무기 지수(TRIN)

무기 지수(TRIN)란 무엇입니까?

TRIN(단기 거래 지수)이라고도 하는 Arms Index는 상승 및 하락 주식의 수(AD Ratio)를 상승 및 하락 거래량(AD 거래량)과 비교 하는 기술 분석 지표입니다. 전체 시장 심리 를 측정하는 데 사용됩니다. 리처드 W. 암즈 주니어 1967년에 그것을 발명했고, 시장 공급과 수요 사이의 관계를 측정합니다. 주로 일중 기준으로 시장의 미래 가격 움직임을 예측하는 역할을 합니다. 지수(및 지수에 포함된 대부분의 주식)가 방향을 변경할 때를 나타내는 과매수 및 과매도 수준 을 생성 하여 이를 수행합니다.

무기 지수(TRIN) 공식은 다음과 같습니다.

$\begin &\text\ =\ \frac{\text{고급 주식/ 주식 하락}}{\text{거래량 증가/감소 거래량}}\ &\textbf\ & \begin \text{선진주식}\ =\ &\text{높은 종목수}\ &\text{당일}\end\ &\begin \text{하락주식}\ =\ &\text{하락주식수}\ &\text{당일}\end{정렬}\ &\begin{정렬} \text{ 전진 거래량}\ =\ &\text{전진 거래량 총계}\ &\text{주식}\end{정렬}\ &\begin{정렬}\text{감소 거래량}\ =\ &amp ;\text{전체 하락의 총량}\ &\text{주식}\end \end$ 주식 감소 = <스팬 스타일 ="top:-2.41em;"> 낮은 주식 수 당일< < 스팬 클래스="vlist" 스타일="높이:1.7500000000000002em;">향상 볼륨 = </ 스팬> < 스팬 class="vlist-r"><스팬 클래스= "mord">모든 발전의 총량 주식< 스팬 class="col-align-r">감소하는 거래량 = </ 스팬> 감소하는 전체 볼륨주식

무기 지수(TRIN) 계산 방법

TRIN은 많은 차트 응용 프로그램에서 제공됩니다. 손으로 계산하려면 다음 단계를 사용하십시오.

매 5분 또는 매일(또는 선택한 간격)과 같은 정해진 간격으로 상승 종목 수를 하락 종목 수로 나누어 AD 비율을 구합니다.
전체 상승량을 총 감소량으로 나누어 AD Volume을 구합니다.
AD 비율을 AD 볼륨으로 나눕니다.
결과를 기록하고 그래프에 플롯합니다.
다음에 선택한 시간 간격으로 계산을 반복합니다.
여러 데이터 포인트를 연결하여 그래프를 만들고 TRIN이 시간에 따라 어떻게 움직이는지 확인합니다.

무기 지수(TRIN)는 무엇을 알려줍니까?

폭 을 분석하여 NYSE 또는 NASDAQ과 같은 증권 거래소의 종합 가치의 전반적인 움직임에 대한 보다 역동적인 설명을 제공하고자 합니다 .

인덱스 값이 1.0이면 AD Volume의 비율이 AD Ratio와 같음을 나타냅니다. 지수가 1.0일 때 시장은 중립 상태에 있다고 합니다. 상승 거래량이 선행 종목에 고르게 분포되고 하락 거래량이 하락 종목에 고르게 분포되기 때문입니다.

많은 분석가들은 Arms Index 가 1.0 미만일 때 강세 신호를 제공한다고 생각합니다. 평균 상승 주식의 거래량이 평균 하락 주식보다 크기 때문입니다. 사실, 일부 분석가는 지수의 장기 균형이 1.0 미만임을 발견했으며, 이는 잠재적으로 주식 시장에 강세 편향이 있음을 확인시켜 줍니다.

반면에 1.0보다 큰 수치는 평균 상승 주식보다 평균 하락 주식의 거래량이 더 많기 때문에 일반적으로 약세 신호로 간주됩니다.

Arms Index 값이 1.00에서 멀어질수록 당일 매수와 매도의 대비가 커집니다. 3.00을 초과하는 값은 과매도 시장을 나타내며 약세 감정이 너무 극적입니다. 이는 가격/지수의 상향 반전이 오고 있음을 의미할 수 있습니다.

반대로 TRIN 값이 0.50 아래로 떨어지면 시장이 과매수 상태이고 낙관적인 심리가 과열되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

트레이더는 지표의 가치뿐만 아니라 하루 종일 어떻게 변하는지 살펴봅니다. 그들은 시장이 곧 방향을 바꿀 수 있다는 신호에 대한 지수 값의 극단을 찾습니다.

무기 지수(TRIN)와 틱 지수(TICK)의 차이점

TRIN은 상승 및 하락 주식의 수를 상승 및 하락 주식의 양과 비교합니다. Tick i 인덱스 는 상승 하는 주식의 수와 하락하는 주식 의 수를 비교합니다 . 틱 지수는 일중 감정을 측정하는 데 사용됩니다. 틱 지수는 거래량을 고려하지 않지만 극단적인 수치는 여전히 잠재적으로 과매수 또는 과매도 상태를 나타냅니다.

무기 지수(TRIN) 사용의 제한 사항

Arms Index에는 거래자와 투자자가 사용할 때 알아야 하는 몇 가지 수학적 특성이 있습니다. 지수가 거래량을 강조하기 때문에 예상보다 이슈 진행에 있어 거래량이 많지 않을 때 부정확성이 발생합니다. 이것은 일반적인 상황이 아닐 수 있지만 잠재적으로 지표를 신뢰할 수 없게 만들 수 있는 상황입니다.

다음은 문제가 발생할 수 있는 두 가지 예입니다.

전진 종목이 하락 종목보다 2배 많고 전진 종목이 감소 물량보다 2배 많은 매우 강세장이 발생한다고 가정합니다. 매우 강세를 보이는 거래에도 불구하고 Arms Index는 (2/1)/(2/1) = 1.0의 중립 값만을 산출할 것이며, 이는 지수의 판독값이 완전히 정확하지 않을 수 있음을 시사합니다.
진행 중인 이슈가 감소하는 이슈보다 3배 많고 진행 중인 이슈가 감소하는 볼륨보다 2배 많은 다른 강세 시나리오가 발생한다고 가정합니다. 이 경우 무기 지수는 실제로 약세(3/1)/(2/1) = 1.5 판독값을 산출하여 다시 부정확성을 나타냅니다.

이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 지표의 두 구성 요소를 동일한 방정식에서 사용하는 대신 문제와 볼륨으로 분리하는 것입니다. 예를 들어, 진행 중인 이슈를 감소하는 이슈로 나눈 하나의 추세를 나타낼 수 있는 반면, 감소하는 볼륨에 대한 진행 볼륨은 별도의 추세를 나타낼 수 있습니다. 이러한 비율을 각각 상승/하락 비율 및 상승/하락 비율이라고 합니다. 이 두 가지 모두 시장의 실화를 이야기하기 위해 비교될 수 있습니다.

##하이라이트

무기 지수는 지수의 가격 궤적과 반대 방향으로 움직입니다. 위에서 논의한 바와 같이, 강력한 가격 랠리는 TRIN이 보다 낮은 수준으로 이동할 것입니다. 지수가 하락하면 TRIN이 더 높아집니다.
AD Volume의 비율이 AD Ratio보다 낮으면 TRIN은 1보다 커집니다.
TRIN 수치가 1보다 높으면 일반적으로 강한 가격 하락을 수반합니다. 하락기의 강한 거래량은 매도세를 촉진하는 데 도움이 되기 때문입니다.
AD Volume이 AD Ratio보다 높은 비율을 생성하면 TRIN은 1 미만이 됩니다.
1 미만의 TRIN 수치는 일반적으로 강한 가격 상승을 수반합니다. 상승하는 주식의 강한 거래량이 랠리를 촉진하는 데 도움이 되기 때문입니다.