बैंक तनाव परीक्षण

बैंक स्ट्रेस टेस्ट क्या है?

एक बैंक तनाव परीक्षण एक काल्पनिक परिदृश्य के तहत आयोजित एक विश्लेषण है जो यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या बैंक के पास नकारात्मक आर्थिक झटके का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी है । इन परिदृश्यों में प्रतिकूल परिस्थितियां शामिल हैं, जैसे कि एक गहरी मंदी या वित्तीय बाजार दुर्घटना। संयुक्त राज्य अमेरिका में, $50 बिलियन या उससे अधिक की संपत्ति वाले बैंकों को अपनी जोखिम प्रबंधन टीमों और फेडरल रिजर्व द्वारा आयोजित आंतरिक तनाव परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ।

2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंक तनाव परीक्षण व्यापक रूप से किए गए थे। कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गंभीर रूप से कम पूंजीकृत छोड़ दिया गया था । संकट ने बाजार दुर्घटनाओं और आर्थिक मंदी के प्रति उनकी भेद्यता का खुलासा किया। नतीजतन, संघीय और वित्तीय अधिकारियों ने पूंजी भंडार की पर्याप्तता और पूंजी के प्रबंधन के लिए आंतरिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का बहुत विस्तार किया है। बैंकों को नियमित रूप से अपनी शोधन क्षमता का निर्धारण करना चाहिए और उसका दस्तावेजीकरण करना चाहिए।

बैंक स्ट्रेस टेस्ट कैसे काम करता है

संकट में बैंकों की वित्तीय स्थिति को मापने के लिए तनाव परीक्षण कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम। कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करते हुए, फेडरल रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) से विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके काल्पनिक परिदृश्य बनाए जाते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ( ईसीबी ) की भी सख्त तनाव परीक्षण आवश्यकताएं हैं जो पूरे यूरोज़ोन में लगभग 70% बैंकिंग संस्थानों को कवर करती हैं । कंपनी द्वारा संचालित तनाव परीक्षण अर्धवार्षिक आधार पर आयोजित किए जाते हैं और सख्त रिपोर्टिंग समय सीमा के अंतर्गत आते हैं।

सभी तनाव परीक्षणों में परिदृश्यों का एक मानक सेट शामिल होता है जो बैंक अनुभव कर सकते हैं। एक काल्पनिक स्थिति में किसी विशेष स्थान पर एक विशिष्ट आपदा शामिल हो सकती है - एक कैरेबियन तूफान या उत्तरी अफ्रीका में एक युद्ध। या इसमें एक ही समय में निम्नलिखित सभी घटनाएँ शामिल हो सकती हैं: 10% बेरोजगारी दर, शेयरों में सामान्य 15% की गिरावट, और घर की कीमतों में 30% की गिरावट। बैंक तब अनुमानित वित्तीय की अगली नौ तिमाहियों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या उनके पास संकट के माध्यम से इसे बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

अतीत में वास्तविक वित्तीय घटनाओं के आधार पर ऐतिहासिक परिदृश्य भी मौजूद हैं। 2000 में टेक बबल का पतन , 2007 का सबप्राइम मॉर्गेज मेल्टडाउन और 2020 का कोरोनावायरस संकट केवल सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य में 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश,. 1990 के दशक के अंत में एशियाई वित्तीय संकट और 2010 और 2012 के बीच यूरोपीय संप्रभु ऋण संकट शामिल हैं।

2011 में, अमेरिका ने ऐसे नियम स्थापित किए जिनके लिए बैंकों को एक व्यापक पूंजी विश्लेषण और समीक्षा (सीसीएआर) करने की आवश्यकता थी, जिसमें विभिन्न तनाव-परीक्षण परिदृश्य चलाना शामिल है।

बैंक तनाव परीक्षण के लाभ

तनाव परीक्षण का मुख्य लक्ष्य यह देखना है कि कठिन समय के दौरान बैंक के पास खुद को प्रबंधित करने के लिए पूंजी है या नहीं। तनाव परीक्षण से गुजरने वाले बैंकों को अपने परिणाम प्रकाशित करने होते हैं। ये परिणाम तब जनता के लिए जारी किए जाते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि बैंक किसी बड़े आर्थिक संकट या वित्तीय आपदा से कैसे निपटेगा।

विनियमों के लिए उन कंपनियों की आवश्यकता होती है जो अपने लाभांश भुगतान में कटौती करने के लिए तनाव परीक्षण पास नहीं करते हैं और अपने पूंजी भंडार को संरक्षित करने या बनाने के लिए बायबैक साझा करते हैं। यह कम पूंजी वाले बैंकों को डिफॉल्ट करने से रोक सकता है और शुरू होने से पहले बैंकों पर एक रन रोक सकता है।

कभी-कभी, किसी बैंक को स्ट्रेस टेस्ट में सशर्त पास मिल जाता है। इसका मतलब है कि बैंक विफल होने के करीब आ गया है और भविष्य में वितरण करने में असमर्थ होने का जोखिम है। इस तरह से लाभांश कम करने से अक्सर शेयर की कीमतों पर एक मजबूत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नतीजतन, सशर्त पास बैंकों को लाभांश में कटौती करने के लिए मजबूर होने से पहले अपने भंडार का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, सशर्त आधार पर पास होने वाले बैंकों को कार्य योजना प्रस्तुत करनी होती है।

बैंक तनाव परीक्षण की आलोचना

आलोचकों का दावा है कि तनाव परीक्षण अक्सर अत्यधिक मांग वाले होते हैं। बैंकों को सदी में एक बार वित्तीय व्यवधानों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता के कारण, नियामक उन्हें बहुत अधिक पूंजी बनाए रखने के लिए मजबूर करते हैं। नतीजतन, निजी क्षेत्र को ऋण का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि क्रेडिट योग्य छोटे व्यवसाय और पहली बार घर खरीदने वालों को ऋण नहीं मिल सकता है। 2008 के बाद आर्थिक सुधार की अपेक्षाकृत धीमी गति के लिए बैंकों के लिए अत्यधिक सख्त पूंजी आवश्यकताओं को भी दोषी ठहराया गया है।

आलोचकों का यह भी दावा है कि बैंक दबाव परीक्षणों में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है । कुछ बैंक आवश्यकता से अधिक पूंजी अपने पास रख सकते हैं, यदि आवश्यकताएँ बदलती हैं। दबाव परीक्षण के समय की भविष्यवाणी करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, जो बैंकों को व्यापार में सामान्य उतार-चढ़ाव के दौरान ऋण देने से सावधान करता है। दूसरी ओर, बहुत अधिक जानकारी का खुलासा करने से बैंकों को परीक्षणों के लिए समय पर कृत्रिम रूप से भंडार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

बैंक तनाव परीक्षण के वास्तविक विश्व उदाहरण

कई बैंक वास्तविक दुनिया में तनाव परीक्षण में विफल होते हैं। प्रतिष्ठित संस्थान भी ठोकर खा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सेंटेंडर और ड्यूश बैंक कई बार तनाव परीक्षण में विफल रहे।

##हाइलाइट

• संघीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों को एक विशिष्ट आकार के सभी बैंकों को तनाव परीक्षण करने और नियमित आधार पर परिणामों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

• 2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंक तनाव परीक्षण व्यापक रूप से किए गए।

• एक बैंक तनाव परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषण है कि किसी बैंक के पास आर्थिक या वित्तीय संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं।

• जो बैंक अपने दबाव परीक्षण में विफल होते हैं, उन्हें अपने पूंजी भंडार को सुरक्षित रखने या बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।