Commerce automatique

Qu'est-ce que le trading automatique ?

est un plan de trading où les ordres d'achat et de vente sont automatiquement placés sur la base d'un système ou d'un programme sous-jacent. Ces ordres sont passés lorsque les conditions commerciales du système ou programme sous-jacent sont remplies.

Comprendre le trading automatique

Le trading automatique permet aux investisseurs de capitaliser sur les opportunités du marché en temps réel. Cela implique généralement une programmation complexe et, dans certains cas, des plateformes de trading sophistiquées qui prennent en charge la programmation externe ou les plug-ins.

Les traders peuvent concevoir leur application ou se connecter à un programme, pour effectuer des transactions automatisées basées sur une stratégie personnalisée.

Les formes de base d'autotrading peuvent être utilisées par tous les types d'investisseurs particuliers. Par exemple, la définition d'ordres qui s'exécuteront à l'avenir lorsque certains critères seront remplis est la forme la plus élémentaire d'autotrading.

À un niveau plus avancé, le trading automatique élimine l'intervention humaine. Une fois le logiciel programmé, il continuera à fonctionner sans intervention humaine ni intervention. Dans le cas avancé, les commerçants surveilleront toujours leurs programmes de près pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.

Dans l'ensemble, les systèmes de trading automatique sont utilisés sur un large éventail de marchés, notamment les actions, les contrats à terme,. les options et le forex.

Capacités de trading automatique

Le trading automatique nécessite une stratégie de trading prédéterminée. La stratégie est la base du programme informatisé, définissant quand et pourquoi il sera échangé. Il peut être structuré de différentes manières pour tous les types d'investisseurs.

Les investisseurs particuliers peuvent déployer des plans de négociation automatique de base qui effectuent des investissements à intervalles réguliers ou qui passent des ordres conditionnels sur des actions qui répondent à certains paramètres. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur d'entrer des transactions à des niveaux spécifiés pour une exécution automatique lorsqu'un prix est atteint.

Les investisseurs institutionnels et les traders techniques utiliseront des systèmes complexes qui permettent des ordres conditionnels et des stratégies telles que le trading sur grille, le trading de tendance, le scalping ou le fading.

day traders techniques ne travailleront qu'avec des courtiers qui autorisent des plug-ins ou des programmes externes à se connecter à leur plateforme, ou qui offrent un programme de codage au sein de la plateforme elle-même pour créer des indicateurs et des programmes de trading automatique.

Les plates-formes de courtage telles que TD Ameritrade et Interactive Brokers, par exemple, offrent des capacités de codage et de négociation automatique. Les investisseurs institutionnels auront généralement leurs plateformes de trading propriétaires qui permettent le trading automatique via une programmation algorithmique.

Stratégies de trading automatique

Les investisseurs institutionnels peuvent utiliser des algorithmes complexes qui cherchent à placer des transactions pour des portefeuilles d'investissement en fonction de critères définis régis par l'objectif d'un portefeuille. Cela peut inclure l'achat ou la vente automatique de titres pour maintenir un pourcentage spécifique ou une allocation en dollars à chaque action, ou faire correspondre les avoirs du portefeuille à un indice.

Les day traders techniques utiliseront le trading automatique pour investir en fonction des signaux techniques du marché. Ils utilisent généralement des ordres conditionnels complexes pour le trading automatique. Ces types d'ordres permettent à un investisseur de spécifier un prix d'entrée et de construire un collier autour du commerce pour instituer des niveaux de profit et de perte prédéterminés pour la gestion des risques.

Les programmes de trading automatique peuvent être conçus pour capitaliser sur les tendances en développement, les écarts commerciaux, les fourchettes commerciales ou pour scalper l'écart acheteur/vendeur. Il existe d'innombrables stratégies. Leur utilisation n'est limitée que par la capacité du trader à proposer des stratégies rentables et à les programmer efficacement.

Le trading automatique est également populaire auprès des investisseurs sur le marché des changes. La plupart des courtiers proposent une plate-forme équipée de la possibilité d'installer des applications proposées par d'autres commerçants et entreprises. Un mot d'avertissement : l'utilisation généralisée de l'autotrading sur le marché des changes a conduit à une abondance de logiciels de mauvaise qualité et non testés. Le terrain est jonché d'escrocs.

Les traders Forex peuvent également créer leurs programmes de trading en utilisant le langage de codage MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 appelé MQL4 et MQL5, par exemple.

Critères de la stratégie de trading automatique

Programmer une stratégie de trading simple pour le trading automatique est complexe. Les règles doivent être suffisamment simples pour être codées et ne peuvent pas inclure de subjectivité, car l'ordinateur a besoin de règles définies.

Les choses à considérer incluent :

Taille de la position : une taille de position peut être égale à 10 % du capital du compte. Ou cela pourrait être plus avancé, en définissant d'abord la différence entre le prix d'entrée et le stop loss, en fixant un risque maximum, tel que 1% du capital du compte, puis en définissant la taille de la position en fonction du risque de 1% et de la distance entre le stop loss et entrée sur le commerce particulier. Cette approche de dimensionnement de position plus avancée est parfois appelée dimensionnement de position optimal puisque la taille de la position change en fonction des particularités d'une transaction.
Comment les transactions seront saisies et quels paramètres spécifiques déclencheront une transaction : pour qu'une transaction soit saisie sur une moyenne mobile (MA), le croisement nécessite que le prix soit d'abord d'un côté de la MA, puis de l'autre . La source de données doit également être spécifiée. Comment le prix est-il déterminé : le dernier prix ? le prix de l'offre ? le prix demandé ?
Comment les transactions seront clôturées et ce qui déclenche la clôture des transactions : cela peut être accompli en plaçant des ordres à cours limité et des ordres stop-loss au début de la transaction. Ces ordres clôtureront la transaction aux prix de la commande, que la transaction soit rentable ou non. Une stratégie plus complexe pourrait être de programmer un trailing stop loss.
Contraintes sur le système, telles que le moment où il doit ou ne doit pas échanger : cela inclut des éléments tels que le moment où le programmeur ne doit pas ou ne doit pas échanger. Par exemple, le programmeur peut ne pas vouloir que le programme s'exécute jusqu'à cinq minutes après l'ouverture de la bourse. Par conséquent, ils devraient mettre une contrainte de temps dans le code de programmation.
Besoin de protections : par exemple, si plus de 5 % de capitaux propres sont perdus ou si une transaction ouverte perd plus qu'un montant défini, le programme ferme toutes les transactions et/ou un e-mail est envoyé à un administrateur pour vérifier le programme. .

Ce sont des critères de base à prendre en compte lors de la création d'un programme de trading automatisé. Plus le système est complexe, plus il faut tenir compte de critères et de facteurs.

Points forts

Le trading automatique permet une exécution rapide des ordres, dès que les conditions d'une stratégie programmée sont remplies.
Le trading automatique est un système où les ordres d'achat et de vente sont passés automatiquement selon une stratégie programmée.
Le trading automatique avancé, qui limite la participation humaine au programme de trading, nécessite un programme de trading sophistiqué.
Les programmes de trading automatique incluent une stratégie qui doit être programmable et soigneusement testée pour la rentabilité avant de tenter de l'exécuter.