Индекс динамического импульса

Что такое индекс динамического импульса?

Индекс динамического импульса — это технический индикатор, используемый для определения перекупленности или перепроданности актива. Его можно использовать для генерации торговых сигналов на трендовых и диапазонных рынках. В этой статье индекс динамического импульса для краткости иногда будет называться DMI, но его не следует путать с индексом направленного движения (DMI).

Понимание индекса динамического импульса

Индекс динамического импульса был разработан Тушаром Чанде и Стэнли Кроллом и аналогичен индексу относительной силы (RSI). Основное различие между ними заключается в том, что RSI использует в своих расчетах фиксированное количество периодов времени (обычно 14), в то время как индекс динамического импульса использует разные периоды времени по мере изменения волатильности,. обычно от пяти до 30.

Количество периодов времени, используемых в индексе динамического импульса, уменьшается по мере увеличения волатильности базовой ценной бумаги, что делает этот индикатор более чувствительным к изменению цен, чем RSI. Это особенно полезно, когда цена актива движется быстро по мере приближения к ключевым уровням поддержки или сопротивления. Поскольку индикатор более чувствителен, трейдеры потенциально могут найти более ранние точки входа и выхода, чем с RSI, но он также может быть более подвержен ложным сигналам.

Трейдеры, особенно те, кто занимается прежде всего фондовыми рынками, могут с помощью DMI определить, когда коррекция близится к своему завершению либо на трендовом, либо на рынке в диапазоне.

• Во время рынка с диапазоном трейдеры следят за тем, чтобы индикатор упал ниже 30 и снова поднялся выше него, чтобы открыть длинную сделку. Затем они будут продавать, когда индикатор поднимается выше 70 или приближается к верхней части диапазона. Затем они могли бы продать в короткую позицию, когда индикатор снова опустится ниже 70, предполагая, что диапазон все еще не поврежден.

• Во время восходящего тренда трейдеры могут наблюдать за тем, как индикатор упадет ниже 30 и снова поднимется выше, чтобы открыть длинную сделку.

• Во время нисходящего тренда следите за тем, чтобы индикатор поднялся выше 70, а затем опустился ниже него, чтобы открыть короткую сделку.

Еще одним индикатором, похожим на DMA, является стохастический осциллятор. Оба этих индикатора измеряют моментум, но они делают это по-разному и, таким образом, будут давать разные значения и торговые сигналы. DMI автоматически регулирует количество периодов, используемых при расчете, в зависимости от волатильности. Стохастический осциллятор этого не делает. Он имеет фиксированный период ретроспективного анализа. Стохастический осциллятор также имеет сигнальную линию,. которая генерирует дополнительные типы торговых сигналов. К индексу динамического импульса также можно добавить сигнальную линию.

Расчет индекса динамического импульса

Формула для индекса динамического импульса:

$\begin &\text{Индекс динамического импульса} =RSI=100-\frac{100}{1+RS}\ &\text{Расчет } RS \text{ требует ретроспективного периода}\ &\text{(обычно } 14)\text{ который изменяется при создании }DMI\ &\text{Чтобы рассчитать, сколько периодов использовать для }DMI:\ &Std_A=MA_{10} \textStd_\ &V_i=\ frac{Std_}\ &T_D=INT\frac{14}\ &T_D \text{ определяет, сколько периодов использовать для каждого значения }RS \text\ &T_D$_{Max=30~~T_D}Min=5\ &\textbf{где:}\ &Std = \text{Стандартное отклонение}\ &MA_10 = \text{10-Период простого перемещения среднее}\ &Std_ = \text{Пятидневное стандартное отклонение цен закрытия}\ &T_D_{Max = \text{Используйте 30, если TD больше 30}\ &T_D}Min = \text{Используйте 5, если TD меньше 5}\ &RS = \text{Относительная ngth} \end

Трейдеры интерпретируют индекс динамического импульса так же, как RSI. Показания ниже 30 считаются перепроданными, а уровни выше 70 считаются перекупленными. Индикатор колеблется между 0 и 100.

30 и 70 являются общими уровнями и могут быть изменены трейдером. Например, трейдер может вместо этого использовать 20 и 80.

Как видно из формулы, DMI использует формулу RSI, но включает переменный период ретроспективного анализа, от 5 до 30 для каждого расчета RS, в то время как RSI обычно фиксируется на 14. Чтобы найти период ретроспективного анализа, необходимый для каждого расчета RS при расчете DMI используйте следующие шаги:

1. Рассчитайте стандартное отклонение последних пяти цен закрытия.

2. Возьмите скользящее среднее стандартного отклонения за 10 периодов, рассчитанное на шаге 1. Это StdA.

3. Разделите шаг один на шаг два, чтобы получить Vi.

4. Рассчитайте TD, разделив 14 на Vi. Используйте для результата только целые числа, поскольку они предназначены для представления периодов времени и, следовательно, не могут быть дробями или десятичными числами.

5. TD ограничен от 5 до 30. Если больше 30, используйте 30. Если меньше 5, используйте 5. TD — это количество периодов, используемых при расчете RS.

6. Рассчитайте RS, используя количество периодов, продиктованное TD.

7. Повторяйте по окончании каждого периода.

Этот индикатор смотрит на прошлое движение цены. Он не носит предсказательного характера.

Пример индекса динамического импульса

На приведенном ниже графике обведенная область показывает потенциальную торговую установку Illinois Tool Works Inc. (ITW) с использованием индекса динамического импульса и горизонтальной ценовой поддержки. Когда цена откатилась, чтобы протестировать предыдущий минимум колебания в начале апреля, индикатор показал значение перепроданности ниже 30. Сделка была подтверждена, когда цена не смогла закрыться ниже предыдущего минимума, и индикатор начал расти выше 30.

Трейдеры могут размещать ордер стоп - лосс либо ниже минимума предыдущего колебания, либо ниже минимума последнего колебания, чтобы предотвратить убыток, если сделка пойдет против них.

Ограничения индекса динамического импульса

Перекупленность не обязательно означает, что пора продавать, а перепроданность не обязательно означает, что пора покупать. Когда цены падают, актив может долгое время оставаться в зоне перепроданности. Индикатор DMI может даже выйти из зоны перепроданности, но это не означает, что цена значительно вырастет. Точно так же при восходящем тренде цена может оставаться в зоне перекупленности в течение длительного времени, и когда DMI выходит за пределы зоны перекупленности, это не обязательно означает, что цена упадет.

Хотя индикатор отстает меньше, чем RSI, некоторое отставание все же есть. Цена, возможно, уже значительно выросла, прежде чем появится торговый сигнал. Это означает, что сигнал может показаться хорошим на графике, но он появился слишком поздно, чтобы трейдер смог зафиксировать большую часть ценового движения.

Трейдерам рекомендуется также учитывать, находится ли актив в диапазоне или в тренде, чтобы помочь фильтровать торговые сигналы. Также рекомендуются другие формы анализа, такие как ценовое действие,. фундаментальный анализ или другие технические индикаторы.

Особенности

• Индекс динамического импульса — это индикатор перекупленности/перепроданности, который использует в своих расчетах меньшее количество периодов, когда волатильность высокая, и больше периодов, когда волатильность низкая.

• Когда цена выходит из зоны перекупленности, это может быть использовано в качестве сигнала короткой продажи, если цена колеблется или находится в нисходящем тренде.

• Когда показатель ниже 30, цена актива считается перепроданной, а выше 70 – перекупленной.

• Когда цена выходит из зоны перепроданности, это можно интерпретировать как сигнал на покупку, если цена колеблется или находится в восходящем тренде.