autotrading

Hva er autotrading?

Autotrading er en handelsplan der kjøps- og salgsordrer automatisk plasseres basert på et underliggende system eller program. Disse ordrene plasseres når handelsbetingelsene i det underliggende systemet eller programmet er oppfylt.

Forstå Autotrading

Autotrading lar investorer utnytte markedsmuligheter i sanntid. Det involverer vanligvis kompleks programmering og, i noen tilfeller, sofistikerte handelsplattformer som støtter ekstern programmering eller plug-ins.

Traders kan designe applikasjonen sin eller koble til et program for å gjøre automatiserte handler basert på en tilpasset strategi.

Grunnleggende former for autotrading kan brukes av alle typer detaljinvestorer. For eksempel er det å sette ordrer som vil utføres i fremtiden når visse kriterier er oppfylt, den mest grunnleggende formen for autotrading.

På et mer avansert nivå eliminerer autotrading menneskelig input. Når programvaren er programmert, vil den fortsette å kjøre uten behov for menneskelig innblanding eller input. I det avanserte tilfellet vil handelsmenn fortsatt overvåke programmene sine nøye for å sikre at de fungerer som forventet.

Totalt sett brukes autotrading-systemer i et bredt spekter av markeder, inkludert aksjer, futures,. opsjoner og forex.

Autotrading evner

Autotrading krever en forhåndsbestemt handelsstrategi. Strategien er grunnlaget for det datastyrte programmet, som definerer når og hvorfor det skal handles. Den kan struktureres på ulike måter for alle typer investorer.

Detaljinvestorer kan implementere grunnleggende autotrading-planer som foretar investeringer med jevne mellomrom, eller som plasserer betingede bestillinger i aksjer som oppfyller visse parametere. Betingede ordre lar en investor gå inn i handler på spesifiserte nivåer for automatisk utførelse når en pris er nådd.

Institusjonelle investorer og tekniske handelsmenn vil bruke komplekse systemer som tillater betingede ordrer og strategier som netthandel,. trendhandel, scalping eller fading.

Mange tekniske daytradere vil kun jobbe med meglere som tillater plug-ins eller eksterne programmer å koble til plattformen deres, eller som tilbyr et kodeprogram innenfor selve plattformen for å lage indikatorer og autotrading-programmer.

Meglerplattformer som TD Ameritrade og Interactive Brokers tilbyr for eksempel kodings- og autotrading-funksjoner. Institusjonelle investorer vil typisk ha sine proprietære handelsplattformer som tillater autotrading gjennom algoritmisk programmering.

Autotrading-strategier

Institusjonelle investorer kan bruke komplekse algoritmer som søker å plassere handler for investeringsporteføljer basert på definerte kriterier styrt av en porteføljes mål. Dette kan inkludere kjøp eller salg av verdipapirer automatisk for å opprettholde en spesifikk prosentandel eller dollarallokering til hver aksje, eller å matche beholdningen i porteføljen til en indeks.

Tekniske dagshandlere vil bruke autotrading for å investere basert på tekniske markedssignaler. De bruker ofte komplekse betingede bestillinger for automatisk handel. Disse typer bestillinger lar en investor spesifisere en inngangspris og bygge en krage rundt handelen for å innføre forhåndsbestemte fortjeneste- og tapsnivåer for risikostyring.

Autotrading-programmer kan bygges for å kapitalisere på utviklingstrender, handelsgap , handelsintervaller eller skalpere bud/spredningen. Det finnes utallige strategier. Å bruke dem er bare begrenset av traderens evne til å komme opp med lønnsomme strategier og effektivt programmere dem.

Autotrading er også populært for investorer i valutamarkedet. De fleste meglere tilbyr en plattform som er utstyrt med muligheten til å installere applikasjoner som tilbys av andre handelsmenn og bedrifter. Et ord til forsiktighet: den utbredte bruken av autotrading i valutamarkedet har ført til en overflod av uttestet programvare av lav kvalitet. Feltet er strødd med svindlere.

Forex tradere kan også lage sine handelsprogrammer ved å bruke MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 kodespråk kalt MQL4 og MQL5, for eksempel.

Autohandelsstrategikriterier

Å programmere en enkel handelsstrategi for autotrading er komplisert. Regler må være enkle nok til å kodes, og kan ikke inkludere subjektivitet, siden datamaskinen trenger definerte regler.

Ting å vurdere inkluderer:

• Posisjonsstørrelse: En posisjonsstørrelse kan være lik 10 % av kontoens egenkapital. Eller det kan være mer avansert, først definere forskjellen mellom inngangsprisen og stop loss, sette en maksimal risiko, for eksempel 1 % av kontokapitalen, og deretter definere posisjonsstørrelsen basert på 1 % risiko og avstanden mellom stoppe tap og oppføring på den aktuelle handelen. Denne mer avanserte tilnærmingen til posisjonsdimensjonering kalles noen ganger optimal posisjonsstørrelse siden posisjonsstørrelsen endres basert på detaljene i en handel.

• Hvordan handler vil bli lagt inn, og hvilke spesifikke parametere vil utløse en handel: For at en handel skal legges inn på et glidende gjennomsnitt (MA), krever crossover at prisen først er på den ene siden av MA, og deretter på den andre . Datakilden må også spesifiseres. Hvordan bestemmes prisen: siste pris? budprisen? prisantydning ? _

• Hvordan handler vil bli stengt, og hva som utløser stenging av handel: Dette kan oppnås ved å legge inn limitordre og stop-loss-ordre ved begynnelsen av handelen. Disse ordrene vil stenge handelen til ordreprisene, enten handelen er lønnsom eller ulønnsom. En mer kompleks strategi kan være å programmere et etterfølgende stop loss.

• Begrensninger på systemet, for eksempel når det bør eller ikke bør handle: Dette inkluderer ting som når programmereren ikke bør eller bør handle. For eksempel kan det hende at programmereren ikke vil at programmet skal kjøre før fem minutter etter at børsen åpner. Derfor må de sette inn en tidsbegrensning i programmeringskoden.

• Behov for sikkerhetstiltak: For eksempel, hvis mer enn 5 % egenkapital går tapt, eller en åpen handel taper mer enn et definert beløp, lukker programmet alle handler, og/eller en e-post sendes til en administrator for å sjekke programmet .

Dette er grunnleggende kriterier å vurdere når du lager et automatisert handelsprogram. Jo mer komplekst systemet er, jo flere kriterier og faktorer må vurderes.

##Høydepunkter

• Autotrading gir mulighet for rask utførelse av ordre, så snart en programmert strategis betingelser er oppfylt.

– Autotrading er et system hvor kjøps- og salgsordrer legges inn automatisk basert på en programmert strategi.

• Avansert autotrading, som begrenser menneskelig deltakelse i handelsprogrammet, krever et sofistikert handelsprogram.

• Autotrading-programmer inkluderer en strategi som må være programmerbar og grundig testet for lønnsomhet før man forsøker å kjøre den.