Dinamik Momentum İndeksi

Dinamik Momentum İndeksi Nedir?

Dinamik momentum endeksi, bir varlığın aşırı alınıp satılmadığını belirlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. Trend olan ve değişen piyasalarda ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir . Bu makalede, dinamik momentum endeksi, kısa olması için zaman zaman DMI olarak anılacaktır, ancak yönlü hareket endeksi (DMI) ile karıştırılmamalıdır.

Dinamik Momentum İndeksini Anlama

Dinamik momentum endeksi Tushar Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirildi ve göreceli güç endeksine (RSI) benzer. İkisi arasındaki temel fark, RSI'nin hesaplamasında sabit sayıda (genellikle 14) zaman periyodu kullanması, dinamik momentum endeksinin ise oynaklık değişiklikleri olarak tipik olarak beş ile 30 arasında farklı zaman periyotları kullanmasıdır.

Temel güvenlikteki oynaklık arttıkça dinamik momentum endeksinde kullanılan zaman periyotlarının sayısı azalır ve bu göstergeyi değişen fiyatlara RSI'dan daha duyarlı hale getirir. Bu, özellikle bir varlığın fiyatı, kilit destek veya direnç seviyelerine yaklaşırken hızlı hareket ettiğinde kullanışlıdır. Gösterge daha hassas olduğundan, tüccarlar potansiyel olarak RSI'dan daha erken giriş ve çıkış noktaları bulabilirler, ancak aynı zamanda kırbaçlara ve yanlış sinyallere daha yatkın olabilir.

Tüccarlar, özellikle de esas olarak hisse senedi piyasalarında yer alanlar, bir trend veya menzile bağlı piyasada bir geri çekilmenin ne zaman sona erdiğini belirlemek için DMI'dan yararlanabilir .

uzun bir ticareti tetiklemek için göstergenin 30'un altına düşmesini ve tekrar yukarı hareket etmesini izler . Gösterge 70'in üzerine çıktığında veya aralığın en üstüne yaklaştığında satarlardı. Daha sonra, aralığın hala sağlam olduğunu varsayarak gösterge 70'in altına düştüğünde açığa satış yapabilirler.

• Bir yükseliş trendi sırasında, tüccarlar, uzun bir ticareti tetiklemek için göstergenin 30'un altına düşmesini ve tekrar yukarı yükselmesini izleyebilir.

• Bir düşüş trendi sırasında, kısa bir ticareti tetiklemek için göstergenin 70'in üzerine çıkmasını ve ardından altına düşmesini izleyin.

DMA'ya benzer bir başka gösterge de stokastik osilatördür. Bu göstergelerin her ikisi de momentumu ölçüyor, ancak bunu farklı şekillerde yapıyorlar ve bu nedenle farklı değerler ve ticaret sinyalleri üretecekler. DMI, volatiliteye dayalı olarak hesaplamasında kullanılan dönem sayısını otomatik olarak ayarlar. Stokastik osilatör bunu yapmaz. Sabit bir inceleme süresi vardır. Stokastik osilatör ayrıca ek ticaret sinyali türleri üreten bir sinyal hattına sahiptir. Dinamik momentum indeksine bir sinyal hattı da eklenebilir.

Dinamik Momentum İndeksi Hesaplama

Dinamik momentum indeksi formülü:

$\begin &\text{Dinamik Momentum İndeksi} =RSI=100-\frac{100}{1+RS}\ &\text RS \text{ bir geriye bakma dönemi gerektirir}\ &\text{(genellikle } 14)\textDMI\ &\textDMI için kaç dönem kullanılacağını hesaplamak için:\ &Std_A=MA_{10} \textStd_\ &V_i=\ frac{Std_}\ &T_D=INT\frac{14}\ &T_D \text{, her }RS \text{ değeri}\ için kaç nokta kullanılacağını tanımlar &T_D$_{Max=30~~T_D}Min=5\ &\textbf\ &Std = \text\ &MA_10 = \text{10-Dönem basit hareket ortalama}\ &Std_ = \text{Kapanış fiyatlarının beş günlük standart sapması}\ &T_D_{Max = \text{TD 30'dan büyükse 30 kullanın}\ &T_D}Min = \text{TD 5'ten küçükse 5 kullanın}\ &RS = \text{Göreceli dizi ngth} \end

Yatırımcılar dinamik momentum endeksini RSI ile aynı şekilde yorumlar. 30'un altındaki okumalar aşırı satım olarak kabul edilir ve 70'in üzerindeki seviyeler aşırı alım olarak kabul edilir. Gösterge 0 ile 100 arasında salınım yapar.

30 ve 70 genel seviyelerdir ve tüccar tarafından değiştirilebilir. Örneğin, bir tüccar bunun yerine 20 ve 80'i kullanmayı tercih edebilir.

Formülünde görülebileceği gibi, DMI, RSI formülünü kullanır, ancak her RS hesaplaması için 5 ile 30 arasında değişen bir geriye dönük inceleme süresi içerir, oysa RSI tipik olarak 14'e sabitlenir. Her biri için gereken yeniden inceleme süresini bulmak için DMI hesaplanırken RS hesaplaması için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Son beş kapanış fiyatının standart sapmasını hesaplayın.

2. 1. adımda hesaplanan standart sapmanın 10 dönemlik hareketli ortalamasını alın. Bu, StdA'dır.

3. Vi'yi elde etmek için adım adım ikiye bölün.

4. TD'yi 14'ü Vi'ye bölerek hesaplayın. Sonuç için yalnızca tamsayıları kullanın, çünkü bunlar zaman dönemlerini temsil eder ve bu nedenle kesir veya ondalık sayı olamaz.

5. TD 5 ile 30 arasında sınırlıdır. 30'un üzerindeyse 30'u kullanın. 5'in altındaysa 5'i kullanın. TD, RS hesaplamasında kaç periyot kullanıldığını gösterir.

6. TD tarafından belirlenen periyot sayısını kullanarak RS için hesaplayın.

7. Her periyot bittiğinde tekrarlayın.

Bu gösterge geçmiş fiyat hareketine bakıyor. Doğası gereği tahmin edici değildir.

Dinamik Momentum İndeksi Örneği

Aşağıdaki çizelgede daire içine alınmış alan, Illinois Tool Works Inc.'deki potansiyel bir ticaret kurulumunu göstermektedir. (ITW) dinamik momentum endeksini ve yatay fiyat desteğini kullanarak. Fiyat, Nisan başında önceki düşük seviyeyi test etmek için geri çekilirken, gösterge 30'un altında bir aşırı satım okuması verdi. Fiyat bir önceki düşük seviyenin altına kapanamadığında alım satım kurulumu onaylandı ve gösterge 30'un üzerine çıkmaya başladı.

Tüccarlar , ticaret kendilerine karşı hareket ederse bir kaybı önlemek için bir önceki düşük seviyenin altına veya en son düşük seviyenin altına bir zarar durdurma emri verebilir.

Dinamik Momentum İndeksi Sınırlamaları

Aşırı alım, mutlaka satma zamanının geldiği veya aşırı satım, mutlaka satın alma zamanının geldiği anlamına gelmez. Fiyatlar düştüğünde, bir varlık uzun süre aşırı satım bölgesinde kalabilir. DMI göstergesi aşırı satım bölgesinden bile çıkabilir, ancak bu fiyatın önemli ölçüde artacağı anlamına gelmez. Benzer şekilde, bir yükseliş trendinde, fiyat uzun bir süre aşırı alımda kalabilir ve DMI aşırı alım bölgesinden çıktığında, bu mutlaka fiyatın düşeceği anlamına gelmez.

Gösterge RSI'dan daha az gecikmeli olsa da, hala biraz gecikme var. Fiyat, bir ticaret sinyali oluşmadan önce önemli ölçüde yükselmiş olabilir. Bu, sinyalin bir grafikte iyi görünebileceği, ancak tüccarın fiyat hareketinin büyük kısmını yakalaması için çok geç gerçekleştiği anlamına gelir.

Yatırımcıların, alım satım sinyallerini filtrelemeye yardımcı olmak için varlığın değişken mi yoksa trend mi olduğunu düşünmeleri de teşvik edilir. Fiyat hareketi,. temel analiz veya diğer teknik göstergeler gibi diğer analiz biçimleri de önerilir .

##Öne çıkanlar

• Dinamik momentum endeksi, volatilite yüksek olduğunda hesaplamasında daha az dönem ve volatilite düşük olduğunda daha fazla dönem kullanan bir aşırı alım/aşırı satım göstergesidir.

• Fiyat aşırı alım bölgesinden çıktığında, fiyat değişiyorsa veya düşüş eğilimindeyse, kısa satış sinyali olarak kullanılabilir.

• Gösterge 30'un altında olduğunda varlığın fiyatı aşırı satım olarak kabul edilir ve 70'in üzerinde olduğunda fiyat aşırı alım olarak kabul edilir.

• Fiyat aşırı satım bölgesinden çıktığında, fiyat değişiyorsa veya yükseliş eğilimindeyse, bu bir alım sinyali olarak yorumlanabilir.