自動取引

##自動取引とは何ですか？

は、基礎となるシステムまたはプログラムに基づいて売買注文が自動的に行われる取引計画です。これらの注文は、基礎となるシステムまたはプログラムの取引条件が満たされたときに行われます。

##自動取引について

自動取引により、投資家はリアルタイムで市場機会を活用することができます。これには通常、複雑なプログラミングと、場合によっては、外部プログラミングまたはプラグインをサポートする高度な取引プラットフォームが含まれます。

トレーダーは、アプリケーションを設計したり、プログラムに接続したりして、カスタマイズされた戦略に基づいて自動取引を行うことができます。

自動取引の基本的な形式は、あらゆるタイプの個人投資家が利用できます。たとえば、特定の基準が満たされたときに将来実行される注文を設定することは、自動取引の最も基本的な形式です。

より高度なレベルでは、自動取引は人間の入力を排除します。ソフトウェアがプログラムされると、人間の干渉や入力を必要とせずに実行を継続します。高度なケースでは、トレーダーは引き続きプログラムを注意深く監視して、プログラムが期待どおりに動作していることを確認します。

先物、オプション、外国為替など、幅広い市場で使用されています。

##自動取引機能

自動取引には、事前に決定された取引戦略が必要です。戦略はコンピューター化されたプログラムの基礎であり、いつ、なぜ取引されるかを定義します。あらゆるタイプの投資家向けにさまざまな方法で構成できます。

個人投資家は、定期的に投資を行う、または特定のパラメーターを満たす株式に条件付き注文を行う基本的な自動取引計画を展開する場合があります。条件付き注文により、投資家は、価格に達したときに自動実行するために指定されたレベルで取引を入力できます。

グリッド取引、トレンド取引、スキャルピング、フェードなどの条件付き注文や戦略を可能にする複雑なシステムを使用します。

多くのテクニカルデイトレーダーは、プラグインや外部プログラムがプラットフォームに接続できるようにするブローカー、またはプラットフォーム自体にコーディングプログラムを提供してインジケーターや自動取引プログラムを作成するブローカーとのみ連携します。

たとえば、TDアメリトレードやインタラクティブブローカーなどのブローカープラットフォームは、コーディングおよび自動取引機能を提供します。機関投資家は通常、アルゴリズムプログラミングによる自己勘定取引を可能にする自己勘定取引プラットフォームを持っています。

##自動取引戦略

機関投資家は、ポートフォリオの目的によって管理される定義済みの基準に基づいて投資ポートフォリオの取引を行うことを目的とした複雑なアルゴリズムを使用する場合があります。これには、各株式への特定のパーセンテージまたはドルの割り当てを維持するために証券を自動的に売買すること、またはポートフォリオの保有をインデックスに一致させることが含まれる場合があります。

テクニカルデイトレーダーは、テクニカルマーケットシグナルに基づいて投資するためにオートトレーディングを使用します。彼らは通常、自動取引に複雑な条件付き注文を使用します。これらのタイプの注文により、投資家はエントリー価格を指定し、取引の周りにカラーを構築して、リスク管理のために所定の利益と損失のレベルを設定することができます。

自動取引プログラムは、トレンド、トレードギャップ、トレードレンジの発展を利用したり、ビッド/アスクスプレッドをスカルプしたりするために構築できます。無数の戦略があります。それらを利用することは、有益な戦略を考え出し、それらを効果的にプログラムするトレーダーの能力によってのみ制限されます。

外国為替市場の投資家にも人気があります。ほとんどのブローカーは、他のトレーダーや企業が提供するアプリケーションをインストールする機能を備えたプラットフォームを提供しています。注意点：外国為替市場での自動取引の普及により、低品質でテストされていないソフトウェアが大量に発生しています。フィールドには詐欺師が散らばっています。

外国為替トレーダーは、たとえば、MQL4およびMQL5と呼ばれるMetaTrader4またはMetaTrader5コーディング言語を使用して取引プログラムを作成することもできます。

##自動取引戦略基準

自動取引のための単純な取引戦略のプログラミングは複雑です。ルールはコーディングできるほど単純である必要があり、コンピューターには定義済みのルールが必要なため、主観性を含めることはできません。

考慮すべき事項は次のとおりです。

-ポジションサイズ：ポジションサイズは、アカウントエクイティの10％に相当する可能性があります。または、最初にエントリー価格とストップロスの差を定義し、口座資本の1％などの最大リスクを設定し、次に1％のリスクと特定の取引の損失と参入を停止します。このより高度なポジションサイジングアプローチは、取引の詳細に基づいてポジションサイズが変化するため、最適ポジションサイジングと呼ばれることもあります。

-取引の入力方法と取引をトリガーする特定のパラメーター：移動平均（MA）で取引を入力するには、クロスオーバーでは、価格が最初にMAの一方の側にあり、次にもう一方の側にある必要があります。 。データソースも指定する必要があります。価格はどのように決定されますか：最終価格？入札価格？提示価格？

-取引がどのようにクローズされるか、そして何がトレードのクローズをトリガーするか：これは、トレードの開始時に指値注文とストップロス注文を出すことによって達成できます。これらの注文は、取引が利益を上げているかどうかにかかわらず、注文価格で取引を終了します。より複雑な戦略は、トレーリングストップロスをプログラムすることかもしれません。

-取引すべきか取引すべきでないかなどのシステムの制約：これには、プログラマーが取引すべきでないか取引すべきかなどが含まれます。たとえば、プログラマーは、株式市場が開いてから5分後までプログラムを実行したくない場合があります。したがって、プログラミングコードに時間の制約を設ける必要があります。

-セーフガードの必要性：たとえば、5％を超える株式が失われた場合、またはオープントレードが定義された金額を超えて失われた場合、プログラムはすべてのトレードを終了するか、プログラムを確認するために管理者に電子メールが送信されます。

これらは、自動取引プログラムを作成する際に考慮すべき基本的な基準です。システムが複雑になるほど、より多くの基準と要因を考慮する必要があります。

##ハイライト

-自動取引により、プログラムされた戦略の条件が満たされるとすぐに、注文を迅速に実行できます。

-自動取引は、プログラムされた戦略に基づいて買い注文と売り注文が自動的に行われるシステムです。

-取引プログラムへの人間の参加を制限する高度な自動取引には、高度な取引プログラムが必要です。

-自動取引プログラムには、実行を試みる前にプログラム可能で、収益性を徹底的にテストする必要がある戦略が含まれています。