negociação automática

O que é Autotrading?

Autotrading é um plano de negociação em que as ordens de compra e venda são colocadas automaticamente com base em um sistema ou programa subjacente. Esses pedidos são feitos quando as condições de negociação no sistema ou programa subjacente são atendidas.

Entendendo o Autotrading

Autotrading permite que os investidores capitalizem as oportunidades de mercado em tempo real. Normalmente envolve programação complexa e, em alguns casos, plataformas de negociação sofisticadas que suportam programação externa ou plug-ins.

Os comerciantes podem projetar seu aplicativo ou conectar-se a um programa, para fazer negociações automatizadas com base em uma estratégia personalizada.

Formas básicas de autotrading podem ser utilizadas por todos os tipos de investidores de varejo. Por exemplo, definir ordens que serão executadas no futuro quando determinados critérios forem atendidos é a forma mais básica de autotrading.

Em um nível mais avançado, o autotrading elimina a entrada humana. Uma vez que o software é programado, ele continuará a funcionar sem a necessidade de interferência ou entrada humana. No caso avançado, os traders ainda monitorarão seus programas de perto para garantir que estejam operando conforme o esperado.

No geral, os sistemas de negociação automática são usados em uma ampla variedade de mercados, incluindo ações, futuros,. opções e forex.

Capacidades de Autonegociação

Autotrading requer uma estratégia de negociação predeterminada. A estratégia é a base do programa informatizado, definindo quando e por que será negociado. Pode ser estruturado de várias maneiras para todos os tipos de investidores.

Os investidores de varejo podem implantar planos básicos de autotrading que fazem investimentos em intervalos regulares ou que colocam ordens condicionais em ações que atendem a determinados parâmetros. Ordens condicionais permitem que um investidor entre em negociações em níveis específicos para execução automática quando um preço é atingido.

Investidores institucionais e traders técnicos usarão sistemas complexos que permitem ordens e estratégias condicionais, como negociação em grade, negociação de tendências, escalonamento ou desvanecimento.

Muitos day traders técnicos só trabalham com corretoras que permitem que plug-ins ou programas externos se conectem à sua plataforma, ou que oferecem um programa de codificação dentro da própria plataforma para criar indicadores e programas de autotrading.

Plataformas de corretagem, como TD Ameritrade e Interactive Brokers, por exemplo, oferecem recursos de codificação e negociação automática. Os investidores institucionais normalmente terão suas plataformas de negociação proprietárias que permitem a negociação automática por meio de programação algorítmica.

Estratégias de negociação automática

Investidores institucionais podem utilizar algoritmos complexos que buscam negociar carteiras de investimento com base em critérios definidos e regidos pelo objetivo da carteira. Isso pode incluir a compra ou venda de títulos automaticamente para manter uma porcentagem específica ou alocação de dólares para cada ação, ou igualar as participações na carteira a um índice.

Os day traders técnicos usarão o autotrading para investir com base nos sinais técnicos do mercado. Eles geralmente usam ordens condicionais complexas para negociação automática. Esses tipos de ordens permitem que um investidor especifique um preço de entrada e construa um colar em torno da negociação para instituir níveis predeterminados de lucros e perdas para gerenciamento de risco.

Os programas de negociação automática podem ser criados para capitalizar tendências em desenvolvimento, lacunas comerciais, intervalos comerciais ou escalpelar o spread de compra/venda. Existem inúmeras estratégias. Utilizá-los é limitado apenas pela capacidade do trader de criar estratégias lucrativas e programá-las efetivamente.

Autotrading também é popular para investidores no mercado cambial. A maioria dos corretores oferece uma plataforma que vem equipada com a capacidade de instalar aplicativos oferecidos por outros comerciantes e empresas. Uma palavra de cautela: o uso generalizado de autotrading no mercado cambial levou a uma abundância de software não testado e de baixa qualidade. O campo está cheio de golpistas.

Os comerciantes de Forex também podem criar seus programas de negociação usando a linguagem de codificação MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 chamada MQL4 e MQL5, por exemplo.

Critérios de Estratégia de Autonegociação

A programação de uma estratégia de negociação simples para autotrading é complexa. As regras precisam ser simples o suficiente para serem codificadas e não podem incluir subjetividade, pois o computador precisa de regras definidas.

Coisas a considerar incluem:

Tamanho da posição: O tamanho da posição pode ser igual a 10% do patrimônio da conta. Ou pode ser mais avançado, primeiro definindo a diferença entre o preço de entrada e o stop loss, definindo um risco máximo, como 1% do capital da conta, e depois definindo o tamanho da posição com base no risco de 1% e na distância entre o stop loss e entrada no comércio específico. Essa abordagem de dimensionamento de posição mais avançada às vezes é chamada de dimensionamento de posição ideal, pois o tamanho da posição muda com base nas particularidades de uma negociação.
Como as negociações serão inseridas e quais parâmetros específicos acionarão uma negociação: Para que uma negociação seja inserida em uma média móvel (MA), o cruzamento exige que o preço esteja primeiro em um lado da MA e depois no outro . A fonte de dados também deve ser especificada. Como é determinado o preço: o último preço? o preço da oferta? pedindo preço ?
Como as negociações serão fechadas e o que desencadeia o fechamento da negociação: Isso pode ser feito colocando ordens de limite e ordens de stop-loss no início da negociação. Essas ordens fecharão a negociação aos preços da ordem, independentemente de a negociação ser lucrativa ou não lucrativa. Uma estratégia mais complexa poderia ser programar um trailing stop loss.
Restrições no sistema, como quando ele deve ou não negociar: Isso inclui coisas como quando o programador não deve ou deve negociar. Por exemplo, o programador pode não querer que o programa seja executado até cinco minutos após a abertura do mercado de ações. Portanto, eles precisariam colocar uma restrição de tempo no código de programação.
Necessidade de salvaguardas: Por exemplo, se mais de 5% do patrimônio for perdido ou uma negociação aberta estiver perdendo mais do que um valor definido, o programa fecha todas as negociações e/ou um e-mail é enviado a um administrador para verificar o programa .

Estes são critérios básicos a serem considerados ao fazer um programa de negociação automatizado. Quanto mais complexo o sistema, mais critérios e fatores precisam ser considerados.

##Destaques

Autotrading permite a execução rápida de ordens, assim que as condições de uma estratégia programada são atendidas.
Autotrading é um sistema onde as ordens de compra e venda são colocadas automaticamente com base em uma estratégia programada.
Autotrading avançado, que limita a participação humana no programa de negociação, requer um programa de negociação sofisticado.
Os programas de Autotrading incluem uma estratégia que deve ser programável e exaustivamente testada quanto à lucratividade antes de tentar executá-la.