Autohandel

Was ist Autotrading?

Autotrading ist ein Handelsplan, bei dem Kauf- und Verkaufsaufträge automatisch auf der Grundlage eines zugrunde liegenden Systems oder Programms platziert werden. Diese Aufträge werden platziert, wenn die Handelsbedingungen im zugrunde liegenden System oder Programm erfüllt sind.

Autotrading verstehen

Autotrading ermöglicht es Anlegern, Marktchancen in Echtzeit zu nutzen. Es handelt sich in der Regel um komplexe Programmierung und in einigen Fällen um hochentwickelte Handelsplattformen, die externe Programmierung oder Plug-Ins unterstützen.

Trader können ihre Anwendung entwerfen oder sich mit einem Programm verbinden, um automatisierte Trades auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Strategie durchzuführen.

Grundformen des Autotradings können von allen Arten von Kleinanlegern genutzt werden. Beispielsweise ist das Festlegen von Aufträgen, die in Zukunft ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, die grundlegendste Form des Autotradings.

Auf einer fortgeschritteneren Ebene eliminiert Autotrading menschliche Eingaben. Sobald die Software programmiert ist, läuft sie weiter, ohne dass menschliche Eingriffe oder Eingaben erforderlich sind. Im fortgeschrittenen Fall werden Händler ihre Programme weiterhin genau überwachen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren.

Insgesamt werden Autotrading-Systeme in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter Aktien, Futures,. Optionen und Devisen.

Autotrading-Funktionen

Autotrading erfordert eine vorgegebene Handelsstrategie. Die Strategie ist die Grundlage für das computergestützte Programm und definiert, wann und warum es gehandelt wird. Es kann für alle Arten von Anlegern auf verschiedene Arten strukturiert werden.

Privatanleger können grundlegende Autotrading-Pläne einsetzen, die in regelmäßigen Abständen Investitionen tätigen oder bedingte Orders in Aktien platzieren, die bestimmte Parameter erfüllen. Bedingte Orders ermöglichen es einem Anleger, Trades auf bestimmten Ebenen zur automatischen Ausführung einzugeben, wenn ein Preis erreicht wird.

Institutionelle Anleger und technische Trader werden komplexe Systeme verwenden, die bedingte Orders und Strategien wie Grid-Trading,. Trend-Trading, Scalping oder Fading ermöglichen.

Viele technische Daytrader arbeiten nur mit Brokern zusammen, die Plug-Ins oder externen Programmen erlauben, sich mit ihrer Plattform zu verbinden, oder die ein Codierungsprogramm innerhalb der Plattform selbst anbieten, um Indikatoren und Autotrading-Programme zu erstellen.

Brokerage-Plattformen wie TD Ameritrade und Interactive Brokers bieten beispielsweise Codierungs- und Autotrading-Funktionen. Institutionelle Anleger haben in der Regel ihre eigenen Handelsplattformen, die Autotrading durch algorithmische Programmierung ermöglichen.

Autotrading-Strategien

Institutionelle Anleger können komplexe Algorithmen verwenden, die darauf abzielen, Trades für Anlageportfolios auf der Grundlage definierter Kriterien zu platzieren, die durch das Ziel eines Portfolios bestimmt werden. Dies kann den automatischen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren umfassen, um eine bestimmte prozentuale oder Dollar- Allokation für jede Aktie aufrechtzuerhalten, oder die Anpassung der Bestände im Portfolio an einen Index.

Technische Daytrader werden Autotrading nutzen, um auf der Grundlage technischer Marktsignale zu investieren. Sie verwenden häufig komplexe bedingte Aufträge für den automatischen Handel. Diese Arten von Aufträgen ermöglichen es einem Anleger, einen Einstiegspreis festzulegen und einen Kragen um den Handel herum aufzubauen, um vorbestimmte Gewinn- und Verlustniveaus für das Risikomanagement festzulegen.

Autotrading-Programme können erstellt werden, um von sich entwickelnden Trends, Handelslücken, Handelsspannen oder der Geld-Brief-Spanne zu profitieren. Es gibt unzählige Strategien. Ihre Nutzung ist nur durch die Fähigkeit des Händlers begrenzt, profitable Strategien zu entwickeln und diese effektiv zu programmieren.

Autotrading ist auch bei Anlegern auf dem Devisenmarkt beliebt. Die meisten Broker bieten eine Plattform an, die mit der Möglichkeit ausgestattet ist, Anwendungen zu installieren, die von anderen Händlern und Unternehmen angeboten werden. Ein Wort der Vorsicht: Die weit verbreitete Verwendung von Autotrading auf dem Devisenmarkt hat zu einer Fülle von minderwertiger, ungetesteter Software geführt. Das Feld ist übersät mit Betrügern.

Forex-Händler können ihre Handelsprogramme auch erstellen, indem sie beispielsweise die Programmiersprachen MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 namens MQL4 und MQL5 verwenden.

Autotrading-Strategiekriterien

Das Programmieren einer einfachen Handelsstrategie für Autotrading ist komplex. Regeln müssen einfach genug sein, um codiert zu werden, und dürfen keine Subjektivität beinhalten, da der Computer definierte Regeln benötigt.

Zu berücksichtigende Dinge sind:

Positionsgröße: Eine Positionsgröße kann 10 % des Kontokapitals betragen. Oder es könnte fortgeschrittener sein, zuerst die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem Stop-Loss zu definieren, ein maximales Risiko festzulegen, z. B. 1 % des Kontokapitals, und dann die Positionsgröße basierend auf dem 1 %-Risiko und dem Abstand zwischen dem zu definieren Stop-Loss und Einstieg in den jeweiligen Trade. Dieser fortschrittlichere Ansatz zur Positionsgrößenbestimmung wird manchmal als optimale Positionsgrößenbestimmung bezeichnet, da sich die Positionsgröße je nach den Einzelheiten eines Trades ändert.
Wie Trades eingegeben werden und welche spezifischen Parameter einen Trade auslösen: Damit ein Trade auf einem gleitenden Durchschnitt (MA) eingegeben wird, erfordert Crossover, dass der Preis zuerst auf einer Seite des MA und dann auf der anderen liegt . Außerdem muss die Datenquelle angegeben werden. Wie wird der Preis ermittelt: der letzte Preis? der Angebotspreis? der geforderte Preis?
Wie Trades geschlossen werden und was die Schließung des Trades auslöst: Dies könnte erreicht werden, indem zu Beginn des Trades Limit-Orders und Stop-Loss-Orders platziert werden. Diese Aufträge schließen den Handel zu den Auftragspreisen, unabhängig davon, ob der Handel profitabel oder unrentabel ist. Eine komplexere Strategie könnte darin bestehen, einen Trailing-Stop-Loss zu programmieren.
Einschränkungen für das System, z. B. wann es handeln soll oder nicht: Dazu gehören Dinge wie z. B. wann der Programmierer handeln sollte oder nicht. Beispielsweise möchte der Programmierer möglicherweise nicht, dass das Programm vor fünf Minuten nach Eröffnung der Börse ausgeführt wird. Daher müssten sie eine Zeitbeschränkung in den Programmiercode einfügen.
Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen: Wenn beispielsweise mehr als 5 % Eigenkapital verloren gehen oder ein offener Trade mehr als einen definierten Betrag verliert, schließt das Programm alle Trades und/oder es wird eine E-Mail an einen Administrator gesendet, um das Programm zu überprüfen .

Dies sind grundlegende Kriterien, die bei der Erstellung eines automatisierten Handelsprogramms zu berücksichtigen sind. Je komplexer das System, desto mehr Kriterien und Faktoren müssen berücksichtigt werden.

Höhepunkte

Autotrading ermöglicht eine schnelle Ausführung von Aufträgen, sobald die Bedingungen einer programmierten Strategie erfüllt sind.
Autotrading ist ein System, bei dem Kauf- und Verkaufsaufträge automatisch auf der Grundlage einer programmierten Strategie platziert werden.
Erweitertes Autotrading, das die menschliche Teilnahme am Handelsprogramm einschränkt, erfordert ein ausgeklügeltes Handelsprogramm.
Autotrading-Programme beinhalten eine Strategie, die programmierbar sein und gründlich auf Rentabilität getestet werden muss, bevor versucht wird, sie auszuführen.