음의 간격

네거티브 갭이란 무엇입니까?

마이너스 갭은 금융 기관의 이자에 민감한 부채 가 이자에 민감한 자산 을 초과 하는 상황 입니다. 마이너스 갭이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 이자율이 하락하면 기업의 부채가 더 낮은 이자율로 재평가되기 때문입니다. 이 시나리오에서는 소득이 증가합니다. 그러나 이자율이 상승하면 부채는 더 높은 이자율로 재평가되고 소득은 감소합니다.

음의 갭의 반대는 이자에 민감한 자산이 이자에 민감한 부채를 초과하는 양의 갭입니다. 이자율 갭 을 분석하는 음수 및 양수 갭의 용어는 듀레이션 갭이라고도 합니다.

네거티브 갭 이해하기

음의 갭은 갭 분석 과 관련이 있으며, 이는 가격 조정과 관련하여 금융 기관의 이자율 위험을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

순이자 수입 에 얼마나 영향을 미칠 것인지를 나타냅니다 . 순이자 수입은 개인 및 상업 대출,. 모기지 및 유가 증권을 포함한 자산에서 발생하는 기업의 수익과 비용(예: 예금에 대한 이자) 간의 차이입니다.

네거티브 갭 및 자산 부채 관리

음의 갭이 반드시 좋거나 나쁜 것은 아니지만 은행이 이자율 위험에 얼마나 노출되어 있는지를 나타내는 척도입니다. 이 지표를 이해하는 것은 자산 부채 관리의 구성 요소이며 은행은 운영에서 고려해야 합니다.

자산-부채 관리 의 한 방법인 갭 분석은 유동성 위험 을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 일반적으로 자산 부채 관리의 개념은 현금 흐름의 타이밍에 중점을 둡니다. 현금유입이 언제인지 대 부채에 대한 지불이 만기되는 시점과 부채가 위험을 나타내는 시점을 살펴봅니다. 부채 지불 시점이 항상 자산의 현금 유입으로 처리되도록 하는 것을 목표로 합니다.

자산-부채 관리는 또한 부채를 상환할 자산의 가용성과 자산 또는 수익이 현금으로 전환될 수 있는 시점과 관련됩니다. 이 프로세스는 대차대조표 자산의 다양한 범주에 적용될 수 있습니다.

듀레이션 갭이 0일 때(양의 갭 또는 음의 갭이 없음을 의미), 이자율의 증가 또는 감소가 회사에 영향을 미치지 않기 때문에 회사의 자본은 이자율 위험으로부터 보호되는 것으로 생각됩니다. 그러나 모든 자산과 부채에 일치하는 기간이 있는 것은 아니며 고객의 선지급 및 불이행이 현금 흐름 의 타이밍에 영향을 미치며 일부 자산과 부채는 현금 흐름 패턴이 일관되지 않기 때문에 제로 갭을 달성하는 것은 어렵습니다.

##하이라이트

• 마이너스 갭은 자산 부채 관리의 구성 요소입니다. 부채 상환을 위한 현금 유입 관리.

• 금리가 하락하면 부채의 가격이 낮아져 소득이 증가합니다. 금리가 오르면 그 반대가 된다.

• 금융기관의 갭의 크기는 금리변동이 순이자수익에 미치는 영향을 나타내는 지표임.

• 듀레이션 갭 제로는 양의 갭 또는 음의 갭이 없고 기업이 금리 변동으로부터 보호받는 경우입니다.

• 음의 갭은 기업의 이자에 민감한 부채가 이자에 민감한 자산을 초과하는 경우입니다.