Indeks broni (TRIN)
Co to jest indeks uzbrojenia (TRIN)?
Indeks broni, zwany również indeksem handlu krótkoterminowego (TRIN), jest wskaźnikiem analizy technicznej,. który porównuje liczbę rosnących i spadających akcji (AD Ratio) z rosnącym i malejącym wolumenem (wolumen AD). Służy do pomiaru ogólnego nastrojów na rynku. Richard W. Arms, Jr. wynalazł go w 1967 roku i mierzy związek między podażą rynkową a popytem. Służy jako predyktor przyszłych ruchów cen na rynku, głównie w ciągu dnia. Czyni to poprzez generowanie poziomów wykupienia i wyprzedania,. które wskazują, kiedy indeks (i większość jego akcji) zmieni kierunek.
Formuła indeksu uzbrojenia (TRIN) to:
Jak obliczyć wskaźnik uzbrojenia (TRIN)
TRIN jest dostępny w wielu aplikacjach do tworzenia wykresów. Aby obliczyć ręcznie, wykonaj następujące czynności.
W ustalonych odstępach czasu, takich jak co pięć minut lub codziennie (lub w dowolnym wybranym odstępie), znajdź współczynnik AD, dzieląc liczbę akcji awansujących przez liczbę akcji spadających.
Podziel całkowity wolumen narastający przez całkowity wolumen malejący, aby uzyskać wolumen AD.
Podziel współczynnik AD przez objętość AD.
Zapisz wynik i wykreśl na wykresie.
Powtórz obliczenia w następnym wybranym przedziale czasowym.
Połącz wiele punktów danych, aby utworzyć wykres i zobacz, jak TRIN porusza się w czasie.
Co mówi ci indeks uzbrojenia (TRIN)?
Indeks Arms ma na celu dostarczenie bardziej dynamicznego wyjaśnienia ogólnych zmian w łącznej wartości giełd papierów wartościowych, takich jak NYSE czy NASDAQ, poprzez analizę siły i szerokości tych ruchów.
Wartość indeksu wynosząca 1,0 wskazuje, że stosunek objętości AD jest równy współczynnikowi AD. Mówi się, że rynek znajduje się w stanie neutralnym, gdy indeks wynosi 1,0, ponieważ wolumen wzrostu jest równomiernie rozłożony na emisje rozwijające się, a wolumen spadku jest równomiernie rozłożony na emisje spadające.
Wielu analityków uważa, że indeks zbrojeniowy daje sygnał byczy,. gdy jest niższy niż 1,0, ponieważ średni wzrost akcji jest większy niż średni spadek. W rzeczywistości niektórzy analitycy stwierdzili, że długoterminowa równowaga dla indeksu jest poniżej 1,0, co potencjalnie potwierdza, że na giełdzie panuje bycze nastawienie.
Z drugiej strony odczyt większy niż 1,0 jest zwykle postrzegany jako sygnał niedźwiedzi,. ponieważ średni spadek akcji jest większy niż średni wzrost akcji.
Im dalej od 1,00 jest wartość indeksu broni, tym większy kontrast między kupnem a sprzedażą tego dnia. Wartość przekraczająca 3,00 wskazuje na wyprzedanie rynku, a sentyment niedźwiedzi jest zbyt dramatyczny. Może to oznaczać, że nadchodzi odwrócenie wzrostu cen/indeksów.
I odwrotnie, wartość TRIN, która spada poniżej 0,50, może wskazywać na wykupienie rynku i przegrzanie byczego sentymentu.
Handlowcy patrzą nie tylko na wartość wskaźnika, ale także na to, jak zmienia się on w ciągu dnia. Szukają ekstremów w wartości indeksu pod kątem sygnałów, że rynek może wkrótce zmienić kierunek.
Różnica między indeksem zbrojeń (TRIN) a indeksem Tick (TICK)
TRIN porównuje liczbę rosnących i spadających akcji z wolumenem zarówno rosnących, jak i spadających akcji. Indeks Tick i porównuje liczbę akcji, które odnotowały wzrost z liczbą akcji, które odnotowały spadek. Indeks Tick służy do pomiaru sentymentu w ciągu dnia. Tick Index nie uwzględnia objętości, ale ekstremalne odczyty nadal sygnalizują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Ograniczenia korzystania z indeksu broni (TRIN)
Indeks broni ma kilka matematycznych osobliwości, o których inwestorzy i inwestorzy powinni być świadomi podczas korzystania z niego. Ponieważ indeks kładzie nacisk na wolumen, nieścisłości pojawiają się, gdy liczba postępujących problemów nie jest tak duża, jak oczekiwano. Może to nie być typowa sytuacja, ale jest to sytuacja, która może się pojawić i potencjalnie może sprawić, że wskaźnik stanie się niewiarygodny.
Oto dwa przykłady sytuacji, w których mogą wystąpić problemy:
Załóżmy, że nastąpi bardzo zwyżkowy dzień, w którym jest dwa razy więcej postępujących problemów niż spadających i dwa razy więcej narastającego wolumenu niż spadającego wolumenu. Pomimo bardzo byczego handlu, indeks broni przyniósłby jedynie neutralną wartość (2/1)/(2/1) = 1,0, co sugeruje, że odczyt indeksu może nie być całkowicie dokładny.
Załóżmy, że mamy do czynienia z innym zwyżkowym scenariuszem, w którym jest trzy razy więcej postępujących problemów niż zmniejszających się i dwa razy więcej narastającego wolumenu niż spadającego wolumenu. W tym przypadku wskaźnik uzbrojenia faktycznie dałby niedźwiedzi (3/1)/(2/1) = 1,5 odczytu, ponownie sugerując niedokładność.
Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu byłoby rozdzielenie dwóch składników wskaźnika na liczbę zagadnień i wielkość zamiast używania ich w tym samym równaniu. Na przykład emisje rozwijające się podzielone przez emisje malejące mogą wykazywać jeden trend, podczas gdy wolumen zwiększający się w stosunku do wolumenu malejącego może wykazywać osobny trend. Wskaźniki te nazywane są odpowiednio współczynnikiem wzrostu/spadku i wskaźnikiem wzrostu/spadku. Oba można porównać, aby opowiedzieć prawdziwą historię rynku.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Indeks Arms porusza się w kierunku przeciwnym do trajektorii cen Indeksu. Jak omówiono powyżej, silny wzrost cen przeniesie TRIN na niższe poziomy, patrz. Spadający indeks spowoduje wzrost TRIN.
Jeśli AD Volume ma niższy stosunek niż AD Ratio, TRIN będzie powyżej jeden.
Odczyt TRIN powyżej jednego zazwyczaj towarzyszy silnemu spadkowi ceny, ponieważ duży wolumen w spadkach pomaga napędzać wyprzedaż.
Jeśli AD Volume tworzy wyższy współczynnik niż AD Ratio, TRIN będzie poniżej jednego.
Odczyt TRIN poniżej jednego zazwyczaj towarzyszy silnemu wzrostowi cen, ponieważ wysoki wolumen rosnących akcji pomaga napędzać rajd.
