autohandel

Vad är autotrading?

Autotrading är en handelsplan där köp- och säljorder automatiskt placeras baserat på ett underliggande system eller program. Dessa beställningar görs när handelsvillkoren i det underliggande systemet eller programmet är uppfyllda.

Förstå Autotrading

Autotrading tillåter investerare att dra nytta av marknadsmöjligheter i realtid. Det involverar vanligtvis komplex programmering och, i vissa fall, sofistikerade handelsplattformar som stöder extern programmering eller plug-ins.

Handlare kan designa sin applikation eller ansluta till ett program för att göra automatiserade affärer baserat på en anpassad strategi.

Grundläggande former av autohandel kan användas av alla typer av privata investerare. Till exempel att sätta order som kommer att utföras i framtiden när vissa kriterier är uppfyllda är den mest grundläggande formen av autohandel.

På en mer avancerad nivå eliminerar autotrading mänsklig input. När programvaran väl är programmerad kommer den att fortsätta att köras utan behov av mänsklig inblandning eller inmatning. I det avancerade fallet kommer handlare fortfarande att övervaka sina program noga för att se till att de fungerar som förväntat.

Sammantaget används autotrading-system på ett brett utbud av marknader inklusive aktier, terminer,. optioner och forex.

Autohandelsfunktioner

Autotrading kräver en förutbestämd handelsstrategi. Strategin är grunden för det datoriserade programmet, som definierar när och varför det kommer att handlas. Den kan struktureras på olika sätt för alla typer av investerare.

Detaljhandelsinvesterare kan använda grundläggande autohandelsplaner som gör investeringar med jämna mellanrum, eller som lägger villkorade beställningar i aktier som uppfyller vissa parametrar. Villkorade order tillåter en investerare att göra affärer på specificerade nivåer för automatisk utförande när ett pris uppnås.

Institutionella investerare och tekniska handlare kommer att använda komplexa system som tillåter villkorade order och strategier som näthandel,. trendhandel, skalpering eller blekning.

Många tekniska daytraders kommer bara att arbeta med mäklare som tillåter plug-ins eller externa program att ansluta till deras plattform, eller som erbjuder ett kodningsprogram inom själva plattformen för att skapa indikatorer och autotrading-program.

Mäklarplattformar som TD Ameritrade och Interactive Brokers, till exempel, erbjuder kodnings- och autohandelsmöjligheter. Institutionella investerare kommer vanligtvis att ha sina proprietära handelsplattformar som tillåter automatisk handel genom algoritmisk programmering.

Strategier för automatisk handel

Institutionella investerare kan använda komplexa algoritmer som försöker göra avslut för investeringsportföljer baserat på definierade kriterier som styrs av en portföljs mål. Detta kan inkludera att köpa eller sälja värdepapper automatiskt för att bibehålla en specifik procentandel eller dollarallokering till varje aktie, eller att matcha innehaven i portföljen med ett index.

Tekniska dagshandlare kommer att använda autotrading för att investera baserat på tekniska marknadssignaler. De använder ofta komplexa villkorliga order för automatisk handel. Dessa typer av order tillåter en investerare att specificera ett ingångspris och bygga en krage runt handeln för att införa förutbestämda vinst- och förlustnivåer för riskhantering .

Autotrading-program kan byggas för att dra nytta av utvecklingstrender, handelsgap , handelsintervall eller skalpera bud/fråga-spridningen. Det finns otaliga strategier. Att använda dem begränsas endast av handlarens förmåga att komma med lönsamma strategier och effektivt programmera dem.

Autotrading är också populärt för investerare på valutamarknaden. De flesta mäklare erbjuder en plattform som är utrustad med möjligheten att installera applikationer som erbjuds av andra handlare och företag. Ett varningens ord: den utbredda användningen av autotrading på valutamarknaden har lett till ett överflöd av oprövad mjukvara av låg kvalitet. Åkern är full av bedragare.

Forex handlare kan också skapa sina handelsprogram genom att använda MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 kodspråk som heter MQL4 och MQL5, till exempel.

Kriterier för autohandelsstrategi

Att programmera en enkel handelsstrategi för autotrading är komplicerat. Regler måste vara enkla nog att kodas och kan inte inkludera subjektivitet, eftersom datorn behöver definierade regler.

Saker att tänka på inkluderar:

• Positionsstorlek: En positionsstorlek kan vara lika med 10 % av kontots eget kapital. Eller det kan vara mer avancerat, först definiera skillnaden mellan ingångspriset och stop loss, sätta en maximal risk, såsom 1 % av kontokapitalet, och sedan definiera positionsstorleken baserat på 1 % risk och avståndet mellan stoppa förlust och inträde på den specifika handeln. Detta mer avancerade tillvägagångssätt för positionsdimensionering kallas ibland för optimal positionsdimensionering eftersom positionsstorleken ändras baserat på detaljerna i en handel.

• Hur affärer kommer att läggas in och vilka specifika parametrar som kommer att utlösa en affär: För att en affär ska ingås på ett glidande medelvärde (MA), kräver crossover att priset först ligger på ena sidan av MA och sedan på den andra . Datakällan måste också anges. Hur bestäms priset: det sista priset? budpriset? begärt pris ?

• Hur affärer kommer att stängas och vad som utlöser stängning av affärer: Detta kan åstadkommas genom att lägga limitorder och stop-loss-order i början av affären. Dessa order kommer att stänga handeln till orderpriserna, oavsett om handeln är lönsam eller olönsam. En mer komplex strategi kan vara att programmera en avslutande stop loss.

• Begränsningar på systemet, som när det bör eller inte bör handla: Detta inkluderar saker som när programmeraren inte bör eller bör handla. Till exempel kanske programmeraren inte vill att programmet ska köras förrän fem minuter efter börsens öppning. Därför skulle de behöva lägga in en tidsbegränsning i programmeringskoden.

• Behov av skyddsåtgärder: Till exempel, om mer än 5 % av eget kapital förloras, eller en öppen handel förlorar mer än ett definierat belopp, stänger programmet alla affärer och/eller ett e-postmeddelande skickas till en administratör för att kontrollera programmet .

Dessa är grundläggande kriterier att tänka på när du gör ett automatiserat handelsprogram. Ju mer komplext systemet är, desto fler kriterier och faktorer måste beaktas.

##Höjdpunkter

• Autotrading möjliggör snabb exekvering av order, så snart en programmerad strategis villkor uppfylls.

– Autotrading är ett system där köp- och säljorder läggs automatiskt utifrån en programmerad strategi.

• Avancerad autohandel, som begränsar mänskligt deltagande i handelsprogrammet, kräver ett sofistikerat handelsprogram.

• Autotrading-program inkluderar en strategi som måste vara programmerbar och noggrant testad för lönsamhet innan man försöker köra den.