Commercio automatico

Che cos'è l'autotrading?

L'autotrading è un piano di trading in cui gli ordini di acquisto e di vendita vengono inseriti automaticamente in base a un sistema o programma sottostante. Questi ordini vengono inseriti quando le condizioni commerciali nel sistema o programma sottostante sono soddisfatte.

Capire l'autotrading

L'autotrading consente agli investitori di capitalizzare le opportunità di mercato in tempo reale. In genere comporta una programmazione complessa e, in alcuni casi, piattaforme di trading sofisticate che supportano la programmazione esterna o plug-in.

I trader possono progettare la propria applicazione o connettersi a un programma, per effettuare operazioni automatizzate basate su una strategia personalizzata.

Le forme base di autotrading possono essere utilizzate da tutti i tipi di investitori al dettaglio. Ad esempio, l'impostazione di ordini che verranno eseguiti in futuro quando verranno soddisfatti determinati criteri è la forma più semplice di autotrading.

A un livello più avanzato, l'autotrading elimina l'input umano. Una volta che il software è stato programmato, continuerà a funzionare senza la necessità di interferenze o input umani. Nel caso avanzato, i trader continueranno a monitorare da vicino i loro programmi per assicurarsi che funzionino come previsto.

Nel complesso, i sistemi di autotrading sono utilizzati in un'ampia gamma di mercati tra cui azioni, futures,. opzioni e forex.

Capacità di trading automatico

L'autotrading richiede una strategia di trading predeterminata. La strategia è la base per il programma computerizzato, che definisce quando e perché verrà negoziato. Può essere strutturato in vari modi per tutti i tipi di investitori.

Gli investitori al dettaglio possono implementare piani di autotrading di base che effettuano investimenti a intervalli regolari o che effettuano ordini condizionati in azioni che soddisfano determinati parametri. Gli ordini condizionali consentono a un investitore di entrare in operazioni a livelli specifici per l'esecuzione automatica quando viene raggiunto un prezzo.

Gli investitori istituzionali e i trader tecnici utilizzeranno sistemi complessi che consentono ordini condizionati e strategie come grid trading,. trend trading, scalping o fading.

Molti day trader tecnici lavoreranno solo con broker che consentono a plug-in o programmi esterni di connettersi alla loro piattaforma o che offrono un programma di codifica all'interno della piattaforma stessa per creare indicatori e programmi di autotrading.

Le piattaforme di brokeraggio come TD Ameritrade e Interactive Brokers, ad esempio, offrono funzionalità di codifica e autotrading. Gli investitori istituzionali avranno in genere le loro piattaforme di trading proprietarie che consentono l'autotrading attraverso la programmazione algoritmica.

Strategie di trading automatico

Gli investitori istituzionali possono utilizzare algoritmi complessi che cercano di effettuare operazioni per portafogli di investimento sulla base di criteri definiti disciplinati dall'obiettivo di un portafoglio. Ciò può includere l'acquisto o la vendita di titoli automaticamente per mantenere una specifica percentuale o allocazione in dollari a ciascuna azione, o abbinare le partecipazioni nel portafoglio a un indice.

I day trader tecnici utilizzeranno l'autotrading per investire in base ai segnali tecnici del mercato. Usano comunemente ordini condizionali complessi per il trading automatico. Questi tipi di ordini consentono a un investitore di specificare un prezzo di entrata e costruire un collare attorno all'operazione per istituire livelli di profitto e perdita predeterminati per la gestione del rischio.

I programmi di autotrading possono essere creati per capitalizzare sulle tendenze in via di sviluppo, sui gap commerciali, sui range commerciali o sullo scalping dello spread bid/ask. Ci sono innumerevoli strategie. Il loro utilizzo è limitato solo dalla capacità del trader di elaborare strategie redditizie e programmarle in modo efficace.

L'autotrading è anche popolare per gli investitori nel mercato forex. La maggior parte dei broker offre una piattaforma dotata della possibilità di installare applicazioni offerte da altri trader e aziende. Una parola di cautela: l'uso diffuso dell'autotrading nel mercato forex ha portato a un'abbondanza di software di bassa qualità e non testato. Il campo è disseminato di truffatori.

I trader Forex possono anche creare i loro programmi di trading utilizzando il linguaggio di codifica MetaTrader 4 o MetaTrader 5 chiamato MQL4 e MQL5, ad esempio.

Criteri della strategia di trading automatico

La programmazione di una semplice strategia di trading per l'autotrading è complessa. Le regole devono essere abbastanza semplici da poter essere codificate e non possono includere la soggettività, poiché il computer ha bisogno di regole definite.

Le cose da considerare includono:

• Dimensione della posizione: una dimensione della posizione potrebbe essere pari al 10% del patrimonio netto del conto. Oppure potrebbe essere più avanzato, definendo prima la differenza tra il prezzo di entrata e lo stop loss, fissando un rischio massimo, come l'1% del capitale del conto, e poi definendo la dimensione della posizione in base al rischio dell'1% e alla distanza tra il stop loss e ingresso sul particolare trade. Questo approccio più avanzato al dimensionamento della posizione è talvolta chiamato dimensionamento ottimale della posizione poiché la dimensione della posizione cambia in base ai dettagli di un'operazione.

• Come verranno inseriti i trade e quali parametri specifici attiveranno un trade: affinché un trade venga inserito su una media mobile (MA), il crossover richiede che il prezzo sia prima su un lato del MA e poi sull'altro . È necessario specificare anche l'origine dati. Come viene determinato il prezzo: l'ultimo prezzo? il prezzo dell'offerta? il prezzo richiesto ?

• Come verranno chiuse le negoziazioni e cosa innesca la chiusura delle negoziazioni: Ciò potrebbe essere ottenuto inserendo ordini limite e ordini stop-loss all'inizio del commercio. Questi ordini chiuderanno l'operazione ai prezzi dell'ordine, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia redditizia o non redditizia. Una strategia più complessa potrebbe essere quella di programmare un trailing stop loss.

• Vincoli sul sistema, come quando dovrebbe o non dovrebbe fare trading: questo include cose come quando il programmatore non dovrebbe o dovrebbe fare trading. Ad esempio, il programmatore potrebbe non voler eseguire il programma fino a cinque minuti dopo l'apertura del mercato azionario. Pertanto, dovrebbero inserire un vincolo di tempo nel codice di programmazione.

• Necessità di salvaguardie: ad esempio, se si perde più del 5% di capitale proprio o un'operazione aperta sta perdendo più di un importo definito, il programma chiude tutte le operazioni e/o viene inviata un'e-mail a un amministratore per verificare il programma .

Questi sono criteri di base da considerare quando si realizza un programma di trading automatizzato. Più complesso è il sistema, più criteri e fattori devono essere presi in considerazione.

Mette in risalto

• L'autotrading consente una rapida esecuzione degli ordini, non appena vengono soddisfatte le condizioni di una strategia programmata.

• Autotrading è un sistema in cui gli ordini di acquisto e di vendita vengono inseriti automaticamente in base a una strategia programmata.

• L'autotrading avanzato, che limita la partecipazione umana al programma di trading, richiede un programma di trading sofisticato.

• I programmi di autotrading includono una strategia che deve essere programmabile e testata a fondo per la redditività prima di tentare di eseguirla.