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Rüstungsindex (TRIN)

Rüstungsindex (TRIN)

Was ist der Waffenindex (TRIN)?

Der Arms Index, auch Short-Term Trading Index (TRIN) genannt, ist ein Indikator der technischen Analyse,. der die Anzahl der steigenden und fallenden Aktien (AD Ratio) mit dem steigenden und fallenden Volumen (AD Volumen) vergleicht. Er wird verwendet, um die allgemeine Marktstimmung zu messen. Richard W. Arms, Jr. hat es 1967 erfunden und es misst das Verh√§ltnis zwischen Marktangebot und -nachfrage. Es dient als Pr√§diktor f√ľr zuk√ľnftige Preisbewegungen auf dem Markt, haupts√§chlich auf Intraday - Basis. Dies geschieht durch die Generierung von √ľberkauften und √ľberverkauften Niveaus, die anzeigen, wann der Index (und die Mehrheit der darin enthaltenen Aktien) die Richtung √§ndern wird.

Der Formula for Arms Index (TRIN) lautet:

TRIN = < mtext>Steigende Aktien/Sinkende AktienSteigendes Volumen/Sinkendes Volumen< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>wobei:Vorantreiben von Aktien = Anzahl der Aktien, die h√∂her sind</ mtd>am Tag < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">Sinkende Aktien = Anzahl der niedrigeren Aktienam Tag< /mtr>< /mstyle>Volumen erh√∂hen = < /mrow>Gesamtvolumen aller Fortschritte< /mrow>< mtd>Aktien< /mtable></mro w> Abnehmendes Volumen = </ mtd>Gesamtvolumen aller r√ľckl√§ufigen</ mtd>Aktien</ mstyle>\begin &\text\ =\ \frac{\text{Advancing Stocks/ Sinkende Aktien}}{\text{Ansteigendes Volumen/Abnehmendes Volumen}}\ &\textbf\ & \begin \text\ =\ &\text{Anzahl der Aktien, die h√∂her sind}\ &\text\end\ &\begin \text\ =\ &\text{Anzahl der Aktien, die niedriger sind}\ &\text\end\ &\begin \text\ =\ &\text\ &\text\end\ &\begin\text\ =\ &amp ;\text\ &\text\end \end<span class="pstrut"-Stil ="height:3.75em;">< span class="col-align-r">Abnehmendes Volumen =< span class="mspace"> </ span>Gesamtvolumen aller r√ľckl√§ufigen<span-Klasse ="pstrut" style="height:3em;">Aktien</sp an>‚Äč</ span>

So berechnen Sie den R√ľstungsindex (TRIN)

TRIN wird in vielen Kartenanwendungen bereitgestellt. F√ľhren Sie die folgenden Schritte aus, um von Hand zu berechnen.

  1. Ermitteln Sie in festgelegten Intervallen, z. B. alle f√ľnf Minuten oder t√§glich (oder welches Intervall auch immer gew√§hlt wird), das AD-Verh√§ltnis, indem Sie die Anzahl der steigenden Aktien durch die Anzahl der fallenden Aktien dividieren.

  2. Dividieren Sie das ansteigende Gesamtvolumen durch das abnehmende Gesamtvolumen, um das AD-Volumen zu erhalten.

  3. Teilen Sie das AD-Verhältnis durch das AD-Volumen.

  4. Notieren Sie das Ergebnis und zeichnen Sie es in einem Diagramm auf.

  5. Wiederholen Sie die Berechnung im nächsten gewählten Zeitintervall.

  6. Verbinden Sie mehrere Datenpunkte zu einem Diagramm und sehen Sie, wie sich der TRIN im Laufe der Zeit bewegt.

Was sagt Ihnen der Waffenindex (TRIN)?

Der Waffenindex versucht, eine dynamischere Erklärung der Gesamtbewegungen des zusammengesetzten Werts von Börsen wie der NYSE oder NASDAQ zu liefern, indem er die Stärke und Breite dieser Bewegungen analysiert.

Ein Indexwert von 1,0 zeigt an, dass das Verhältnis von AD-Volumen gleich dem AD-Verhältnis ist. Der Markt befindet sich in einem neutralen Zustand, wenn der Index 1,0 beträgt, da das Aufwärtsvolumen gleichmäßig auf die steigenden Emissionen und das Abwärtsvolumen gleichmäßig auf die fallenden Emissionen verteilt ist.

Viele Analysten glauben, dass der Arms Index ein zinsbullisches Signal liefert, wenn er unter 1,0 liegt, da die durchschnittlich steigende Aktie ein gr√∂√üeres Volumen aufweist als die durchschnittlich fallende Aktie. Tats√§chlich haben einige Analysten festgestellt, dass das langfristige Gleichgewicht f√ľr den Index unter 1,0 liegt, was m√∂glicherweise best√§tigt, dass es eine bullische Tendenz f√ľr den Aktienmarkt gibt.

Andererseits wird ein Wert von mehr als 1,0 typischerweise als r√ľckl√§ufiges Signal angesehen, da die durchschnittliche Abw√§rtsaktie ein gr√∂√üeres Volumen aufweist als die durchschnittliche Aufw√§rtsaktie.

Je weiter der Waffenindexwert von 1,00 entfernt ist, desto gr√∂√üer ist der Kontrast zwischen Kauf und Verkauf an diesem Tag. Ein Wert, der 3,00 √ľbersteigt, weist auf einen √ľberverkauften Markt hin, und diese r√ľckl√§ufige Stimmung ist zu dramatisch. Dies k√∂nnte bedeuten, dass eine Aufw√§rtswende bei Preisen/Index bevorsteht.

Umgekehrt kann ein TRIN-Wert, der unter 0,50 f√§llt, auf einen √ľberkauften Markt und eine √ľberhitzte Aufw√§rtsstimmung hindeuten.

Trader schauen nicht nur auf den Wert des Indikators, sondern auch darauf, wie er sich im Laufe des Tages ver√§ndert. Sie suchen nach Extremen im Indexwert, um Anzeichen daf√ľr zu finden, dass der Markt bald seine Richtung √§ndern k√∂nnte.

Der Unterschied zwischen dem Waffenindex (TRIN) und dem Tick-Index (TICK)

TRIN vergleicht die Anzahl steigender und fallender Aktien mit dem Volumen sowohl steigender als auch fallender Aktien. Der Tick -Index vergleicht die Anzahl der Aktien, die einen Aufw√§rtstrend machen,. mit der Anzahl der Aktien, die einen Abw√§rtstrend machen. Der Tick-Index wird verwendet, um die Intraday-Stimmung zu messen. Der Tick-Index ber√ľcksichtigt das Volumen nicht, aber extreme Messwerte signalisieren immer noch potenziell √ľberkaufte oder √ľberverkaufte Bedingungen.

Einschränkungen bei der Verwendung des Waffenindex (TRIN)

Der Arms Index weist einige mathematische Besonderheiten auf, die Trader und Anleger bei der Verwendung beachten sollten. Da der Index das Volumen betont, treten Ungenauigkeiten auf, wenn es nicht so viel steigendes Volumen in steigenden Ausgaben wie erwartet gibt. Dies ist vielleicht keine typische Situation, aber es ist eine Situation, die auftreten kann und den Indikator potenziell unzuverlässig machen könnte.

Hier sind zwei Beispiele f√ľr F√§lle, in denen Probleme auftreten k√∂nnen:

  • Nehmen wir an, dass es einen sehr bullischen Tag gibt, an dem es doppelt so viele steigende wie fallende Emissionen und doppelt so viel steigendes Volumen wie fallendes Volumen gibt. Trotz des sehr bullischen Handels w√ľrde der Arms Index nur einen neutralen Wert von (2/1)/(2/1) = 1,0 ergeben, was darauf hindeutet, dass der Indexwert m√∂glicherweise nicht ganz genau ist.

  • Nehmen wir an, dass ein weiteres bullisches Szenario eintritt, in dem es dreimal so viele steigende wie fallende Emissionen und doppelt so viel steigendes Volumen als sinkendes Volumen gibt. In diesem Fall w√ľrde der Waffenindex tats√§chlich einen r√ľckl√§ufigen Wert von (3/1)/(2/1) = 1,5 ergeben, was wiederum auf eine Ungenauigkeit hindeutet.

Eine M√∂glichkeit, dieses Problem zu l√∂sen, w√§re, die beiden Komponenten des Indikators in Ausgaben und Volumen zu trennen, anstatt sie in derselben Gleichung zu verwenden. Beispielsweise k√∂nnten steigende Emissionen geteilt durch fallende Emissionen einen Trend zeigen, w√§hrend steigendes Volumen √ľber sinkendes Volumen einen separaten Trend zeigen k√∂nnte. Diese Verh√§ltnisse werden als Advance/Decline Ratio bzw. Upside/Downside Ratio bezeichnet. Beide k√∂nnten verglichen werden, um die wahre Geschichte des Marktes zu erz√§hlen.

Höhepunkte

  • Der Waffenindex bewegt sich entgegengesetzt zur Kursentwicklung des Index. Wie oben besprochen, wird TRIN bei einer starken Kurserholung auf niedrigere Niveaus steigen. Bei einem fallenden Index wird TRIN nach oben steigen.

  • Wenn das AD-Volumen ein niedrigeres Verh√§ltnis als das AD-Verh√§ltnis hat, liegt TRIN √ľber eins.

  • Ein TRIN-Wert √ľber eins geht typischerweise mit einem starken Preisr√ľckgang einher, da das starke Volumen der R√ľckg√§nge dazu beitr√§gt, den Ausverkauf anzuheizen.

  • Wenn das AD-Volumen ein h√∂heres Verh√§ltnis als das AD-Verh√§ltnis erzeugt, liegt TRIN unter eins.

  • Ein TRIN-Wert unter eins geht typischerweise mit einem starken Kursanstieg einher, da das starke Volumen der steigenden Aktien dazu beitr√§gt, die Rally anzuheizen.