Dynamic Momentum Index

Hvað er Dynamic Momentum Index?

Kraftmikil skriðþungavísitala er tæknilegur vísir sem notaður er til að ákvarða hvort eign sé ofkeypt eða ofseld. Það er hægt að nota til að búa til viðskiptamerki á vinsælum mörkuðum og mörkuðum. Í þessari grein verður dynamic skriðþungavísitalan stundum nefnd DMI í stuttu máli, en ætti ekki að rugla saman við stefnuhreyfingarvísitöluna (DMI).

Að skilja Dynamic Momentum Index

Kraftmikill skriðþungavísitalan var þróaður af Tushar Chande og Stanley Kroll og er svipaður hlutfallslegum styrkleikavísitölu (RSI). Helsti munurinn á þessu tvennu er að RSI notar fastan fjölda tímabila (venjulega 14) í útreikningum sínum, en kraftmikla skriðþungavísitalan notar mismunandi tímabil þar sem sveiflur breytast, venjulega á milli fimm og 30.

Fjöldi tímabila sem notuð eru í kraftmiklu skriðþungavísitölunni minnkar eftir því sem flökt í undirliggjandi verðbréfum eykst, sem gerir þennan vísbendingu viðkvæmari fyrir breyttu verði en RSI. Þetta er sérstaklega gagnlegt þegar verð eignar hreyfist hratt þegar það nálgast helstu stuðnings- eða viðnámsstig. Vegna þess að vísirinn er viðkvæmari geta kaupmenn hugsanlega fundið fyrri inn- og útgöngustaði en með RSI, en það gæti líka verið hættara við svipsögum og fölskum merkjum.

Kaupmenn, sérstaklega þeir sem taka þátt fyrst og fremst á hlutabréfamörkuðum, geta verið DMI til að ákvarða hvenær endurheimt er að nálgast niðurstöðu sína á annaðhvort stefna eða markbundnum markaði .

• Á markaði sem er á bilinu horfa kaupmenn eftir því að vísirinn fari niður fyrir 30 og fara aftur fyrir ofan hann til að koma af stað löngum viðskiptum. Þeir myndu þá selja, þegar vísirinn færist yfir 70 eða nálgast toppinn á bilinu. Þeir gætu síðan skortselt þegar vísirinn fer aftur undir 70 að því gefnu að bilið sé enn ósnortið.

• Meðan á uppgangi stendur geta kaupmenn horft til þess að vísirinn fari niður fyrir 30 og hækkar aftur til að koma af stað löngum viðskiptum.

• Meðan á lækkandi þróun stendur skaltu fylgjast með því að vísirinn hækki yfir 70 og falli síðan niður fyrir það til að koma af stað stuttum viðskiptum.

Annar vísir sem er svipaður og DMA er stochastic oscillator. Báðir þessir vísbendingar mæla skriðþunga, en þeir gera það á mismunandi hátt og munu þannig framleiða mismunandi gildi og viðskiptamerki. DMI stillir sjálfkrafa fjölda tímabila sem notaðir eru í útreikningum sínum miðað við sveiflur. Stochastic oscillator gerir þetta ekki. Það hefur fastan yfirlitstíma. Stochastic oscillator er einnig með merkjalínu,. sem býr til viðbótartegundir viðskiptamerkja. Einnig væri hægt að bæta merkjalínu við kraftmikla skriðþungavísitöluna.

Dynamic Momentum Index útreikningur

Formúlan fyrir kraftmikinn skriðþungavísitölu er:

$\begin &\text =RSI=100-\frac{100}{1+RS}\ &\text RS \text{ krefst endurskoðunartímabils}\ &\text{(venjulega } 14)\text{ sem breytist ef búið er til }DMI\ &\text{Til að reikna út hversu mörg tímabil á að nota fyrir }DMI:\ &Std_A=MA_{10} \textStd_\ &V_i=\ frac{Std_}\ &T_D=INT\frac{14}\ &T_D \text{ skilgreinir hversu mörg tímabil á að nota fyrir hvert }RS \text\ &T_D$_{Max=30~~T_D}Min=5\ &\textbf{þar:}\ &Std = \text{Staðalfrávik}\ &MA_10 = \text{10-Tímabil einföld hreyfing meðaltal}\ &Std_ = \text{Fimm daga staðalfrávik lokaverðs}\ &T_D_{Max = \text{Notaðu 30 ef TD er meiri en 30}\ &T_D}Min = \text{Notaðu 5 ef TD er minna en 5}\ &RS = \text \end

Kaupmenn túlka kraftmikla skriðþungavísitölu á sama hátt og RSI. Lestur undir 30 eru talin ofseld og stig yfir 70 eru talin ofkeypt. Vísirinn sveiflast á milli 0 og 100.

30 og 70 eru almenn stig og seljandinn getur breytt þeim. Til dæmis getur kaupmaður valið að nota 20 og 80 í staðinn.

Eins og sést á formúlunni notar DMI RSI formúluna, en inniheldur mismunandi afturhvarfstímabil, á milli 5 og 30 fyrir hvern útreikning á RS, en RSI er venjulega fastur við 14. Til að finna afturlitstímabilið sem þarf fyrir hvert útreikningur á RS þegar þú reiknar út DMI, notaðu eftirfarandi skref:

1. Reiknaðu staðalfrávik síðustu fimm lokaverða.

2. Taktu 10 tímabila hlaupandi meðaltal af staðalfrávikinu sem reiknað er út í skrefi 1. Þetta er StdA.

3. Deilið skref eitt fyrir skref tvö til að fá Vi.

4. Reiknaðu TD með því að deila 14 með Vi. Notaðu aðeins heilar tölur fyrir niðurstöðuna, þar sem þeim er ætlað að tákna tímabil og geta því ekki verið brot eða aukastafir.

5. TD er takmarkað við á milli 5 og 30. Ef yfir 30, notaðu 30. Ef undir 5, notaðu 5. TD er hversu mörg tímabil eru notuð í RS útreikningnum.

6. Reiknaðu fyrir RS með því að nota fjölda tímabila sem TD segir til um.

7. Endurtaktu þegar hverju tímabili lýkur.

Þessi vísir er að skoða fyrri verðhreyfingar. Það er í eðli sínu ekki forspár í eðli sínu.

Dynamic Momentum Index Dæmi

Á myndinni hér að neðan sýnir hringsvæðið hugsanlega viðskiptauppsetningu í Illinois Tool Works Inc. (ITW) með því að nota kraftmikla skriðþungavísitölu og lárétta verðstuðning. Þar sem verðið fór aftur til að prófa fyrri lágsveiflu í byrjun apríl gaf vísirinn ofsölumælingu undir 30. Viðskiptauppsetningin var staðfest þegar verð náði ekki að loka undir fyrra lágmark og vísirinn fór að hækka yfir 30.

Kaupmenn gætu sett stöðvunarpöntun annaðhvort fyrir neðan fyrri lágsveiflu eða undir nýjustu sveiflulágmarki til að koma í veg fyrir tap ef viðskiptin ganga á móti þeim .

Takmarkanir á kraftmiklum skriðþungavísitölu

Ofkaup þýðir ekki endilega að það sé kominn tími til að selja, né heldur ofseld að það sé kominn tími til að kaupa. Þegar verð er að lækka getur eign verið á yfirseld svæði í langan tíma. DMI vísirinn gæti jafnvel farið út úr ofseldu svæði, en það þýðir ekki að verðið muni hækka verulega. Á sama hátt, með uppgangi, gæti verðið verið ofkeypt í langan tíma og þegar DMI flytur úr ofkeyptu svæði þýðir það ekki endilega að verðið muni lækka.

Þó að vísirinn haldi minna en RSI, þá er enn nokkur töf. Verðið kann að hafa þegar keyrt verulega áður en viðskiptamerki kemur fram. Þetta þýðir að merkið gæti birst gott á myndriti, en það gerðist of seint fyrir kaupmanninn að ná megninu af verðhreyfingunni.

Kaupmenn eru hvattir til að íhuga einnig hvort eignin sé á bilinu eða í þróun, til að hjálpa til við að sía viðskiptamerki. Einnig er mælt með öðrum gerðum greiningar, svo sem verðaðgerða,. grundvallargreiningar eða annarra tæknilegra vísbendinga.

##Hápunktar

• Kraftmikil skriðþungavísitala er yfirkeypt/ofseld vísir sem notar færri tímabil í útreikningum sínum þegar flökt er mikið og fleiri tímabil þegar flökt er lítið.

• Þegar verðið færist út úr ofkeyptu yfirráðasvæði er hægt að nota það sem stutt sölumerki, ef verðið er á bilinu eða í niðursveiflu.

• Þegar vísirinn er undir 30 er verð eignarinnar talið ofseld og þegar það er yfir 70 telst verðið ofkeypt.

• Þegar verðið færist út fyrir ofselt svæði gæti það verið túlkað sem kaupmerki, ef verðið er á bilinu eða í uppgangi.