Indeks pędu dynamicznego

Co to jest dynamiczny indeks pędu?

Dynamiczny indeks momentum jest wskaźnikiem technicznym używanym do określenia, czy zasób jest wykupiony czy wyprzedany. Może być używany do generowania sygnałów handlowych na rynkach z trendami i wahaniami . W tym artykule indeks dynamicznego momentum będzie czasami określany jako DMI dla zwięzłości, ale nie należy go mylić z indeksem ruchu kierunkowego (DMI).

Zrozumienie dynamicznego indeksu pędu

Indeks dynamicznego momentum został opracowany przez Tushar Chande i Stanley Kroll i jest podobny do wskaźnika siły względnej (RSI). Główną różnicą między nimi jest to, że RSI wykorzystuje do swoich obliczeń stałą liczbę okresów czasu (zwykle 14), podczas gdy dynamiczny indeks momentum wykorzystuje różne okresy jako zmiany zmienności,. zwykle od pięciu do 30.

Liczba okresów wykorzystywanych w indeksie dynamicznego momentum zmniejsza się wraz ze wzrostem zmienności bazowego papieru wartościowego, dzięki czemu ten wskaźnik jest bardziej czuły na zmieniające się ceny niż RSI. Jest to szczególnie przydatne, gdy cena aktywa porusza się szybko, gdy zbliża się do kluczowych poziomów wsparcia lub oporu. Ponieważ wskaźnik jest bardziej czuły, inwestorzy mogą potencjalnie znaleźć wcześniejsze punkty wejścia i wyjścia niż w przypadku RSI, ale może być również bardziej podatny na uderzenia piły i fałszywe sygnały.

Handlowcy, zwłaszcza ci zaangażowani głównie na rynkach akcji, mogą za pomocą DMI określić, kiedy zniesienie zbliża się do końca na rynku trendowym lub wahadłowym.

• Podczas rynku wahadłowego inwestorzy obserwują, czy wskaźnik spada poniżej 30 i wracają powyżej niego, aby uruchomić długą transakcję. Sprzedają wtedy, gdy wskaźnik przekroczy 70 lub zbliży się do szczytu zakresu. Mogli wtedy sprzedać krótką pozycję, gdy wskaźnik spadnie poniżej 70, zakładając, że zakres jest nadal nienaruszony.

• Podczas trendu wzrostowego inwestorzy mogą obserwować, jak wskaźnik spadnie poniżej 30 i wzrośnie powyżej, aby uruchomić długą transakcję.

• Podczas trendu spadkowego obserwuj, czy wskaźnik wzrośnie powyżej 70, a następnie spadnie poniżej niego, aby uruchomić krótką transakcję.

Innym wskaźnikiem podobnym do DMA jest oscylator stochastyczny. Oba te wskaźniki mierzą dynamikę, ale robią to na różne sposoby, a zatem będą generować różne wartości i sygnały handlowe. DMI automatycznie dostosowuje liczbę okresów wykorzystywanych w obliczeniach na podstawie zmienności. Oscylator stochastyczny tego nie robi. Ma ustalony okres ważności. Oscylator stochastyczny posiada również linię sygnałową,. która generuje dodatkowe typy sygnałów handlowych. Linia sygnałowa może być również dodana do wskaźnika dynamicznego momentum.

Obliczanie indeksu pędu dynamicznego

Wzór na dynamiczny wskaźnik pędu to:

$\begin &\text{Indeks pędu dynamicznego} =RSI=100-\frac{100}{1+RS}\ &\text RS \text\ &\text{(zwykle } 14)\text{ który zmienia się podczas tworzenia }DMI\ &\text{Aby obliczyć ile kropek należy użyć dla }DMI:\ &Std_A=MA_{10} \textStd_\ &V_i=\ frac{Std_}\ &T_D=INT\frac{14}\ &T_D \text{ określa, ile okresów należy użyć dla każdej }RS \text{ wartości}\ &T_D$_{Max=30~~T_D}Min=5\ &\textbf\ &Std = \text\ &MA_10 = \text{10-okresowe proste przenoszenie średnia}\ &Std_ = \text{Pięciodniowe odchylenie standardowe cen zamknięcia}\ &T_D_{Max = \text{Użyj 30, jeśli TD jest większe niż 30}\ &T_D}Min = \text{Użyj 5, jeśli TD jest mniejsze niż 5}\ &RS = \text{Siła względna ngth} \end

Traderzy interpretują indeks dynamicznego momentum w taki sam sposób jak RSI. Odczyty poniżej 30 są uważane za wyprzedane, a poziomy powyżej 70 za wykupione. Wskaźnik oscyluje między 0 a 100.

30 i 70 to poziomy ogólne i mogą być zmieniane przez tradera. Na przykład przedsiębiorca może zamiast tego zdecydować się na użycie 20 i 80.

Jak widać w swoim wzorze, DMI wykorzystuje wzór RSI, ale zawiera różne okresy wsteczne, od 5 do 30 dla każdego obliczenia RS, podczas gdy RSI zwykle wynosi 14. Aby znaleźć okres ważności wymagany dla każdego obliczenie RS przy obliczaniu DMI, wykonaj następujące kroki:

1. Oblicz odchylenie standardowe ostatnich pięciu cen zamknięcia.

2. Weź 10-okresową średnią ruchomą odchylenia standardowego obliczonego w kroku 1. To jest StdA.

3. Podziel krok jeden po drugim, aby otrzymać Vi.

4. Oblicz TD dzieląc 14 przez Vi. Jako wynik używaj tylko liczb całkowitych, ponieważ mają one reprezentować okresy czasu i dlatego nie mogą być ułamkami zwykłymi ani dziesiętnymi.

5. TD jest ograniczone do od 5 do 30. Jeśli powyżej 30, użyj 30. Jeśli poniżej 5, użyj 5. TD to ile okresów jest używanych w obliczeniach RS.

6. Oblicz RS używając liczby okresów podyktowanych przez TD.

7. Powtarzaj po zakończeniu każdego okresu.

Ten wskaźnik analizuje ruch cen w przeszłości. Nie jest z natury predykcyjny.

Przykład indeksu pędu dynamicznego

Na poniższym wykresie zakreślony obszar pokazuje potencjalną konfigurację handlową w Illinois Tool Works Inc. (ITW) z wykorzystaniem dynamicznego wskaźnika momentum i horyzontalnego wsparcia cen. Gdy cena cofnęła się, aby przetestować poprzedni huśtawkowy dołek na początku kwietnia, wskaźnik dał odczyt wyprzedania poniżej 30. Konfiguracja handlu została potwierdzona, gdy cena nie zdołała zamknąć się poniżej poprzedniego dołka, a wskaźnik zaczął rosnąć powyżej 30.

Handlowcy mogą złożyć zlecenie stop - loss poniżej poprzedniego dołka lub poniżej ostatniego dołka, aby zapobiec utracie, jeśli transakcja poruszy się przeciwko nim.

Ograniczenia indeksu pędu dynamicznego

Wykupienie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na sprzedaż, ani wyprzedanie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na zakup. Kiedy ceny spadają, aktywa mogą pozostawać na terytorium wyprzedaży przez długi czas. Wskaźnik DMI może nawet wyjść z obszaru wyprzedaży, ale to nie znaczy, że cena znacząco wzrośnie. Podobnie w przypadku trendu wzrostowego cena może pozostać wykupiona przez długi czas, a kiedy DMI wyjdzie z wykupionego terytorium, niekoniecznie oznacza to, że cena spadnie.

Chociaż wskaźnik opóźnia się mniej niż RSI, nadal występuje pewne opóźnienie. Cena mogła już znacznie wzrosnąć, zanim pojawi się sygnał handlowy. Oznacza to, że sygnał może wyglądać dobrze na wykresie, ale nastąpiło to za późno, aby trader mógł uchwycić większość ruchu ceny.

Zachęca się traderów do rozważenia, czy aktywa znajdują się w przedziale, czy w trendzie, aby pomóc filtrować sygnały handlowe. Zalecane są również inne formy analizy, takie jak price action,. fundamentalna analiza lub inne wskaźniki techniczne.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Indeks dynamicznego momentum jest wskaźnikiem wykupienia/wyprzedania, który wykorzystuje do obliczeń mniej okresów, gdy zmienność jest wysoka, i więcej okresów, gdy zmienność jest niska.

• Gdy cena wyjdzie poza obszar wykupienia, może być wykorzystana jako sygnał do krótkiej sprzedaży, jeśli cena jest w trendzie wahadłowym lub spadkowym.

• Gdy wskaźnik jest poniżej 30, cena aktywa jest uważana za wyprzedaną, a gdy jest powyżej 70, cena jest uważana za wykupioną.

• Gdy cena wyjdzie poza obszar wyprzedaży, może to zostać zinterpretowane jako sygnał kupna, jeśli cena jest w wahaniach lub w trendzie wzrostowym.