autohandel

Hvad er Autotrading?

Autotrading er en handelsplan, hvor købs- og salgsordrer automatisk placeres baseret på et underliggende system eller program. Disse ordrer afgives, når handelsbetingelserne i det underliggende system eller program er opfyldt.

Forstå Autotrading

Autotrading giver investorer mulighed for at udnytte markedsmuligheder i realtid. Det involverer typisk kompleks programmering og i nogle tilfælde sofistikerede handelsplatforme, der understøtter ekstern programmering eller plug-ins.

Handlende kan designe deres applikation eller oprette forbindelse til et program for at foretage automatiserede handler baseret på en tilpasset strategi.

Grundlæggende former for autohandel kan bruges af alle typer detailinvestorer. For eksempel er det den mest basale form for autohandel at sætte ordrer, der vil blive eksekveret i fremtiden, når visse kriterier er opfyldt.

På et mere avanceret niveau eliminerer autotrading menneskelig input. Når først softwaren er programmeret, vil den fortsætte med at køre uden behov for menneskelig indblanding eller input. I det avancerede tilfælde vil handlende stadig overvåge deres programmer nøje for at sikre, at det fungerer som forventet.

Overordnet set bruges autotrading-systemer på en lang række markeder, herunder aktier, futures,. optioner og forex.

Autotrading-funktioner

Autotrading kræver en forudbestemt handelsstrategi. Strategien er grundlaget for det computeriserede program, der definerer, hvornår og hvorfor det vil handle. Det kan struktureres på forskellige måder for alle typer investorer.

Detailinvestorer kan implementere grundlæggende autohandelsplaner, der foretager investeringer med jævne mellemrum, eller som placerer betingede ordrer i aktier, der opfylder visse parametre. Betingede ordrer giver en investor mulighed for at indgå handler på specificerede niveauer til automatisk udførelse, når en pris er nået.

Institutionelle investorer og tekniske forhandlere vil bruge komplekse systemer, der tillader betingede ordrer og strategier såsom nethandel,. trendhandel, scalping eller fading.

Mange tekniske daytradere vil kun arbejde med mæglere, der tillader plug-ins eller eksterne programmer at oprette forbindelse til deres platform, eller som tilbyder et kodningsprogram inden for selve platformen for at skabe indikatorer og autotrading-programmer.

Mæglerplatforme såsom TD Ameritrade og Interactive Brokers tilbyder for eksempel kodnings- og autotrading-funktioner. Institutionelle investorer vil typisk have deres proprietære handelsplatforme, der giver mulighed for autohandel gennem algoritmisk programmering.

Autohandelsstrategier

Institutionelle investorer kan bruge komplekse algoritmer, der søger at placere handler for investeringsporteføljer baseret på definerede kriterier styret af en porteføljes mål. Dette kan omfatte køb eller salg af værdipapirer automatisk for at opretholde en specifik procentdel eller dollarallokering til hver aktie eller matche beholdningerne i porteføljen til et indeks.

Tekniske dagshandlere vil bruge autotrading til at investere baseret på tekniske markedssignaler. De bruger almindeligvis komplekse betingede ordrer til autohandel. Disse typer ordrer giver en investor mulighed for at specificere en indgangspris og bygge en krave omkring handelen for at indføre forudbestemte fortjeneste- og tabsniveauer til risikostyring.

Autotrading -programmer kan bygges til at drage fordel af udviklingstendenser, handelsgab , handelsintervaller eller skalpere bud/spørg-spredningen. Der er utallige strategier. Brugen af dem er kun begrænset af den erhvervsdrivendes evne til at komme med profitable strategier og effektivt programmere dem.

Autotrading er også populært for investorer på forexmarkedet. De fleste mæglere tilbyder en platform, der er udstyret med muligheden for at installere applikationer, der tilbydes af andre handlende og virksomheder. En advarsel: den udbredte brug af autotrading på valutamarkedet har ført til en overflod af utestet software af lav kvalitet. Marken er fyldt med svindlere.

Forex-handlere kan også oprette deres handelsprogrammer ved at bruge MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 kodesprog kaldet MQL4 og MQL5, for eksempel.

Autohandelsstrategikriterier

Programmering af en simpel handelsstrategi for autotrading er kompleks. Regler skal være enkle nok til at blive kodet og kan ikke inkludere subjektivitet, da computeren har brug for definerede regler.

Ting at overveje omfatter:

• Positionsstørrelse: En positionsstørrelse kan være lig med 10 % af kontoens egenkapital. Eller det kunne være mere avanceret, først at definere forskellen mellem indgangsprisen og stop loss, sætte en maksimal risiko, såsom 1 % af kontokapitalen, og derefter definere positionsstørrelsen baseret på 1 % risikoen og afstanden mellem stop tab og adgang til den pågældende handel. Denne mere avancerede positionsstørrelsestilgang kaldes undertiden optimal positionsstørrelse, da positionsstørrelsen ændres baseret på detaljerne i en handel.

• Hvordan handler vil blive indtastet, og hvilke specifikke parametre vil udløse en handel: For at en handel skal indgå på et glidende gennemsnit (MA), kræver crossover, at prisen først er på den ene side af MA og derefter på den anden side . Datakilden skal også angives. Hvordan bestemmes prisen: den sidste pris? budprisen? udbudspris ? _

• Hvordan handler vil blive lukket, og hvad udløser lukning af handel: Dette kan opnås ved at placere limit-ordrer og stop-loss-ordrer i begyndelsen af handlen. Disse ordrer vil lukke handlen til ordrepriserne, uanset om handlen er rentabel eller urentabel. En mere kompleks strategi kunne være at programmere et efterfølgende stop loss.

• Begrænsninger på systemet, såsom hvornår det bør eller ikke bør handle: Dette inkluderer ting som når programmøren ikke bør eller bør handle. For eksempel vil programmøren måske ikke have programmet til at køre før fem minutter efter børsens åbning. Derfor ville de være nødt til at sætte en tidsbegrænsning i programmeringskoden.

• Behov for sikkerhedsforanstaltninger: For eksempel, hvis mere end 5 % egenkapital går tabt, eller en åben handel taber mere end et defineret beløb, lukker programmet alle handler, og/eller en e-mail sendes til en administrator for at tjekke programmet .

Disse er grundlæggende kriterier at overveje, når du laver et automatiseret handelsprogram. Jo mere komplekst systemet er, jo flere kriterier og faktorer skal der tages hensyn til.

##Højdepunkter

• Autotrading giver mulighed for hurtig eksekvering af ordrer, så snart en programmeret strategis betingelser er opfyldt.

• Autotrading er et system, hvor købs- og salgsordrer afgives automatisk baseret på en programmeret strategi.

• Avanceret autotrading, som begrænser menneskelig deltagelse i handelsprogrammet, kræver et sofistikeret handelsprogram.

• Autotrading-programmer inkluderer en strategi, der skal være programmerbar og grundigt testet for rentabilitet, før man forsøger at køre den.