التداول الآلي
ما هو التداول الآلي؟
التداول الآلي هو خطة تداول حيث يتم وضع أوامر البيع والشراء تلقائيًا بناءً على نظام أو برنامج أساسي. يتم وضع هذه الأوامر عند استيفاء شروط التداول في النظام أو البرنامج الأساسي.
فهم التداول الآلي
يتيح التداول الآلي للمستثمرين الاستفادة من فرص السوق في الوقت الفعلي. وعادة ما يتضمن برمجة معقدة ، وفي بعض الحالات ، منصات تداول متطورة تدعم البرمجة الخارجية أو المكونات الإضافية.
للمتداولين تصميم تطبيقاتهم أو الاتصال ببرنامج ، لإجراء صفقات آلية بناءً على استراتيجية مخصصة.
يمكن لجميع أنواع المستثمرين الأفراد استخدام الأشكال الأساسية للتداول الآلي. على سبيل المثال ، يعد إعداد الأوامر التي سيتم تنفيذها في المستقبل عند استيفاء معايير معينة هو الشكل الأساسي للتداول الآلي.
على مستوى أكثر تقدمًا ، يزيل التداول الآلي المدخلات البشرية. بمجرد برمجة البرنامج ، سيستمر تشغيله دون الحاجة إلى تدخل بشري أو إدخال. في الحالة المتقدمة ، سيظل المتداولون يراقبون برامجهم عن كثب للتأكد من أنها تعمل على النحو المتوقع.
بشكل عام ، تُستخدم أنظمة التداول الآلي في مجموعة واسعة من الأسواق بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والفوركس.
قدرات التداول الآلي
يتطلب التداول الآلي استراتيجية تداول محددة مسبقًا. الاستراتيجية هي أساس البرنامج المحوسب ، وتحدد متى ولماذا سيتم التداول. يمكن تنظيمها بطرق مختلفة لجميع أنواع المستثمرين.
قد ينشر مستثمرو التجزئة خطط تداول آلية أساسية تقوم باستثمارات على فترات منتظمة ، أو تضع أوامر مشروطة في الأسهم التي تلبي معايير معينة. تسمح الأوامر المشروطة للمستثمر بالدخول في صفقات عند مستويات محددة للتنفيذ التلقائي عند الوصول إلى السعر.
سيستخدم المستثمرون المؤسسيون والمتداولون الفنيون أنظمة معقدة تسمح بالأوامر والاستراتيجيات المشروطة مثل تداول الشبكة أو تداول الاتجاه أو المضاربة أو التلاشي.
المتداولين اليوميين التقنيين فقط مع الوسطاء الذين يسمحون للمكونات الإضافية أو البرامج الخارجية بالاتصال بمنصتهم ، أو الذين يقدمون برنامج ترميز داخل النظام الأساسي نفسه لإنشاء مؤشرات وبرامج تداول تلقائي.
منصات الوساطة مثل TD Ameritrade و Interactive Brokers ، على سبيل المثال ، تقدم إمكانيات الترميز والتداول الآلي. عادة ما يكون لدى المستثمرين المؤسسيين منصات تداول خاصة بهم تسمح بالتداول الآلي من خلال البرمجة الخوارزمية.
استراتيجيات التداول الآلي
قد يستخدم المستثمرون المؤسسيون خوارزميات معقدة تسعى إلى وضع الصفقات لمحافظ الاستثمار بناءً على معايير محددة يحكمها هدف المحفظة. قد يشمل ذلك شراء أو بيع الأوراق المالية تلقائيًا للحفاظ على نسبة معينة أو تخصيص بالدولار لكل سهم ، أو مطابقة المقتنيات في المحفظة بمؤشر.
سيستخدم متداولو اليوم الفني التداول الآلي للاستثمار بناءً على إشارات السوق الفنية. يستخدمون عادةً أوامر شرطية معقدة للتداول الآلي. تسمح هذه الأنواع من الأوامر للمستثمر بتحديد سعر الدخول وبناء طوق حول التجارة لإنشاء مستويات ربح وخسارة محددة مسبقًا لإدارة المخاطر.
يمكن بناء برامج التداول الآلي للاستفادة من الاتجاهات النامية ، والفجوات التجارية ، ونطاقات التجارة ، أو فروة الرأس انتشار العرض / الطلب. هناك استراتيجيات لا حصر لها. يقتصر استخدامها على قدرة المتداول على ابتكار استراتيجيات مربحة وبرمجتها بشكل فعال.
التداول الآلي شائع أيضًا للمستثمرين في سوق الفوركس. يقدم معظم الوسطاء منصة مزودة بإمكانية تثبيت التطبيقات التي يقدمها التجار والشركات الأخرى. كلمة تحذير: أدى الاستخدام الواسع للتداول الآلي في سوق الفوركس إلى وفرة من البرامج منخفضة الجودة وغير المختبرة. الميدان مليء بالمحتالين.
يمكن لمتداولي الفوركس أيضًا إنشاء برامج التداول الخاصة بهم باستخدام لغة ترميز MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 تسمى MQL4 و MQL5 ، على سبيل المثال.
معايير إستراتيجية التداول الآلي
تعد برمجة إستراتيجية تداول بسيطة للتداول الآلي أمرًا معقدًا. يجب أن تكون القواعد بسيطة بما يكفي لترميزها ، ولا يمكن أن تتضمن الذاتية ، لأن الكمبيوتر يحتاج إلى قواعد محددة.
الأشياء التي يجب مراعاتها تشمل:
حجم المركز: يمكن أن يساوي حجم المركز 10٪ من رصيد الحساب. أو يمكن أن يكون أكثر تقدمًا ، أولاً تحديد الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة ، وتحديد الحد الأقصى للمخاطر ، مثل 1٪ من رأس مال الحساب ، ثم تحديد حجم المركز بناءً على مخاطر 1٪ والمسافة بين وقف الخسارة والدخول في صفقة معينة. يُطلق أحيانًا على نهج تغيير حجم المركز الأكثر تقدمًا هذا الحجم الأمثل للصفقة نظرًا لأن حجم المركز يتغير بناءً على تفاصيل الصفقة.
كيف سيتم إدخال التداولات ، وما هي المعلمات المحددة التي ستطلق الصفقة: لكي يتم إدخال صفقة على متوسط متحرك (MA) ، يتطلب التقاطع أن يكون السعر أولاً على جانب واحد من المتوسط المتحرك ، ثم يكون على الجانب الآخر . يجب أيضًا تحديد مصدر البيانات. كيف يتم تحديد السعر: آخر سعر؟ سعر العرض؟ السعر المطلوب ؟
كيف سيتم إغلاق التداولات ، وما الذي يؤدي إلى إغلاق الصفقة: يمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع أوامر محددة وأوامر وقف الخسارة في بداية التداول. ستغلق هذه الأوامر الصفقة بأسعار الأمر ، سواء كانت التجارة مربحة أو غير مربحة. قد تكون الإستراتيجية الأكثر تعقيدًا هي برمجة وقف الخسارة المتحرك.
القيود المفروضة على النظام ، مثل متى يجب أو لا ينبغي أن يتداول: وهذا يشمل أشياء مثل الوقت الذي يجب فيه على المبرمج عدم التداول. على سبيل المثال ، قد لا يرغب المبرمج في تشغيل البرنامج إلا بعد خمس دقائق من فتح سوق الأوراق المالية. لذلك ، سيحتاجون إلى وضع قيود زمنية في كود البرمجة.
الحاجة إلى الضمانات: على سبيل المثال ، في حالة فقدان أكثر من 5٪ من رأس المال ، أو خسارة صفقة مفتوحة لأكثر من مبلغ محدد ، يقوم البرنامج بإغلاق جميع التداولات ، و / أو إرسال بريد إلكتروني إلى المسؤول للتحقق من البرنامج .
هذه هي المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها عند إنشاء برنامج تداول آلي. كلما زاد تعقيد النظام ، زادت الحاجة إلى مراعاة المعايير والعوامل.
يسلط الضوء
يسمح التداول الآلي بالتنفيذ السريع للأوامر بمجرد استيفاء شروط الإستراتيجية المبرمجة.
التداول الآلي هو نظام يتم فيه وضع أوامر البيع والشراء تلقائيًا بناءً على إستراتيجية مبرمجة.
يتطلب التداول الآلي المتقدم ، الذي يحد من مشاركة الإنسان في برنامج التداول ، برنامج تداول متطورًا.
تتضمن برامج التداول الآلي إستراتيجية يجب برمجتها واختبارها بدقة من أجل الربحية قبل محاولة تشغيلها.
