自动交易

什么是自动交易？

是一种交易计划，根据底层系统或程序自动下达买卖订单。这些订单在底层系统或程序中的交易条件得到满足时下达。

自动交易允许投资者实时利用市场机会。它通常涉及复杂的编程，在某些情况下，还涉及支持外部编程或插件的复杂交易平台。

交易者可以设计他们的应用程序或连接到程序，以根据自定义策略进行自动交易。

所有类型的散户投资者都可以使用基本形式的自动交易。例如，设置在满足某些条件时将在未来执行的订单是自动交易的最基本形式。

在更高级的层面上，自动交易消除了人工输入。一旦软件被编程，它将继续运行，无需人为干预或输入。在高级情况下，交易者仍将密切监控他们的程序，以确保其按预期运行。

总体而言，自动交易系统用于广泛的市场，包括股票、期货、期权和外汇。

自动交易需要预先确定的交易策略。该策略是计算机程序的基础，定义了何时以及为何进行交易。它可以以各种方式为所有类型的投资者构建。

散户投资者可以部署基本的自动交易计划，定期进行投资，或者对满足某些参数的股票下达有条件的订单。条件订单允许投资者在达到价格时自动执行指定水平的交易。

机构投资者和技术交易者将使用复杂的系统，允许有条件的订单和策略，例如网格交易、趋势交易、剥头皮或衰落。

许多技术日交易者只会与允许插件或外部程序连接到他们的平台，或者在平台本身内提供编码程序以创建指标和自动交易程序的经纪人合作。

例如，TD Ameritrade 和盈透证券等经纪平台提供编码和自动交易功能。机构投资者通常会拥有他们的专有交易平台，允许通过算法编程进行自动交易。

机构投资者可能会使用复杂的算法，根据投资组合目标所规定的定义标准为投资组合进行交易。这可能包括自动购买或出售证券以维持对每只股票的特定百分比或美元分配，或将投资组合中的持股与指数相匹配。

技术日交易者将根据技术市场信号使用自动交易进行投资。他们通常使用复杂的条件订单进行自动交易。这些类型的订单允许投资者指定入场价格并围绕交易建立一个项圈，以制定预先确定的损益水平以进行风险管理。

可以构建自动交易程序以利用发展趋势、交易缺口、交易范围或缩小买卖差价。有无数种策略。使用它们仅受交易者提出盈利策略和有效编程的能力的限制。

外汇市场上也很受投资者欢迎。大多数经纪商提供的平台能够安装其他交易者和企业提供的应用程序。提醒一句：外汇市场中自动交易的广泛使用导致了大量低质量、未经测试的软件。这个领域到处都是骗子。

例如，外汇交易者还可以使用 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 编码语言（称为 MQL4 和 MQL5）创建他们的交易程序。

为自动交易编写一个简单的交易策略很复杂。规则需要足够简单以便编码，并且不能包含主观性，因为计算机需要定义规则。

需要考虑的事项包括：

头寸大小：头寸大小可能等于账户净值的 10%。或者可以更高级一些，首先定义进场价和止损之间的差值，设置一个最大风险，比如账户资金的 1%，然后根据 1% 的风险和止损之间的距离来定义头寸大小。特定交易的止损和入场。这种更高级的头寸规模方法有时被称为最佳头寸规模，因为头寸规模会根据交易细节而变化。
如何进行交易，以及哪些特定参数将触发交易：对于在移动平均线 (MA) 上进行的交易，交叉要求价格首先位于 MA 的一侧，然后位于另一侧.还必须指定数据源。价格如何确定：最后价格？投标价格？要价？ _
交易将如何关闭，以及触发交易关闭的原因：这可以通过在交易开始时下限价单和止损单来完成。这些订单将以订单价格关闭交易，无论交易是盈利还是不盈利。更复杂的策略可能是设置追踪止损。
系统上的约束，例如应该或不应该交易的时间：这包括程序员不应该或应该交易的时间。例如，程序员可能不希望程序在股市开市五分钟后运行。因此，他们需要在编程代码中加入时间限制。
需要保障措施：例如，如果超过 5% 的资产损失，或未平仓交易的损失超过规定金额，程序将关闭所有交易，和/或向管理员发送电子邮件以检查程序.

这些是制作自动交易程序时要考虑的基本标准。系统越复杂，需要考虑的标准和因素就越多。

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