autohandel

Co to jest autotrading?

Autotrading to plan handlowy, w którym zlecenia kupna i sprzedaży są automatycznie składane w oparciu o bazowy system lub program. Zlecenia te są składane, gdy warunki handlowe w systemie bazowym lub programie są spełnione.

Zrozumienie automatycznego handlu

Autotrading pozwala inwestorom czerpać korzyści z możliwości rynkowych w czasie rzeczywistym. Zwykle obejmuje złożone programowanie, a w niektórych przypadkach zaawansowane platformy transakcyjne, które obsługują zewnętrzne programowanie lub wtyczki.

Handlowcy mogą zaprojektować swoją aplikację lub połączyć się z programem, aby dokonywać automatycznych transakcji w oparciu o dostosowaną strategię.

Z podstawowych form autotradingu mogą korzystać wszyscy inwestorzy detaliczni. Na przykład ustawianie zleceń, które będą realizowane w przyszłości po spełnieniu określonych kryteriów, jest najbardziej podstawową formą autotradingu.

Na bardziej zaawansowanym poziomie automatyczny handel eliminuje wkład człowieka. Po zaprogramowaniu oprogramowanie będzie nadal działać bez potrzeby ingerencji człowieka lub wprowadzania danych. W zaawansowanym przypadku handlowcy nadal będą uważnie monitorować swoje programy, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy automatycznego handlu są używane na wielu rynkach, w tym na giełdach, kontraktach terminowych,. opcjach i forex.

Możliwości automatycznego handlu

Autotrading wymaga z góry określonej strategii handlowej. Strategia jest podstawą dla skomputeryzowanego programu, określającego, kiedy i dlaczego będzie handlował. Może być skonstruowany na różne sposoby dla wszystkich typów inwestorów.

Inwestorzy detaliczni mogą wdrażać podstawowe plany autotradingu, które dokonują inwestycji w regularnych odstępach czasu lub składają zamówienia warunkowe na akcje spełniające określone parametry. Zlecenia warunkowe pozwalają inwestorowi na zawieranie transakcji na określonych poziomach w celu automatycznej realizacji po osiągnięciu ceny.

Inwestorzy instytucjonalni i handlowcy techniczni będą korzystać ze złożonych systemów, które pozwalają na warunkowe zlecenia i strategie, takie jak handel sieciowy,. handel trendami, skalpowanie lub zanikanie.

Wielu technicznych handlowców dziennych będzie współpracować tylko z brokerami, którzy pozwalają wtyczkom lub zewnętrznym programom łączyć się z ich platformą lub oferują program do kodowania w samej platformie w celu tworzenia wskaźników i programów autotradingowych.

Platformy brokerskie, takie jak TD Ameritrade i Interactive Brokers, oferują na przykład możliwości kodowania i automatycznego handlu. Inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj mają własne platformy transakcyjne, które umożliwiają automatyczny handel za pomocą programowania algorytmicznego.

Strategie automatycznego handlu

Inwestorzy instytucjonalni mogą korzystać ze złożonych algorytmów, których celem jest zawieranie transakcji dla portfeli inwestycyjnych w oparciu o zdefiniowane kryteria regulowane przez cel portfela. Może to obejmować automatyczne kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych w celu utrzymania określonej alokacji procentowej lub w dolarach na każdą akcję lub dopasowanie udziałów w portfelu do indeksu.

Techniczni handlowcy jednodniowi będą wykorzystywać autotrading do inwestowania w oparciu o techniczne sygnały rynkowe. Często używają złożonych zleceń warunkowych do automatycznego handlu. Tego typu zlecenia pozwalają inwestorowi określić cenę wejścia i zbudować kołnierz wokół transakcji, aby ustanowić z góry określone poziomy zysków i strat w celu zarządzania ryzykiem.

Programy autotradingu można zbudować, aby czerpać korzyści z rozwijających się trendów, luk handlowych, zakresów handlowych lub skalpować spread bid/ask. Istnieje niezliczona ilość strategii. Wykorzystanie ich jest ograniczone jedynie zdolnością tradera do wymyślania zyskownych strategii i skutecznego ich programowania.

Autotrading jest również popularny wśród inwestorów na rynku forex. Większość brokerów oferuje platformę wyposażoną w możliwość instalowania aplikacji oferowanych przez innych traderów i firmy. Słowo ostrzeżenia: powszechne stosowanie autotradingu na rynku forex doprowadziło do obfitości niskiej jakości, nieprzetestowanego oprogramowania. Pole jest zaśmiecone oszustami.

Inwestorzy na rynku Forex mogą również tworzyć swoje programy handlowe, korzystając na przykład z języka kodowania MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 o nazwie MQL4 i MQL5.

Kryteria strategii automatycznego handlu

Programowanie prostej strategii handlowej dla autotradingu jest złożone. Reguły muszą być na tyle proste, aby można je było zakodować i nie mogą zawierać podmiotowości, ponieważ komputer potrzebuje zdefiniowanych reguł.

Rzeczy do rozważenia obejmują:

• Wielkość pozycji: Wielkość pozycji może wynosić 10% kapitału konta. Lub może być bardziej zaawansowany, najpierw określając różnicę między ceną wejścia a stop lossem, ustalając maksymalne ryzyko, takie jak 1% kapitału konta, a następnie określając wielkość pozycji w oparciu o ryzyko 1% i odległość między stop loss i wejście na konkretną transakcję. To bardziej zaawansowane podejście do określania wielkości pozycji jest czasami nazywane optymalnym określaniem wielkości pozycji, ponieważ wielkość pozycji zmienia się w zależności od szczegółów transakcji.

• W jaki sposób transakcje zostaną wprowadzone i jakie konkretne parametry wywołają transakcję: Aby transakcja została zawarta na średniej ruchomej (MA), crossover wymaga, aby cena była najpierw po jednej stronie MA, a następnie po drugiej . Należy również określić źródło danych. Jak ustalana jest cena: ostatnia cena? cena oferty? cena wywoławcza ?

• W jaki sposób transakcje zostaną zamknięte i co powoduje zamknięcie pozycji: Można to osiągnąć poprzez złożenie zleceń z limitem i zleceń stop-loss na początku transakcji. Zlecenia te zamkną transakcję po cenach zlecenia, niezależnie od tego, czy transakcja jest opłacalna, czy nieopłacalna. Bardziej złożoną strategią może być zaprogramowanie trailing stop loss.

• Ograniczenia w systemie, takie jak kiedy powinien lub nie powinien handlować: Obejmuje to takie rzeczy, jak kiedy programista nie powinien lub nie powinien handlować. Na przykład programista może nie chcieć, aby program działał przez pięć minut po otwarciu giełdy. Dlatego musieliby umieścić ograniczenie czasowe w kodzie programistycznym.

• Potrzeba zabezpieczeń: Na przykład, jeśli utracono więcej niż 5% kapitału lub otwarta transakcja traci więcej niż określona kwota, program zamyka wszystkie transakcje i/lub wysyła wiadomość e-mail do administratora w celu sprawdzenia programu .

Są to podstawowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu programu do automatycznego handlu. Im bardziej złożony system, tym więcej kryteriów i czynników należy wziąć pod uwagę.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Autotrading pozwala na szybką realizację zleceń, gdy tylko zostaną spełnione warunki zaprogramowanej strategii.

• Autotrading to system, w którym zlecenia kupna i sprzedaży są składane automatycznie w oparciu o zaprogramowaną strategię.

• Zaawansowany automatyczny handel, który ogranicza udział człowieka w programie handlowym, wymaga zaawansowanego programu handlowego.

• Programy automatycznego handlu zawierają strategię, która musi być programowalna i dokładnie przetestowana pod kątem opłacalności przed próbą jej uruchomienia.