부하고 즉각적인 그림을 제공했습니다. 불행히도 경제적 파생상품에 대한 수요는 예상만큼 높지 않았고 CME는 2007년에 경제적 파생상품 경매를 중단했습니다. 물론 금융 도구는 실제로 죽지 않습니다. 경제적 파생상품은 여전히 자발적인 당사자 간에 창구에서 생성될 수 있으며 올바른 시장에서 더 많은 힘으로 다시 나타날 수 있습니다.

##하이라이트

• 경제적 파생상품은 장외(OTC) 계약으로, 지불금은 경제 지표의 미래 가치를 기반으로 합니다.

• 경제적 파생상품은 표준 투자 수단에서 발견되는 일부 시장 및 베이시스 위험을 완화할 수 있는 능력이 있다는 점에서 매력적입니다.

• 경제 지표에는 국가 실업률, 비농업 고용(NFP), 국내 총생산(GDP) 수치, ISM(Institute of Supply Management) 구매 관리자 지수(PMI), 소매 판매 수치 등이 포함됩니다.