مؤشر الزخم الديناميكي

ما هو مؤشر الزخم الديناميكي؟

مؤشر الزخم الديناميكي هو مؤشر فني يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن استخدامه لتوليد إشارات تداول في أسواق الاتجاه وأسواق النطاق. في هذه المقالة ، يُشار إلى مؤشر الزخم الديناميكي أحيانًا باسم DMI للإيجاز ، ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI).

فهم مؤشر الزخم الديناميكي

تم تطوير مؤشر الزخم الديناميكي بواسطة Tushar Chande و Stanley Kroll وهو مشابه لمؤشر القوة النسبية (RSI). يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في أن مؤشر القوة النسبية يستخدم عددًا ثابتًا من الفترات الزمنية (عادةً 14) في حسابه ، بينما يستخدم مؤشر الزخم الديناميكي فترات زمنية مختلفة مع تغير التقلبات ، عادةً ما بين خمسة و 30.

يتناقص عدد الفترات الزمنية المستخدمة في مؤشر الزخم الديناميكي مع زيادة التقلبات في الأمان الأساسي ، مما يجعل هذا المؤشر أكثر استجابة لتغير الأسعار من مؤشر القوة النسبية. هذا مفيد بشكل خاص عندما يتحرك سعر الأصل بسرعة حيث يقترب من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. نظرًا لأن المؤشر أكثر حساسية ، فمن المحتمل أن يجد المتداولون نقاط دخول وخروج مبكرة مقارنة بمؤشر القوة النسبية RSI ، ولكنه قد يكون أيضًا أكثر عرضة للخطأ والإشارات الخاطئة.

يمكن للمتداولين ، وخاصة أولئك الذين يشاركون بشكل أساسي في أسواق الأسهم ، أن يقوموا بمؤشر DMI لتحديد متى يقترب الارتداد من نهايته إما في سوق متجه أو سوق محدد النطاق.

المدى ، يراقب المتداولون انخفاض المؤشر إلى ما دون 30 ، والعودة فوقه ، من أجل بدء صفقة شراء. ثم يقومون بالبيع ، عندما يتحرك المؤشر فوق 70 أو يقترب من قمة النطاق. يمكنهم بعد ذلك البيع على المكشوف عندما يعبر المؤشر إلى ما دون 70 بافتراض أن النطاق لا يزال سليماً.

خلال الترند الصاعد ، يمكن للمتداولين مراقبة انخفاض المؤشر إلى ما دون 30 والارتفاع مرة أخرى من أجل بدء صفقة شراء.
أثناء الترند الهابط ، راقب ارتفاع المؤشر فوق 70 ثم ينخفض إلى ما دونه من أجل بدء صفقة بيع.

مؤشر آخر مشابه لـ DMA هو مذبذب الاستوكاستك. يقيس هذان المؤشران الزخم ، لكنهما يقومان بذلك بطرق مختلفة ، وبالتالي سينتجان قيمًا وإشارات تداول مختلفة. يقوم DMI تلقائيًا بضبط عدد الفترات المستخدمة في حسابه بناءً على التقلبات. لا يقوم المذبذب العشوائي بهذا. لها فترة مراجعة ثابتة. يحتوي المذبذب العشوائي أيضًا على خط إشارة ، والذي يولد أنواعًا إضافية من إشارات التداول. يمكن إضافة خط إشارة إلى مؤشر الزخم الديناميكي أيضًا.

حساب مؤشر الزخم الديناميكي

صيغة مؤشر الزخم الديناميكي هي:

$start & amp؛ text {مؤشر الزخم الديناميكي} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & amp؛ \ text RS \ text {يتطلب فترة مراجعة للخلف} \ & amp؛ \ text {(عادةً} 14) \ text {أي التغييرات في حالة إنشاء} DMI \ & amp؛ \ text {لحساب عدد الفترات التي يجب استخدامها لـ} DMI: \ & amp؛ Std_A = MA_ {10} \ text Std_ \ & amp؛ V_i = \ frac {Std_ } \ & amp؛ T_D = INT \ frac {14} \ & amp؛ T_D \ text {يحدد عدد الفترات التي يجب استخدامها لكل} RS \ text \ & amp؛ T_D ~ Max = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ Std = \ text {الانحراف المعياري} \ & amp؛ MA_10 = \ text {10-period simple move متوسط} \ & amp؛ Std_ = \ text {الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق لخمسة أيام} \ & amp؛ T_D ~ Max = \ text {استخدم 30 إذا كان TD أكبر من 30} \ & amp؛ T_D ~ Min = \ text {استخدم 5 إذا كان TD أقل من 5} \ & amp؛ RS = \ text {نسبي stre ngth} \ end$ مؤشر الزخم الديناميكي = R S I = 1 0 0 - 1 + R S 1 0 0 <سبا n> حساب R </ يتطلب span> S فترة مراجعة للخلف (عادةً 1 4 ) التي تتغير عند إنشاء D M I لحساب عدد الفترات التي يجب استخدامها من أجل D م I : S t د A = M A 1 0 من S t د C 5 V i = S t د A S t د C 5 T D = I N T V i 1 4 T D يحدد العدد فترات للاستخدام لكل R S value T D M a x = 3 0 T D M i n = 5 حيث: S t d = الانحراف المعياري M A 1 0 = المتوسط المتحرك البسيط لعشر فترات S t د C 5 = الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق لخمسة أيام T D M a x = استخدم 30 إذا كان TD أكبر من 30 T D M i n = استخدم 5 إذا كان TD أقل من 5 R S = القوة النسبية

يفسر التجار مؤشر الزخم الديناميكي بنفس طريقة تفسير مؤشر القوة النسبية. تعتبر القراءات الأقل من 30 ذروة بيع ، وتعتبر المستويات التي تزيد عن 70 ذروة شراء. يتأرجح المؤشر بين 0 و 100.

30 و 70 هي مستويات عامة ويمكن للمتداول تغييرها. على سبيل المثال ، قد يختار المتداول استخدام 20 و 80 بدلاً من ذلك.

كما يمكن رؤيته في صيغته ، يستخدم مؤشر DMI معادلة مؤشر القوة النسبية (RSI) ، ولكنه يتضمن فترة مراجعة متغيرة ، بين 5 و 30 لكل حساب لـ RS ، بينما يتم تثبيت مؤشر القوة النسبية عادةً على 14. للعثور على فترة المراجعة المطلوبة لكل منها حساب RS عند حساب DMI ، استخدم الخطوات التالية:

احسب الانحراف المعياري لآخر خمسة أسعار إغلاق.
خذ متوسط متحرك 10 فترات للانحراف المعياري المحسوب في الخطوة 1. هذا هو StdA.
قسّم الخطوة الأولى على الثانية للحصول على السادس.
احسب TD بقسمة 14 على Vi. استخدم فقط الأعداد الصحيحة للنتيجة ، حيث يُقصد منها تمثيل الفترات الزمنية وبالتالي لا يمكن أن تكون كسورًا أو أعدادًا عشرية.
TD مقصورة على ما بين 5 و 30. إذا كان أكثر من 30 ، استخدم 30. إذا كان أقل من 5 ، استخدم 5. TD هو عدد الفترات المستخدمة في حساب RS.
احسب لـ RS باستخدام عدد الفترات التي تمليها TD.
كرر مع انتهاء كل فترة.

هذا المؤشر يبحث في حركة السعر السابقة. إنها ليست تنبؤية بطبيعتها.

مثال على مؤشر الزخم الديناميكي

في الرسم البياني أدناه ، تُظهر المنطقة المحاطة بدائرة إعداد تداول محتمل في شركة Illinois Tool Works Inc. (ITW) باستخدام مؤشر الزخم الديناميكي ودعم السعر الأفقي. مع ارتداد السعر لاختبار انخفاض التأرجح السابق في بداية أبريل ، أعطى المؤشر قراءة ذروة البيع أقل من 30. تم تأكيد إعداد الصفقة عندما فشل السعر في الإغلاق دون المستوى المنخفض السابق ، وبدأ المؤشر في الارتفاع فوق 30.

يمكن للمتداولين وضع أمر إيقاف الخسارة إما أسفل أدنى مستوى تأرجح سابق أو أقل من أحدث قاع تأرجح لمنع الخسارة إذا تحركت التجارة ضدهم.

<! - 06058832FC78CAB377966E3EA3C4480F ->

قيود مؤشر الزخم الديناميكي

لا يعني الإفراط في الشراء بالضرورة أن الوقت قد حان للبيع ، ولا يعني الإفراط في البيع بالضرورة أن الوقت قد حان للشراء. عندما تنخفض الأسعار ، يمكن أن يظل الأصل في منطقة ذروة البيع لفترة طويلة. قد يتحرك مؤشر DMI خارج منطقة ذروة البيع ، لكن هذا لا يعني أن السعر سيرتفع بشكل كبير. وبالمثل ، مع الاتجاه الصعودي ، يمكن أن يظل السعر في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة ، وعندما يتحرك DMI خارج منطقة ذروة الشراء ، فهذا لا يعني بالضرورة أن السعر سينخفض.

يتأخر المؤشر أقل من مؤشر القوة النسبية ، لا يزال هناك بعض التأخير. قد يكون السعر قد تم تشغيله بالفعل بشكل ملحوظ قبل ظهور إشارة التداول. هذا يعني أن الإشارة قد تبدو جيدة على الرسم البياني ، لكنها تأخرت كثيرًا بالنسبة للمتداول لالتقاط الجزء الأكبر من حركة السعر.

يتم تشجيع التجار أيضًا على التفكير فيما إذا كان الأصل يتجه أو يتحرك من أجل المساعدة في تصفية إشارات التداول. يوصى أيضًا بأشكال أخرى من التحليل ، مثل حركة السعر أو التحليل الأساسي أو المؤشرات الفنية الأخرى.

يسلط الضوء

مؤشر الزخم الديناميكي هو مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع يستخدم فترات أقل في حسابه عندما تكون التقلبات عالية ، والمزيد من الفترات التي يكون فيها التقلب منخفضًا.
عندما يتحرك السعر خارج منطقة ذروة الشراء ، يمكن استخدامه كإشارة بيع على المكشوف ، إذا كان السعر يتراوح أو في اتجاه هبوطي.
عندما يكون المؤشر أقل من 30 ، يعتبر سعر الأصل في ذروة البيع وعندما يكون أعلى من 70 ، يعتبر السعر في منطقة ذروة الشراء.
عندما يتحرك السعر خارج منطقة ذروة البيع ، يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة شراء ، إذا كان السعر يتراوح أو في اتجاه صعودي.