Indeksy Lippera

Czym są indeksy Lippera?

Indeksy Lippera to indeksy, które śledzą wyniki finansowe różnych rodzajów zarządzanych strategii funduszy. Każdy indeks opiera się na wynikach największych funduszy notowanych na giełdzie w grupie strategicznej.

Zrozumienie indeksów Lippera

Indeksy Lipper są konstruowane i zarządzane przez firmę Lipper, której właścicielem jest Reuters. Lipper zarządza indeksami dla prawie każdego rodzaju strategii funduszy inwestycyjnych na rynku inwestycyjnym. Publiczne ujawnienie wyników Lipper Index jest dostarczane przez Wall Street Journal i Barron's.

Aby skonstruować każdy indeks, Lipper uśrednia zwroty funduszy na rynku inwestycyjnym, które są zarządzane zgodnie ze strategią Indeksu. Fundusze wykorzystywane do obliczania zwrotu z indeksu są wybierane według zarządzanych aktywów. Liczba funduszy wykorzystywanych przez Lipper do uzyskania wyników Indeksu Lipper jest bardzo zróżnicowana. Większość indeksów Lipper wykorzystuje około 30 do 100 funduszy w celu uzyskania wyników indeksu.

Indeksy Lippera są często uwzględniane w raportach dotyczących wyników funduszy inwestycyjnych. Zarządzający inwestycjami mogą wykorzystywać dane Lipper i Lipper Index w raportowaniu dla swoich klientów. Indeks Lippera może być również stosowany jako podstawowy benchmark funduszu inwestycyjnego.

Analiza indeksu Lippera

Indeksy Lipper mogą pomóc inwestorom detalicznym uzyskać wgląd w strategie o najlepszych wynikach, a także wyniki różnych strategii w różnych ramach czasowych na rynku. Za pośrednictwem tej strony internetowej Lipper dostarcza inwestorom informacje na temat najlepszych i najgorszych indeksów w różnych kategoriach rynkowych.

Roczny indeks Lipper Index powraca do 24 lipca 2021 r., wskazując, że Lipper Upright Growth Fund jest najbardziej efektywną strategią w kategorii globalnych akcji. Strategia ta odnotowuje roczny zwrot w wysokości 168,7%. Tymczasem najgorzej wypadającą globalną strategią akcyjną w ciągu ostatniego roku był fundusz Lipper SGA International Equity Fund z jednorocznym zwrotem na poziomie -82,02%. Należy zauważyć, że dane o wynikach zmieniają się co roku i mogą powstawać nowe fundusze lub z czasem starsze fundusze przestają działać.

Na rynku obligacji najlepiej radzi sobie strategia Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield z jednoroczną stopą zwrotu na poziomie 24,17%. Najgorzej wypadającą strategią na rynku obligacji w ciągu ostatniego roku był indeks Lipper Intermediate US Government Index. Strategia ta ma roczny zwrot na poziomie -0,87%.

W kategorii rynku pieniężnego stopa zwrotu Lipper Index wahała się od 0,2% do 0,01% w okresie jednego roku do 5 stycznia 2018 r. Najlepiej wypadł indeks Lipper Transamerica Government Money Market Fund ze zwrotem 0,2%. Najsłabiej wypadł fundusz w tej kategorii Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust ze zwrotem 0,01%

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• W zależności od konkretnej strategii, do oceny wyników indeksu wykorzystuje się od 30 do 100 poszczególnych funduszy.

• Indeksy Lippera są punktami odniesienia dla wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w wielu strategiach funduszy i klasach aktywów,

• Indeksy Lippera stały się powszechnym punktem odniesienia przy raportowaniu wyników funduszu inwestorom i analitykom.