automaattinen kaupankäynti

Mikä on automaattikauppa?

Autotrading on kaupankäyntisuunnitelma, jossa osto- ja myyntitoimeksiannot tehdään automaattisesti taustalla olevan järjestelmän tai ohjelman perusteella. Nämä tilaukset tehdään, kun taustalla olevan järjestelmän tai ohjelman kaupan ehdot täyttyvät.

Autotradingin ymmärtäminen

Autokaupan avulla sijoittajat voivat hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia reaaliajassa. Se sisältää tyypillisesti monimutkaisen ohjelmoinnin ja joissakin tapauksissa kehittyneitä kaupankäyntialustoja, jotka tukevat ulkoista ohjelmointia tai laajennuksia.

Kauppiaat voivat suunnitella sovelluksensa tai muodostaa yhteyden ohjelmaan tehdäkseen automatisoituja kauppoja räätälöidyn strategian perusteella.

Autokaupan perusmuotoja voivat hyödyntää kaikenlaiset yksityissijoittajat. Esimerkiksi sellaisten toimeksiantojen asettaminen, jotka toteutuvat tulevaisuudessa, kun tietyt kriteerit täyttyvät, on automaattisen kaupankäynnin yksinkertaisin muoto.

Edistyneemmällä tasolla automaattikauppa eliminoi ihmisen panoksen. Kun ohjelmisto on ohjelmoitu, se jatkaa toimintaansa ilman ihmisen puuttumista tai syöttöä. Edistyneessä tapauksessa kauppiaat seuraavat edelleen ohjelmiaan tarkasti varmistaakseen, että se toimii odotetulla tavalla.

Kaiken kaikkiaan automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä käytetään useilla markkinoilla, mukaan lukien osakkeet, futuurit,. optiot ja forex.

Automaattisen kaupankäynnin ominaisuudet

Automaattinen kaupankäynti vaatii ennalta määrätyn kaupankäyntistrategian. Strategia on tietokoneistetun ohjelman perusta, joka määrittää milloin ja miksi se käy kauppaa. Se voidaan jäsentää eri tavoin kaikentyyppisille sijoittajille.

Yksityissijoittajat voivat ottaa käyttöön peruskaupankäyntisuunnitelmia, jotka tekevät sijoituksia säännöllisin väliajoin tai tekevät ehdollisia tilauksia osakkeisiin, jotka täyttävät tietyt parametrit. Ehdolliset toimeksiannot antavat sijoittajalle mahdollisuuden tehdä kauppoja tietyillä tasoilla automaattista toteuttamista varten, kun hinta saavutetaan.

Institutionaaliset sijoittajat ja tekniset kauppiaat käyttävät monimutkaisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat ehdolliset toimeksiannot ja strategiat, kuten verkkokaupan,. trendikaupan, scalpingin tai häipymisen.

Monet tekniset päiväkauppiaat työskentelevät vain välittäjien kanssa, jotka sallivat lisäosien tai ulkoisten ohjelmien muodostamisen alustaansa tai jotka tarjoavat koodausohjelman itse alustassa indikaattoreiden ja automaattisen kaupankäynnin ohjelmien luomiseksi.

Välitysalustat, kuten TD Ameritrade ja Interactive Brokers, tarjoavat esimerkiksi koodaus- ja automaattisen kaupankäynnin ominaisuuksia. Institutionaalisilla sijoittajilla on tyypillisesti omat kaupankäyntijärjestelmänsä, jotka mahdollistavat automaattisen kaupankäynnin algoritmisen ohjelmoinnin avulla.

Autokaupan strategiat

Instituutiosijoittajat voivat käyttää monimutkaisia algoritmeja, jotka pyrkivät tekemään kauppoja sijoitussalkkujen kanssa määriteltyjen, salkun tavoitteen ohjaamien kriteerien perusteella. Tämä voi sisältää arvopapereiden automaattisen ostamisen tai myymisen tietyn prosenttiosuuden tai dollariallokoinnin ylläpitämiseksi kullekin osakkeelle tai salkun omistusten sovittamista indeksiin.

Tekniset päiväkauppiaat käyttävät automaattista kaupankäyntiä sijoittaakseen teknisten markkinasignaalien perusteella. He käyttävät yleensä monimutkaisia ehdollisia tilauksia autokaupassa. Tämäntyyppiset toimeksiannot antavat sijoittajalle mahdollisuuden määrittää tulohinnan ja rakentaa kaupan ympärille kauluksen, joka asettaa ennalta määrätyt voitto- ja tappiotasot riskienhallintaa varten.

Automaattisen kaupankäynnin ohjelmia voidaan rakentaa hyödyntämään kehittyviä trendejä, kaupan aukkoja,. kaupan vaihteluväliä tai hiomaan osto-/myyntieroa. Strategioita on lukemattomia. Niiden käyttöä rajoittaa vain elinkeinonharjoittajan kyky keksiä kannattavia strategioita ja ohjelmoida ne tehokkaasti.

Automaattinen kaupankäynti on myös suosittua sijoittajien keskuudessa valuuttamarkkinoilla. Useimmat välittäjät tarjoavat alustan, joka on varustettu kyvyllä asentaa muiden kauppiaiden ja yritysten tarjoamia sovelluksia. Varoituksen sana: automaattisen kaupankäynnin laaja käyttö valuuttamarkkinoilla on johtanut huonolaatuisten, testaamattomien ohjelmistojen runsauttamiseen. Kenttä on täynnä huijareita.

Forex-kauppiaat voivat myös luoda kaupankäyntiohjelmiaan käyttämällä esimerkiksi MetaTrader 4- tai MetaTrader 5 -koodauskieltä nimeltä MQL4 ja MQL5.

Autokaupan strategiakriteerit

Yksinkertaisen kaupankäyntistrategian ohjelmointi automaattista kaupankäyntiä varten on monimutkaista. Sääntöjen on oltava tarpeeksi yksinkertaisia, jotta ne voidaan koodata, eivätkä ne saa sisältää subjektiivisuutta, koska tietokone tarvitsee määritellyt säännöt.

Harkittavia asioita ovat mm.

• Positiokoko: Aseman koko voi olla 10 % tilin pääomasta. Tai se voisi olla edistyneempi, määrittelemällä ensin tulohinnan ja stop lossin välinen ero, asettamalla maksimiriski, kuten 1 % tilipääomasta, ja sitten määrittämällä positiokoko 1 %:n riskin ja välimatkan perusteella. pysäyttää tappion ja pääsyn kyseiseen kauppaan. Tätä edistyneempää positioiden mitoitusmenetelmää kutsutaan joskus optimaalisen sijainnin mitoitukseksi, koska positioiden koko muuttuu kaupan yksityiskohtien perusteella.

• Kuinka kaupat syötetään ja mitkä tietyt parametrit käynnistävät kaupan: Jotta kauppa kirjattaisiin liukuvalla keskiarvolla (MA), crossover edellyttää, että hinta on ensin MA:n toisella puolella ja sitten toisella puolella . Tietolähde on myös määritettävä. Miten hinta määräytyy: viimeinen hinta? tarjoushinta? hintapyyntö ? _

• Kuinka kaupat suljetaan ja mikä laukaisee kaupan sulkemisen: Tämä voidaan saavuttaa asettamalla raja- ja stop-loss -toimeksiantoja kaupan alussa. Nämä toimeksiannot sulkevat kaupan tilaushinnoilla, olipa kauppa kannattavaa vai tappiollista. Monimutkaisempi strategia voisi olla perässä olevan stop lossin ohjelmointi.

• Järjestelmän rajoitukset, kuten milloin sen pitäisi tai ei pitäisi käydä kauppaa: Tämä sisältää asioita, kuten milloin ohjelmoijan ei pitäisi tai pitäisi käydä kauppaa. Esimerkiksi ohjelmoija saattaa haluta ohjelman käynnistyvän vasta viiden minuutin kuluttua osakemarkkinoiden avautumisesta. Siksi heidän olisi asetettava ohjelmointikoodiin aikarajoitus.

• Suojatoimien tarve: Jos esimerkiksi yli 5 % omaa pääomaa menetetään tai avoin kauppa menettää enemmän kuin määritelty summa, ohjelma sulkee kaikki kaupat ja/tai järjestelmänvalvojalle lähetetään sähköposti ohjelman tarkistamiseksi. .

Nämä ovat peruskriteerejä, jotka on otettava huomioon automatisoitua kaupankäyntiohjelmaa tehtäessä. Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä enemmän kriteerejä ja tekijöitä on otettava huomioon.

##Kohokohdat

• Automaattinen kaupankäynti mahdollistaa toimeksiantojen nopean toteuttamisen heti, kun ohjelmoidun strategian ehdot täyttyvät.

• Autotrading on järjestelmä, jossa osto- ja myyntitoimeksiannot tehdään automaattisesti ohjelmoidun strategian mukaisesti.

• Kehittynyt automaattikauppa, joka rajoittaa ihmisten osallistumista kaupankäyntiohjelmaan, vaatii kehittyneen kaupankäyntiohjelman.

• Autotrading-ohjelmat sisältävät strategian, jonka on oltava ohjelmoitavissa ja jonka kannattavuus on testattava perusteellisesti ennen sen käynnistämistä.