자동 거래

자동 거래란 무엇입니까?

자동 거래 는 기본 시스템 또는 프로그램을 기반으로 매수 및 매도 주문이 자동으로 배치되는 거래 계획 입니다. 이러한 주문은 기본 시스템 또는 프로그램의 거래 조건이 충족될 때 이루어집니다.

자동 거래 이해하기

자동 거래를 통해 투자자는 실시간으로 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 일반적으로 복잡한 프로그래밍과 경우에 따라 외부 프로그래밍 또는 플러그인을 지원하는 정교한 거래 플랫폼이 포함됩니다.

거래자 는 애플리케이션을 설계하거나 프로그램에 연결하여 맞춤형 전략을 기반으로 자동화된 거래를 할 수 있습니다.

기본 형태의 자동 거래는 모든 유형의 개인 투자자가 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 기준이 충족되면 미래에 실행될 주문을 설정하는 것이 자동 거래의 가장 기본적인 형태입니다.

고급 수준에서 자동 거래는 사람의 입력을 제거합니다. 소프트웨어가 프로그래밍되면 사람의 간섭이나 입력 없이 계속 실행됩니다. 고급의 경우 거래자는 여전히 프로그램이 예상대로 작동하는지 면밀히 모니터링합니다.

선물,. 옵션 및 외환을 포함한 광범위한 시장에서 사용됩니다 .

자동 거래 기능

자동 거래는 미리 결정된 거래 전략이 필요합니다. 전략은 언제, 왜 거래할 것인지를 정의하는 컴퓨터 프로그램의 기초입니다. 모든 유형의 투자자를 위해 다양한 방식으로 구성될 수 있습니다.

소매 투자자는 정기적으로 투자하거나 특정 매개변수를 충족하는 주식에 조건부 주문 을 하는 기본 자동 거래 계획을 배포할 수 있습니다. 조건부 주문을 통해 투자자는 가격에 도달했을 때 자동 실행을 위해 지정된 수준에서 거래를 입력할 수 있습니다.

그리드 거래,. 추세 거래, 스캘핑 또는 페이딩 과 같은 조건부 주문 및 전략을 허용하는 복잡한 시스템을 사용합니다 .

많은 테크니컬 데이 트레이더 는 플러그인 또는 외부 프로그램이 플랫폼에 연결되도록 허용하거나 플랫폼 자체 내에서 코딩 프로그램을 제공하여 지표 및 자동 거래 프로그램을 생성하는 브로커와만 협력합니다.

예를 들어 TD Ameritrade 및 Interactive Brokers와 같은 중개 플랫폼은 코딩 및 자동 거래 기능을 제공합니다. 기관 투자자는 일반적으로 알고리즘 프로그래밍을 통해 자동 거래를 허용하는 독점 거래 플랫폼을 보유합니다.

자동 거래 전략

기관 투자자는 포트폴리오의 목표에 따라 규정된 기준에 따라 투자 포트폴리오에 대한 거래를 시도하는 복잡한 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 여기에는 각 주식에 대한 특정 비율 또는 달러 할당 을 유지하기 위해 증권을 자동으로 매매하거나 포트폴리오의 보유 자산을 지수와 일치시키는 것이 포함될 수 있습니다.

테크니컬 데이 트레이더는 자동 트레이딩을 사용하여 기술 시장 신호를 기반으로 투자합니다. 그들은 일반적으로 자동 거래를 위해 복잡한 조건부 주문을 사용합니다. 이러한 유형의 주문을 통해 투자자는 진입 가격을 지정하고 거래 주위에 고리를 만들어 위험 관리를 위해 미리 결정된 손익 수준 을 설정할 수 있습니다.

자동 거래 프로그램은 추세, 거래 격차,. 거래 범위 또는 입찰/매도 스프레드의 스캘핑을 활용하도록 구축할 수 있습니다. 셀 수 없이 많은 전략이 있습니다. 이를 활용하는 것은 수익성 있는 전략을 제시하고 효과적으로 프로그래밍할 수 있는 거래자의 능력에 의해서만 제한됩니다.

외환 시장 의 투자자들에게도 인기가 있습니다 . 대부분의 중개인은 다른 거래자와 비즈니스에서 제공하는 응용 프로그램을 설치할 수 있는 기능을 갖춘 플랫폼을 제공합니다. 주의 사항: 외환 시장에서 자동 거래가 널리 사용되면서 테스트되지 않은 저품질 소프트웨어가 넘쳐났습니다. 현장은 사기꾼으로 가득 차 있습니다.

Forex 거래자는 예를 들어 MQL4 및 MQL5라는 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 코딩 언어를 사용하여 거래 프로그램을 만들 수도 있습니다.

자동 거래 전략 기준

자동 거래를 위한 간단한 거래 전략을 프로그래밍하는 것은 복잡합니다. 규칙은 코딩할 수 있을 만큼 단순해야 하며 컴퓨터에 정의된 규칙이 필요하므로 주관성을 포함할 수 없습니다.

고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 포지션 크기: 포지션 크기는 계정 자본의 10%와 같을 수 있습니다. 또는 먼저 진입 가격과 손절매의 차이를 정의하고 계정 자본의 1%와 같은 최대 위험을 설정한 다음 1% 위험을 기반으로 포지션 크기를 정의하고 특정 거래에 대한 손실 및 진입을 중지합니다. 이 고급 포지션 사이징 접근 방식은 포지션 크기가 거래의 세부 사항에 따라 변경되기 때문에 최적의 포지션 사이징이라고도 합니다.

• 거래가 입력되는 방법 및 거래를 유발하는 특정 매개변수: 이동 평균 (MA)에 입력되는 거래의 경우 크로스오버는 가격이 먼저 MA의 한쪽에 있어야 하고 다른 쪽에도 있어야 합니다. . 데이터 소스도 지정해야 합니다. 가격은 어떻게 결정됩니까? 최종 가격은 무엇입니까? 입찰가? 가격 을 요구 ?

• 거래가 마감되는 방법 및 거래 마감을 유발하는 요인: 이는 거래 시작 시 지정가 주문과 손절매 주문을 통해 수행할 수 있습니다. 이 주문은 거래가 수익성이 있든 없든 상관없이 주문 가격으로 거래를 마감합니다. 더 복잡한 전략은 후행 손절매 를 프로그래밍하는 것일 수 있습니다.

• 거래해야 할 때와 거래하지 말아야 할 때와 같은 시스템에 대한 제약: 여기에는 프로그래머가 거래해서는 안되거나 거래해야 할 때와 같은 것들이 포함됩니다. 예를 들어 프로그래머는 주식 시장이 열린 후 5분이 지나야 프로그램이 실행되는 것을 원하지 않을 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 코드에 시간 제약 조건을 넣어야 합니다.

• 보호 장치의 필요성: 예를 들어, 5% 이상의 자본이 손실되거나 공개 거래가 정의된 금액보다 많이 손실되는 경우 프로그램은 모든 거래를 마감하고/하거나 프로그램을 확인하기 위해 관리자에게 이메일을 보냅니다. .

이것은 자동화된 거래 프로그램을 만들 때 고려해야 할 기본 기준입니다. 시스템이 복잡할수록 더 많은 기준과 요소를 고려해야 합니다.

##하이라이트

• Autotrading은 프로그래밍된 전략의 조건이 충족되는 즉시 주문을 신속하게 실행할 수 있습니다.

• Autotrading은 프로그래밍된 전략에 따라 구매 및 판매 주문이 자동으로 배치되는 시스템입니다.

• 거래 프로그램에 인간의 참여를 제한하는 고급 자동 거래에는 정교한 거래 프로그램이 필요합니다.

• 자동 거래 프로그램에는 프로그래밍이 가능해야 하고 실행을 시도하기 전에 수익성에 대해 철저히 테스트해야 하는 전략이 포함됩니다.