مؤشر الأسلحة (TRIN)

ما هو مؤشر الأسلحة (TRIN)؟

يُعد مؤشر الأسلحة ، الذي يُطلق عليه أيضًا مؤشر التداول قصير الأجل (TRIN) ، أحد مؤشرات التحليل الفني الذي يقارن عدد الأسهم المرتفعة والمنخفضة (AD Ratio) بالحجم المتقدم والمنخفض (حجم AD). يتم استخدامه لقياس معنويات السوق بشكل عام. اخترعها Richard W. Arms ، الابن في عام 1967 ، وهي تقيس العلاقة بين العرض والطلب في السوق. يعمل كمؤشر لتحركات الأسعار المستقبلية في السوق ، بشكل أساسي على أساس يومي. يقوم بذلك عن طريق إنشاء مستويات ذروة الشراء والبيع ، والتي تشير إلى متى يتغير اتجاه المؤشر (ومعظم الأسهم فيه).

<! - C76D1194CCFAAD6A28A4D6B1B5B0744D ->

صيغة مؤشر الأسلحة (TRIN) هي:

$\ begin & amp؛ text \ = \ frac {\ text {Advancing Stocks / انخفاض المخزونات}} {\ text {الحجم المتقدم / الحجم المتناقص}} \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ start \ text \ = \ & amp؛ \ text {عدد الأسهم الأعلى} \ & amp؛ \ text \ end \ & amp؛ \ begin \ text \ = \ & amp؛ \ text {عدد الأسهم الأقل} \ & amp؛ \ text \ end \ & amp؛ \ begin \ text { وحدة التخزين المتقدمة} \ = \ & amp؛ \ text {الحجم الإجمالي لجميع عمليات التقدم} \ & amp؛ \ text \ end \ & amp؛ \ begin \ text \ = \ & amp ؛ \ text {إجمالي الحجم المتراجع} \ & amp؛ \ text \ end \ end$

كيفية حساب مؤشر الأسلحة (TRIN)

يتم توفير TRIN في العديد من تطبيقات الرسوم البيانية. للحساب باليد ، استخدم الخطوات التالية.

في فترات زمنية محددة ، مثل كل خمس دقائق أو يوميًا (أو أي فترة زمنية يتم اختيارها) ، ابحث عن نسبة AD بقسمة عدد الأسهم المتقدمة على عدد الأسهم المتراجعة.
قسّم إجمالي الحجم المتقدم على إجمالي الحجم المتناقص للحصول على حجم AD.
قسّم نسبة AD على حجم AD.
سجل النتيجة والمؤامرة على الرسم البياني.
كرر الحساب في الفترة الزمنية التالية المختارة.
قم بتوصيل عدة نقاط بيانات لتشكيل رسم بياني وانظر كيف يتحرك TRIN بمرور الوقت.

ماذا يخبرك مؤشر الأسلحة (TRIN)؟

يسعى مؤشر الأسلحة إلى تقديم تفسير أكثر ديناميكية للحركات الإجمالية في القيمة المركبة للبورصات ، مثل بورصة نيويورك أو ناسداك ، من خلال تحليل قوة واتساع هذه التحركات.

تشير قيمة المؤشر 1.0 إلى أن نسبة حجم AD تساوي نسبة AD. يقال إن السوق في حالة محايدة عندما يساوي المؤشر 1.0 ، حيث يتم توزيع الحجم المتزايد بالتساوي على الإصدارات المتقدمة ويتم توزيع الحجم المنخفض بالتساوي على الإصدارات المتراجعة.

يعتقد العديد من المحللين أن مؤشر الأسلحة يوفر إشارة صعودية عندما يكون أقل من 1.0 ، نظرًا لوجود حجم أكبر في متوسط الأسهم الصاعدة من متوسط الأسهم المنخفضة. في الواقع ، وجد بعض المحللين أن التوازن طويل المدى للمؤشر أقل من 1.0 ، مما يؤكد أن هناك تحيزًا صعوديًا لسوق الأسهم.

من ناحية أخرى ، يُنظر إلى القراءة الأكبر من 1.0 عادةً على أنها إشارة هبوطية ، نظرًا لوجود حجم أكبر في متوسط الأسهم المنخفضة عن متوسط الأسهم الصاعدة.

كلما ابتعدت قيمة مؤشر السلاح عن 1.00 ، زاد التباين بين الشراء والبيع في ذلك اليوم. تشير القيمة التي تتجاوز 3.00 إلى وجود سوق في ذروة البيع وأن الشعور الهبوطي مثير للغاية. قد يعني هذا حدوث انعكاس صعودي في الأسعار / المؤشر قادم.

على العكس من ذلك ، قد تشير قيمة TRIN التي تنخفض إلى ما دون 0.50 إلى وجود سوق في منطقة ذروة الشراء وأن الشعور الصعودي محموم.

لا ينظر المتداولون إلى قيمة المؤشر فحسب ، بل ينظرون أيضًا إلى كيفية تغيره على مدار اليوم. إنهم يبحثون عن الحدود القصوى في قيمة المؤشر بحثًا عن إشارات تدل على أن السوق قد يغير الاتجاهات قريبًا.

الفرق بين مؤشر الأسلحة (TRIN) ومؤشر التجزئة (TICK)

تقارن TRIN عدد الأسهم المرتفعة والمنخفضة بالحجم في كل من الأسهم الصاعدة والمنخفضة. يقارن Tick i ndex عدد الأسهم التي تصنع ارتفاعًا مع عدد الأسهم التي تؤدي إلى انخفاض . يستخدم مؤشر التجزئة لقياس المعنويات خلال اليوم. لا يعتبر مؤشر التجزئة عامل الحجم ، ولكن القراءات المتطرفة لا تزال تشير إلى احتمالية حدوث ذروة شراء أو ذروة بيع.

قيود استخدام مؤشر الأسلحة (TRIN)

يحتوي مؤشر الأسلحة على بعض الخصائص الرياضية التي يجب على التجار والمستثمرين إدراكها عند استخدامه. نظرًا لأن المؤشر يركز على الحجم ، تظهر الأخطاء عندما لا يكون هناك حجم متقدم في القضايا المتقدمة كما هو متوقع. قد لا يكون هذا موقفًا نموذجيًا ، لكنه موقف يمكن أن ينشأ وقد يجعل المؤشر غير موثوق به.

فيما يلي مثالان على الحالات التي قد تحدث فيها مشكلات:

افترض أن يومًا صعوديًا للغاية يحدث حيث يوجد ضعف عدد الإصدارات المتقدمة مثل الإصدارات المتراجعة ومضاعف حجم التداول المتقدم مثل انخفاض الحجم. على الرغم من التداول الصاعد للغاية ، لن ينتج عن مؤشر الأسلحة سوى قيمة محايدة تبلغ (2/1) / (2/1) = 1.0 ، مما يشير إلى أن قراءة المؤشر قد لا تكون دقيقة تمامًا.
لنفترض أن هناك سيناريو صعودي آخر يحدث حيث يوجد ثلاثة أضعاف الإصدارات المتقدمة من الإصدارات المتراجعة ومضاعفة الحجم المتقدم من الحجم المتناقص. في هذه الحالة ، سينتج عن مؤشر الأسلحة هبوطيًا (3/1) / (2/1) = 1.5 قراءة ، مما يشير مرة أخرى إلى عدم دقة.

تتمثل إحدى طرق حل هذه المشكلة في فصل مكوني المؤشر إلى مشكلات وحجم بدلاً من استخدامها في نفس المعادلة. على سبيل المثال ، يمكن أن تظهر القضايا المتقدمة مقسومة على الإصدارات المتناقصة اتجاهًا واحدًا ، في حين أن تقدم الحجم على الحجم المتناقص قد يُظهر اتجاهًا منفصلاً. تسمى هذه النسب نسبة التقدم / الانخفاض ونسبة الاتجاه الصعودي / الاتجاه الهبوطي ، على التوالي. يمكن مقارنة كلاهما لإخبار القصة الحقيقية للسوق.

يسلط الضوء

يتحرك مؤشر الأسلحة عكس مسار سعر المؤشر. كما نوقش أعلاه ، فإن ارتفاع الأسعار القوي سيشهد تحرك TRIN إلى مستويات أقل. سيشهد المؤشر الهابط دفع TRIN للأعلى.
إذا كان حجم AD أقل من نسبة AD ، فستكون TRIN أعلى من واحد.
عادة ما تكون قراءة TRIN فوق واحد مصحوبة بانخفاض قوي في الأسعار ، حيث يساعد الحجم القوي في الخاسرين على تغذية عمليات البيع.
إذا أدى حجم AD إلى إنشاء نسبة أعلى من نسبة AD ، فسيكون TRIN أقل من واحد.
عادة ما تكون قراءة TRIN أقل من واحد مصحوبة بتقدم قوي في الأسعار ، لأن الحجم القوي في الأسهم المرتفعة يساعد على تغذية الارتفاع.