Dynaaminen vauhtiindeksi

Mikä on Dynamic Momentum -indeksi?

Dynaaminen momenttiindeksi on tekninen indikaattori, jota käytetään määrittämään, onko omaisuus yliostettu vai ylimyyty. Sitä voidaan käyttää kauppasignaalien luomiseen trendikkäillä ja vaihtelevilla markkinoilla. Tässä artikkelissa dynaamista liikemääräindeksiä kutsutaan toisinaan DMI:ksi lyhyyden vuoksi, mutta sitä ei pidä sekoittaa suuntaliikkeen indeksiin (DMI).

Dynaamisen vauhdin indeksin ymmärtäminen

Dynaamisen liikemääräindeksin ovat kehittäneet Tushar Chande ja Stanley Kroll, ja se on samanlainen kuin suhteellinen voimaindeksi (RSI). Suurin ero näiden kahden välillä on, että RSI käyttää laskennassaan kiinteää määrää aikajaksoja (yleensä 14), kun taas dynaaminen momenttiindeksi käyttää erilaisia ajanjaksoja volatiliteetin muutoksina, tyypillisesti viidestä 30:een.

Dynaamisessa momentumindeksissä käytettyjen ajanjaksojen määrä pienenee, kun taustalla olevan arvopaperin volatiliteetti kasvaa, jolloin tämä indikaattori reagoi hintojen muutoksiin paremmin kuin suhteellinen voimaindeksi. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun omaisuuden hinta liikkuu nopeasti, kun se lähestyy keskeistä tuki- tai vastustasoa. Koska osoitin on herkempi, kauppiaat voivat löytää aikaisempia tulo- ja poistumispisteitä kuin RSI:n avulla, mutta se voi myös olla alttiimpi piippauksille ja väärille signaaleille.

Kauppiaat, erityisesti ne, jotka toimivat pääasiassa osakemarkkinoilla, voivat DMI:n avulla määrittää, milloin retracement on lähellä loppuaan joko trendikkäillä tai vaihteluvälillä rajoittuvilla markkinoilla.

• Vaihtelevan markkinan aikana kauppiaat katsovat indikaattorin putoavan alle 30:n ja siirtyvät takaisin sen yläpuolelle pitkän kaupankäynnin käynnistämiseksi. He myivät sitten, kun indikaattori liikkuu yli 70:n tai lähestyy alueen huippua. He voivat sitten myydä lyhyeksi, kun indikaattori ylittää 70:n olettaen, että vaihteluväli on edelleen ennallaan.

• Nousutrendin aikana sijoittajat voivat katsoa indikaattorin putoavan alle 30:n ja nousevan takaisin sen yläpuolelle pitkän kaupan käynnistämiseksi.

• Laskevan trendin aikana, katso indikaattorin nousevan yli 70:n ja laskevan sitten sen alle lyhyen kaupan käynnistämiseksi.

Toinen indikaattori, joka on samanlainen kuin DMA, on stokastinen oskillaattori. Molemmat indikaattorit mittaavat vauhtia, mutta ne tekevät sen eri tavoin ja tuottavat siten erilaisia arvoja ja kauppasignaaleja. DMI säätää laskennassa käytettyjen jaksojen lukumäärän automaattisesti volatiliteetin perusteella. Stokastinen oskillaattori ei tee tätä. Sillä on kiinteä tarkastelujakso. Stokastisessa oskillaattorissa on myös signaalilinja,. joka tuottaa muita kauppasignaaleja. Signaaliviiva voitaisiin lisätä myös dynaamiseen momenttiindeksiin.

Dynaaminen vauhtiindeksin laskenta

Dynaamisen momenttiindeksin kaava on:

$\begin &\text =RSI=100-\frac{100}{1+RS}\ &\teksti RS \teksti\ &\text{(yleensä } 14)\text{ joka muuttuu, jos luodaan }DMI\ &\text{Laskeaksesi kuinka monta pistettä käytetään }DMI:\ &Std_A=MA_{10} \textStd_\ &V_i=\ frac{Std_}\ &T_D=INT\frac{14}\ &T_D \text{ määrittää, kuinka monta pistettä jokaiselle }RS \teksti\ käytetään &T_D$_{Max=30~~T_D}Min=5\ &\textbf\ &Std = \teksti\ &MA_10 = \teksti{10 - Yksinkertainen siirtojakso keskiarvo}\ &Std_ = \text{Päätöskurssien viiden päivän keskihajonna}\ &T_D_{Max = \text{Käytä arvoa 30, jos TD on suurempi kuin 30}\ &T_D}Min = \text{Käytä 5, jos TD on pienempi kuin 5}\ &RS = \text \end

Sijoittajat tulkitsevat dynaamisen momenttiindeksin samalla tavalla kuin RSI:n. Alle 30 lukemat katsotaan ylimyytyiksi ja yli 70 lukemat yliostetuiksi. Ilmaisin värähtelee välillä 0 ja 100.

30 ja 70 ovat yleisiä tasoja, ja kauppias voi muuttaa niitä. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja voi valita sen sijaan 20:n ja 80:n.

Kuten sen kaavasta voidaan nähdä, DMI käyttää RSI-kaavaa, mutta sisältää vaihtelevan takaisinkatselujakson, 5 ja 30 välillä kullekin RS:n laskelmalle, kun taas RSI on tyypillisesti kiinteä 14. Jokaiselle tarvittavan tarkastelujakson löytämiseksi RS:n laskeminen DMI:tä laskeessasi, käytä seuraavia vaiheita:

1. Laske viiden viimeisen päätöskurssin keskihajonta.

2. Ota vaiheessa 1 lasketun keskihajonnan 10 jakson liukuva keskiarvo. Tämä on StdA.

3. Jaa vaihe vaiheelta kaksi saadaksesi Vi.

4. Laske TD jakamalla 14 Vi:llä. Käytä tuloksessa vain kokonaislukuja, koska ne on tarkoitettu edustamaan aikajaksoja eivätkä siksi voi olla murto- tai desimaalilukuja.

5. TD on rajoitettu välille 5 ja 30. Jos yli 30, käytä 30. Jos alle 5, käytä 5. TD on kuinka monta pistettä käytetään RS-laskennassa.

6. Laske RS käyttämällä TD:n määräämää jaksojen määrää.

7. Toista jokaisen jakson päätyttyä.

Tämä indikaattori tarkastelee aiempia hintamuutoksia. Se ei ole luonnostaan ennustavaa.

Dynaamisen vauhdin indeksin esimerkki

Alla olevassa kaaviossa ympyröity alue näyttää mahdollisen kaupankäynnin Illinois Tool Works Inc:ssä. ( ITW ) käyttämällä dynaamista momenttiindeksiä ja horisontaalista hintatukea. Kun hinta jäljitettiin testaamaan aiempaa heilahdusmatalinta huhtikuun alussa, indikaattori antoi ylimyyty lukeman alle 30:n. Kaupan asetelma vahvistui, kun hinta ei onnistunut sulkeutumaan edellisen pohjan alapuolelle ja indikaattori alkoi nousta yli 30:n.

Sijoittajat voivat tehdä stop loss -toimeksiannon joko edellisen swing-matalin tai viimeisimmän swing-matalin alapuolelle estääkseen tappion, jos kauppa liikkuu heitä vastaan.

Dynaamisen vauhdin indeksin rajoitukset

Yliostettu ei välttämättä tarkoita, että on aika myydä, eikä ylimyyty välttämättä tarkoita, että on aika ostaa. Kun hinnat laskevat, omaisuus voi jäädä ylimyydylle alueelle pitkään. DMI-indikaattori saattaa jopa siirtyä pois ylimyydyltä alueelta, mutta se ei tarkoita, että hinta nousisi merkittävästi. Vastaavasti nousutrendin myötä hinta voi pysyä yliostettuna pitkään, ja kun DMI siirtyy pois yliostetulta alueelta, se ei välttämättä tarkoita, että hinta laskee.

Vaikka indikaattori viivästyy vähemmän kuin RSI, viivettä on silti jonkin verran. Hinta saattaa olla jo noussut merkittävästi ennen kaupankäynnin signaalia. Tämä tarkoittaa, että signaali saattaa näyttää hyvältä kaaviossa, mutta se tapahtui liian myöhään, jotta elinkeinonharjoittaja pystyisi kaappaamaan suurimman osan hinnanliikkeestä.

Kauppiaita kehotetaan myös harkitsemaan, onko omaisuus vaihteleva vai trendikkä, jotta kauppasignaalit voidaan suodattaa. Suosittelemme myös muita analyysimuotoja, kuten hintatoimia,. perusanalyysiä tai muita teknisiä indikaattoreita.

##Kohokohdat

• Dynaaminen momenttiindeksi on yliostettu/ylimyydyt indikaattori, joka käyttää laskennassaan vähemmän jaksoja, kun volatiliteetti on korkea, ja enemmän jaksoja, jolloin volatiliteetti on alhainen.

• Kun hinta liikkuu yliostetulta alueelta, sitä voidaan käyttää lyhyeksi myyntisignaalina, jos hinta vaihtelee tai laskutrendissä.

• Kun indikaattori on alle 30, kohteen hinta katsotaan ylimyytyksi ja kun se on yli 70, hinta katsotaan yliostetuksi.

• Kun hinta siirtyy ylimyydyltä alueelta, se voidaan tulkita ostosignaaliksi, jos hinta vaihtelee tai on nousutrendissä.