Silah İndeksi (TRIN)

Silah İndeksi (TRIN) Nedir?

Kısa Vadeli Ticaret Endeksi (TRIN) olarak da adlandırılan Silah Endeksi, yükselen ve düşen hisse senetlerinin sayısını (AD Oranı) artan ve azalan hacimle (AD hacmi) karşılaştıran bir teknik analiz göstergesidir. Genel piyasa duyarlılığını ölçmek için kullanılır. Richard W. Arms, Jr. 1967'de icat etti ve piyasa arzı ile talebi arasındaki ilişkiyi ölçer. Öncelikle gün içi bazında, piyasadaki gelecekteki fiyat hareketlerinin bir tahmincisi olarak hizmet eder. Bunu , endeksin (ve içindeki hisse senetlerinin çoğunluğunun) ne zaman yön değiştireceğini gösteren aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri oluşturarak yapar.

Silah İndeksi (TRIN) Formülü:

$\begin &\text\ =\ \frac{\text{İlerleyen Hisse Senetleri/ Düşen Hisse Senetleri}}{\text{İlerleyen Hacim/Düşen Hacim}}\ &\textbf\ & \begin \text{İlerleyen Hisse Senetleri}\ =\ &\text{Daha yüksek hisse senedi sayısı}\ &\text{günde}\end\ &\begin{hizalı } \text{Düşen Hisse Senetleri}\ =\ &\text{Düşük hisse senedi sayısı}\ &\text{günde}\end{hizalı}\ &\begin{hizalı} \text{ İlerleyen Hacim}\ =\ &\text{İlerleyenlerin toplam hacmi}\ &\text\end{hizalı}\ &\begin\text{Düşen Hacim}\ =\ &amp ;\text{Tüm azalanların toplam hacmi}\ &\text\end{hizalı} \end{hizalı}$ nerede: Artan Hisse Senetleri = Daha yüksek hisse senedi sayısıgünde Düşüşen Hisse Senetleri = Düşük hisse senedi sayısı günde< İlerleyen Hacim = span> Tüm ilerlemelerin toplam hacmi hisse senetleriDüşen Hacim = Tüm azalanların toplam hacmihisse senetleri</sp an>

Silah İndeksi (TRIN) Nasıl Hesaplanır

TRIN birçok grafik uygulamasında sağlanır. El ile hesaplamak için aşağıdaki adımları kullanın.

Her beş dakikada bir veya günlük (veya hangi aralık seçilirse seçilir) gibi belirli aralıklarla, artan hisse senedi sayısını azalan hisse senedi sayısına bölerek AD Oranını bulun.
AD Hacmi elde etmek için toplam artan hacmi toplam azalan hacme bölün.
AD Oranını AD Hacmine bölün.
Sonucu kaydedin ve bir grafik üzerinde çizin.
Hesaplamayı bir sonraki seçilen zaman aralığında tekrarlayın.
Bir grafik oluşturmak için birden fazla veri noktasını bağlayın ve TRIN'in zaman içinde nasıl hareket ettiğini görün.

Silah İndeksi (TRIN) Size Ne Anlatıyor?

genişliğini analiz ederek, NYSE veya NASDAQ gibi borsaların bileşik değerindeki genel hareketlerin daha dinamik bir açıklamasını sağlamayı amaçlamaktadır .

1.0 indeks değeri, AD Hacmi oranının AD Oranına eşit olduğunu gösterir. Endeks 1.0'a eşit olduğunda piyasanın nötr durumda olduğu söylenir, çünkü yukarı hacim ilerleyen sayılara eşit olarak dağıtılır ve aşağı hacim azalan sayılara eşit olarak dağıtılır.

, ortalama yukarı stokta ortalama aşağı stoktan daha fazla hacim olduğundan, Silah Endeksinin 1.0'ın altında olduğunda yükseliş sinyali verdiğine inanıyor . Aslında, bazı analistler, endeks için uzun vadeli dengenin 1.0'ın altında olduğunu ve potansiyel olarak borsaya yönelik bir yükseliş eğilimi olduğunu doğruladı.

ortalama düşen stokta ortalama yukarı stoktan daha fazla hacim olduğundan, 1.0'dan büyük bir okuma tipik olarak düşüş sinyali olarak görülür.

Silah Endeksi değeri 1.00'den ne kadar uzaksa, o gün alım ve satım arasındaki fark o kadar fazladır. 3,00'ı aşan bir değer, aşırı satılmış bir piyasayı ve bu düşüş hissinin çok dramatik olduğunu gösterir. Bu, fiyatlarda/endekste yukarı yönlü bir tersine dönüşün geleceği anlamına gelebilir.

Tersine, 0,50'nin altına düşen bir TRIN değeri, aşırı alım piyasasını ve yükseliş hissinin aşırı ısındığını gösterebilir.

Yatırımcılar sadece göstergenin değerine değil, aynı zamanda gün boyunca nasıl değiştiğine de bakarlar. Piyasanın yakında yön değiştirebileceğine dair işaretler için endeks değerinde aşırı uçlar ararlar.

Silah İndeksi (TRIN) ve Kene İndeksi (TICK) Arasındaki Fark

TRIN, yükselen ve düşen hisse senetlerinin sayısını hem yükselen hem de azalan hisse senetlerindeki hacimle karşılaştırır. Tick indeksi , yükselen hisse senedi sayısını düşüş yapan hisse senedi sayısıyla karşılaştırır . Kene Endeksi gün içi duyarlılığı ölçmek için kullanılır. Kene Endeksi hacmi etkilemez, ancak aşırı okumalar hala potansiyel olarak aşırı alım veya aşırı satım koşullarına işaret eder.

Silah İndeksi (TRIN) Kullanımının Sınırlamaları

Silah Endeksi, tüccarların ve yatırımcıların onu kullanırken bilmeleri gereken birkaç matematiksel özelliğe sahiptir. Endeks hacmi vurguladığından, ilerleyen konularda beklendiği kadar artan hacim olmadığında yanlışlıklar ortaya çıkar. Bu tipik bir durum olmayabilir, ancak ortaya çıkabilecek ve potansiyel olarak göstergeyi güvenilmez hale getirebilecek bir durumdur.

Sorunların ortaya çıkabileceği durumlara ilişkin iki örnek:

Diyelim ki, azalan konulara göre iki kat daha fazla ilerleyen sorun ve azalan hacme göre iki kat daha fazla artan hacmin olduğu çok yükselişli bir gün yaşanıyor. Yükselen ticarete rağmen, Silah Endeksi sadece (2/1)/(2/1) = 1.0 nötr bir değer verecek ve bu da endeksin okumasının tamamen doğru olmayabileceğini gösteriyor.
Bir başka yükseliş senaryosunun, azalan sorunlardan üç kat daha fazla ilerleyen sorunun ve azalan hacimden iki kat daha fazla artan hacmin olduğu bir başka yükseliş senaryosunun gerçekleştiğini varsayalım. Bu durumda, Silah Endeksi aslında bir düşüş (3/1)/(2/1) = 1.5 okuması verir ve yine bir yanlışlık olduğunu gösterir.

Bu sorunu çözmenin bir yolu, göstergenin iki bileşenini aynı denklemde kullanmak yerine sayı ve hacim olarak ayırmaktır. Örneğin, azalan konulara göre ilerleyen konular bir eğilim gösterebilirken, azalan hacme göre artan hacim ayrı bir eğilim gösterebilir. Bu oranlara sırasıyla ilerleme/düşüş oranı ve yukarı/aşağı oranı denir. Bunların her ikisi de piyasanın gerçek hikayesini anlatmak için karşılaştırılabilir.

##Öne çıkanlar

Silah Endeksi, Endeksin fiyat yörüngesinin tersi yönde hareket ediyor. Yukarıda tartışıldığı gibi, güçlü bir fiyat rallisi TRIN'in daha düşük seviyelere taşınacağını görebilir. Düşen bir endeks, TRIN'in daha yükseğe çıktığını görecektir.
AD Hacmi AD Oranından daha düşük bir orana sahipse, TRIN birin üzerinde olacaktır.
Düşenlerdeki güçlü hacim, satışları körüklemeye yardımcı olduğundan, birinin üzerinde bir TRIN değeri genellikle güçlü bir fiyat düşüşüne eşlik eder.
AD Hacmi, AD Oranından daha yüksek bir oran oluşturursa, TRIN birin altında olacaktır.
Yükselen hisse senetlerindeki güçlü hacim ralliyi körüklemeye yardımcı olduğundan, birinin altında bir TRIN değeri genellikle güçlü bir fiyat artışına eşlik eder.