Bufor kapitałowy
Co to jest bufor kapita艂owy?
Bufor kapita艂owy to obowi膮zkowy kapita艂, kt贸ry instytucje finansowe musz膮 posiada膰 opr贸cz innych minimalnych wymog贸w kapita艂owych. Regulacje maj膮ce na celu tworzenie odpowiednich bufor贸w kapita艂owych maj膮 na celu ograniczenie procykliczno艣ci akcji kredytowej poprzez promowanie tworzenia bufor贸w antycyklicznych, zgodnie z reformami regulacyjnymi Bazylei III stworzonymi przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.
Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e bufory kapita艂owe r贸偶ni膮 si臋 i mog膮 przekracza膰 wymagania rezerwowe ustalone przez bank centralny.
Jak dzia艂a bufor kapita艂owy
W grudniu 2010 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego wyda艂 oficjalne standardy regulacyjne w celu stworzenia bardziej odpornego globalnego systemu bankowego, szczeg贸lnie w przypadku rozwi膮zywania problem贸w zwi膮zanych z p艂ynno艣ci膮. Bufory kapita艂owe okre艣lone w reformach Bazylei III obejmuj膮 antycykliczne bufory kapita艂owe, kt贸re s膮 okre艣lane przez jurysdykcje cz艂onkowskie Komitetu Bazylejskiego i r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od odsetka aktyw贸w wa偶onych ryzykiem oraz bufory zabezpieczaj膮ce kapita艂, kt贸re s膮 budowane poza okresami napi臋膰 finansowych.
Banki rozszerzaj膮 swoj膮 akcj臋 kredytow膮 w okresach wzrostu gospodarczego i zaci膮gaj膮 kredyty, gdy gospodarka zwalnia. Kiedy banki bez odpowiedniego kapita艂u popadaj膮 w tarapaty, mog膮 albo pozyska膰 wi臋cej kapita艂u, albo ograniczy膰 udzielanie kredyt贸w. Je艣li ogranicz膮 po偶yczki, firmy mog膮 uzna膰, 偶e finansowanie jest dro偶sze lub niedost臋pne.
Historia bufor贸w kapita艂owych
Kryzys finansowy lat 2007-2008 ujawni艂 s艂abo艣ci bilans贸w wielu instytucji finansowych na ca艂ym 艣wiecie. Bankowe praktyki kredytowe by艂y ryzykowne, jak na przyk艂ad emisja kredyt贸w hipotecznych subprime,. podczas gdy kapita艂 bankowy nie zawsze wystarcza艂 na pokrycie strat. Niekt贸re instytucje finansowe sta艂y si臋 zbyt du偶e, by upa艣膰,. poniewa偶 by艂y systemowo wa偶ne dla 艣wiatowej gospodarki.
Szybki fakt
Aby da膰 bankom czas na stworzenie odpowiednich bufor贸w kapita艂owych, jurysdykcje cz艂onkowskie Komitetu Bazylejskiego og艂aszaj膮 planowane podwy偶ki z 12-miesi臋cznym wyprzedzeniem; je艣li warunki pozwalaj膮 na zmniejszenie bufora kapita艂owego, nast臋puj膮 one natychmiast.
Awaria tych kluczowych instytucji zosta艂aby uznana za katastrofaln膮. Zosta艂o to zademonstrowane podczas bankructwa Lehman Brothers,. co spowodowa艂o 350-punktowy spadek 艣redniej przemys艂owej Dow Jones (DJIA) do poniedzia艂ku po og艂oszeniu. Aby zmniejszy膰 prawdopodobie艅stwo popadni臋cia bank贸w w k艂opoty podczas spowolnienia gospodarczego, regulatorzy zacz臋li wymaga膰 od bank贸w budowania bufor贸w kapita艂owych poza okresami stresu.
Uwagi specjalne
Ramy antycyklicznego bufora kapita艂owego (CCyB) stanowi膮, 偶e instytucje zagraniczne powinny odpowiada膰 wska藕nikowi CCyB instytucji krajowych, gdy kredyty maj膮 miejsce za granic膮. Pozwala to na proces zwany uznawaniem lub wzajemno艣ci膮 w odniesieniu do zagranicznych ekspozycji instytucji krajowych.
Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Bufor kapita艂owy to rezerwy obowi膮zkowe utrzymywane przez instytucje finansowe ustanowione przez organy nadzoru.
Bufory kapita艂owe pomagaj膮 zapewni膰 bardziej odporny globalny system bankowy.
Bufory kapita艂owe zosta艂y wprowadzone w ramach reform regulacyjnych Bazylea III, kt贸re zosta艂y wdro偶one po kryzysie finansowym 2007-2008.
