teste de estresse do banco
O que é um teste de estresse bancário?
Um teste de estresse bancário é uma análise realizada em cenários hipotéticos destinados a determinar se um banco possui capital suficiente para resistir a um choque econômico negativo. Esses cenários incluem situações desfavoráveis, como uma recessão profunda ou um colapso do mercado financeiro. Nos Estados Unidos, os bancos com US$ 50 bilhões ou mais em ativos são obrigados a passar por testes de estresse internos conduzidos por suas próprias equipes de gerenciamento de risco e pelo Federal Reserve.
Os testes de estresse dos bancos foram amplamente implementados após a crise financeira de 2008. Muitos bancos e instituições financeiras ficaram severamente subcapitalizados . A crise revelou sua vulnerabilidade a quedas de mercado e crises econômicas. Como resultado, as autoridades federais e financeiras expandiram bastante os requisitos de relatórios regulatórios para se concentrar na adequação das reservas de capital e nas estratégias internas de gestão de capital. Os bancos devem determinar regularmente sua solvência e documentá-la.
Como funciona um teste de estresse bancário
Os testes de estresse se concentram em algumas áreas-chave, como risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez para medir a situação financeira dos bancos em uma crise. Usando simulações de computador, cenários hipotéticos são criados usando vários critérios do Federal Reserve e do Fundo Monetário Internacional ( FMI ). O Banco Central Europeu ( BCE ) também tem requisitos rigorosos de testes de estresse que abrangem aproximadamente 70% das instituições bancárias da zona do euro. Os testes de estresse executados pela empresa são realizados semestralmente e obedecem a prazos de relatório apertados.
Todos os testes de estresse incluem um conjunto padrão de cenários que os bancos podem enfrentar. Uma situação hipotética poderia envolver um desastre específico em um determinado lugar – um furacão no Caribe ou uma guerra no norte da África. Ou pode incluir todos os seguintes acontecimentos ao mesmo tempo: uma taxa de desemprego de 10%, uma queda geral de 15% nas ações e uma queda de 30% nos preços das casas. Os bancos podem então usar os próximos nove trimestres de projeções financeiras para determinar se têm capital suficiente para sobreviver à crise.
Também existem cenários históricos, baseados em eventos financeiros reais do passado. O colapso da bolha tecnológica em 2000, o colapso das hipotecas subprime de 2007 e a crise do coronavírus de 2020 são apenas os exemplos mais proeminentes. Outros incluem o crash do mercado de ações de 1987,. a crise financeira asiática do final da década de 1990 e a crise da dívida soberana europeia entre 2010 e 2012.
Em 2011, os EUA instituíram regulamentos que obrigavam os bancos a fazer uma Análise e Revisão Abrangente de Capital (CCAR), que inclui a execução de vários cenários de teste de estresse.
Benefícios dos testes de estresse bancário
O principal objetivo de um teste de estresse é verificar se um banco tem capital para se autogerir em tempos difíceis. Os bancos que passam por testes de estresse são obrigados a publicar seus resultados. Esses resultados são então divulgados ao público para mostrar como o banco lidaria com uma grande crise econômica ou um desastre financeiro.
Os regulamentos exigem que as empresas que não passam nos testes de estresse reduzam seus pagamentos de dividendos e recompras de ações para preservar ou aumentar suas reservas de capital. Isso pode impedir que bancos subcapitalizados entrem em default e impedir uma corrida aos bancos antes que ela comece.
Às vezes, um banco obtém aprovação condicional em um teste de estresse. Isso significa que o banco quase faliu e corre o risco de não conseguir fazer distribuições no futuro. Reduzir os dividendos dessa maneira geralmente tem um forte impacto negativo nos preços das ações. consequentemente, os passes condicionais encorajam os bancos a construir suas reservas antes de serem forçados a cortar dividendos. Além disso, os bancos que reprovam condicionalmente devem apresentar um plano de ação.
Críticas aos testes de estresse bancário
Os críticos afirmam que os testes de estresse costumam ser excessivamente exigentes. Ao exigir que os bancos sejam capazes de resistir a interrupções financeiras que ocorrem uma vez a cada século, os reguladores os forçam a reter muito capital. Como resultado, há uma subprovisão de crédito ao setor privado. Isso significa que pequenas empresas com crédito e compradores de casa pela primeira vez podem não conseguir empréstimos. Exigências de capital excessivamente rígidas para os bancos foram até responsabilizadas pelo ritmo relativamente lento da recuperação econômica após 2008.
Os críticos também afirmam que os testes de estresse dos bancos carecem de transparência suficiente. Alguns bancos podem reter mais capital do que o necessário, caso os requisitos mudem. O momento do teste de estresse às vezes pode ser difícil de prever, o que torna os bancos cautelosos ao conceder crédito durante as flutuações normais dos negócios. Por outro lado, divulgar muita informação pode permitir que os bancos aumentem artificialmente as reservas a tempo dos testes.
Exemplos do mundo real de testes de estresse bancário
Muitos bancos falham nos testes de estresse no mundo real. Até mesmo instituições de prestígio podem tropeçar. Por exemplo, o Santander e o Deutsche Bank falharam nos testes de estresse várias vezes.
##Destaques
As autoridades financeiras federais e internacionais exigem que todos os bancos de um tamanho específico realizem testes de estresse e relatem os resultados regularmente.
Os testes de estresse dos bancos foram amplamente implementados após a crise financeira de 2008.
Um teste de estresse bancário é uma análise para determinar se um banco tem capital suficiente para resistir a uma crise econômica ou financeira.
Os bancos que falharem em seus testes de estresse devem tomar medidas para preservar ou construir suas reservas de capital.
