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Commerce automatique

Commerce automatique

Qu'est-ce que le trading automatique ?

est un plan de trading o√Ļ les ordres d'achat et de vente sont automatiquement plac√©s sur la base d'un syst√®me ou d'un programme sous-jacent. Ces ordres sont pass√©s lorsque les conditions commerciales du syst√®me ou programme sous-jacent sont remplies.

Comprendre le trading automatique

Le trading automatique permet aux investisseurs de capitaliser sur les opportunités du marché en temps réel. Cela implique généralement une programmation complexe et, dans certains cas, des plateformes de trading sophistiquées qui prennent en charge la programmation externe ou les plug-ins.

Les traders peuvent concevoir leur application ou se connecter à un programme, pour effectuer des transactions automatisées basées sur une stratégie personnalisée.

Les formes de base d'autotrading peuvent être utilisées par tous les types d'investisseurs particuliers. Par exemple, la définition d'ordres qui s'exécuteront à l'avenir lorsque certains critères seront remplis est la forme la plus élémentaire d'autotrading.

À un niveau plus avancé, le trading automatique élimine l'intervention humaine. Une fois le logiciel programmé, il continuera à fonctionner sans intervention humaine ni intervention. Dans le cas avancé, les commerçants surveilleront toujours leurs programmes de près pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.

Dans l'ensemble, les systèmes de trading automatique sont utilisés sur un large éventail de marchés, notamment les actions, les contrats à terme,. les options et le forex.

Capacités de trading automatique

Le trading automatique nécessite une stratégie de trading prédéterminée. La stratégie est la base du programme informatisé, définissant quand et pourquoi il sera échangé. Il peut être structuré de différentes manières pour tous les types d'investisseurs.

Les investisseurs particuliers peuvent déployer des plans de négociation automatique de base qui effectuent des investissements à intervalles réguliers ou qui passent des ordres conditionnels sur des actions qui répondent à certains paramètres. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur d'entrer des transactions à des niveaux spécifiés pour une exécution automatique lorsqu'un prix est atteint.

Les investisseurs institutionnels et les traders techniques utiliseront des systèmes complexes qui permettent des ordres conditionnels et des stratégies telles que le trading sur grille, le trading de tendance, le scalping ou le fading.

day traders techniques ne travailleront qu'avec des courtiers qui autorisent des plug-ins ou des programmes externes à se connecter à leur plateforme, ou qui offrent un programme de codage au sein de la plateforme elle-même pour créer des indicateurs et des programmes de trading automatique.

Les plates-formes de courtage telles que TD Ameritrade et Interactive Brokers, par exemple, offrent des capacités de codage et de négociation automatique. Les investisseurs institutionnels auront généralement leurs plateformes de trading propriétaires qui permettent le trading automatique via une programmation algorithmique.

Stratégies de trading automatique

Les investisseurs institutionnels peuvent utiliser des algorithmes complexes qui cherchent à placer des transactions pour des portefeuilles d'investissement en fonction de critères définis régis par l'objectif d'un portefeuille. Cela peut inclure l'achat ou la vente automatique de titres pour maintenir un pourcentage spécifique ou une allocation en dollars à chaque action, ou faire correspondre les avoirs du portefeuille à un indice.

Les day traders techniques utiliseront le trading automatique pour investir en fonction des signaux techniques du marché. Ils utilisent généralement des ordres conditionnels complexes pour le trading automatique. Ces types d'ordres permettent à un investisseur de spécifier un prix d'entrée et de construire un collier autour du commerce pour instituer des niveaux de profit et de perte prédéterminés pour la gestion des risques.

Les programmes de trading automatique peuvent être conçus pour capitaliser sur les tendances en développement, les écarts commerciaux, les fourchettes commerciales ou pour scalper l'écart acheteur/vendeur. Il existe d'innombrables stratégies. Leur utilisation n'est limitée que par la capacité du trader à proposer des stratégies rentables et à les programmer efficacement.

Le trading automatique est également populaire auprès des investisseurs sur le marché des changes. La plupart des courtiers proposent une plate-forme équipée de la possibilité d'installer des applications proposées par d'autres commerçants et entreprises. Un mot d'avertissement : l'utilisation généralisée de l'autotrading sur le marché des changes a conduit à une abondance de logiciels de mauvaise qualité et non testés. Le terrain est jonché d'escrocs.

Les traders Forex peuvent également créer leurs programmes de trading en utilisant le langage de codage MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 appelé MQL4 et MQL5, par exemple.

Critères de la stratégie de trading automatique

Programmer une stratégie de trading simple pour le trading automatique est complexe. Les règles doivent être suffisamment simples pour être codées et ne peuvent pas inclure de subjectivité, car l'ordinateur a besoin de règles définies.

Les choses à considérer incluent :

  • Taille de la position : une taille de position peut √™tre √©gale √† 10 % du capital du compte. Ou cela pourrait √™tre plus avanc√©, en d√©finissant d'abord la diff√©rence entre le prix d'entr√©e et le stop loss, en fixant un risque maximum, tel que 1% du capital du compte, puis en d√©finissant la taille de la position en fonction du risque de 1% et de la distance entre le stop loss et entr√©e sur le commerce particulier. Cette approche de dimensionnement de position plus avanc√©e est parfois appel√©e dimensionnement de position optimal puisque la taille de la position change en fonction des particularit√©s d'une transaction.

  • Comment les transactions seront saisies et quels param√®tres sp√©cifiques d√©clencheront une transaction : pour qu'une transaction soit saisie sur une moyenne mobile (MA), le croisement n√©cessite que le prix soit d'abord d'un c√īt√© de la MA, puis de l'autre . La source de donn√©es doit √©galement √™tre sp√©cifi√©e. Comment le prix est-il d√©termin√© : le dernier prix ? le prix de l'offre ? le prix demand√© ?

  • Comment les transactions seront cl√ītur√©es et ce qui d√©clenche la cl√īture des transactions : cela peut √™tre accompli en pla√ßant des ordres √† cours limit√© et des ordres stop-loss au d√©but de la transaction. Ces ordres cl√ītureront la transaction aux prix de la commande, que la transaction soit rentable ou non. Une strat√©gie plus complexe pourrait √™tre de programmer un trailing stop loss.

  • Contraintes sur le syst√®me, telles que le moment o√Ļ il doit ou ne doit pas √©changer : cela inclut des √©l√©ments tels que le moment o√Ļ le programmeur ne doit pas ou ne doit pas √©changer. Par exemple, le programmeur peut ne pas vouloir que le programme s'ex√©cute jusqu'√† cinq minutes apr√®s l'ouverture de la bourse. Par cons√©quent, ils devraient mettre une contrainte de temps dans le code de programmation.

  • Besoin de protections : par exemple, si plus de 5 % de capitaux propres sont perdus ou si une transaction ouverte perd plus qu'un montant d√©fini, le programme ferme toutes les transactions et/ou un e-mail est envoy√© √† un administrateur pour v√©rifier le programme. .

Ce sont des critères de base à prendre en compte lors de la création d'un programme de trading automatisé. Plus le système est complexe, plus il faut tenir compte de critères et de facteurs.

Points forts

  • Le trading automatique permet une ex√©cution rapide des ordres, d√®s que les conditions d'une strat√©gie programm√©e sont remplies.

  • Le trading automatique est un syst√®me o√Ļ les ordres d'achat et de vente sont pass√©s automatiquement selon une strat√©gie programm√©e.

  • Le trading automatique avanc√©, qui limite la participation humaine au programme de trading, n√©cessite un programme de trading sophistiqu√©.

  • Les programmes de trading automatique incluent une strat√©gie qui doit √™tre programmable et soigneusement test√©e pour la rentabilit√© avant de tenter de l'ex√©cuter.