álagspróf banka

Hvað er álagspróf banka?

Bankaálagspróf er greining sem gerð er undir ímynduðum atburðarásum sem ætlað er að ákvarða hvort banki hafi nægilegt fjármagn til að standast neikvætt efnahagsáfall. Þessar aðstæður fela í sér óhagstæðar aðstæður, svo sem djúpa samdrátt eða hrun á fjármálamarkaði. Í Bandaríkjunum þurfa bankar með 50 milljarða dollara eða meira í eignir að gangast undir innri álagspróf sem gerð eru af þeirra eigin áhættustýringarteymum og Seðlabanka Bandaríkjanna.

Álagspróf bankanna voru víða sett eftir fjármálakreppuna 2008. Margir bankar og fjármálastofnanir voru eftir verulega vanfjármögnuð . Kreppan leiddi í ljós viðkvæmni þeirra fyrir hruni á markaði og efnahagslegum niðursveiflum. Fyrir vikið hafa alríkis- og fjármálayfirvöld aukið til muna eftirlitsskylda skýrslugerðar til að einbeita sér að fullnægjandi gjaldeyrisforða og innri aðferðum til að stýra fjármagni. Bankar verða að ákvarða gjaldþol sitt reglulega og skjalfesta það.

Hvernig álagspróf banka virkar

Álagspróf beinast að nokkrum lykilsviðum, svo sem útlánaáhættu, markaðsáhættu og lausafjáráhættu til að mæla fjárhagsstöðu banka í kreppu. Með því að nota tölvuhermingar eru ímyndaðar aðstæður búnar til með því að nota ýmsar viðmiðanir frá Federal Reserve og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum ( IMF ). Seðlabanki Evrópu ( ECB ) hefur einnig strangar kröfur um álagspróf sem ná til um það bil 70% bankastofnana á evrusvæðinu. Fyrirtækjarekin álagspróf eru gerð hálfs árs og falla undir þröngan frest til að tilkynna.

Öll álagspróf innihalda staðlað sett af atburðarásum sem bankar gætu upplifað. Tilgáta ástand gæti falið í sér ákveðna hörmung á tilteknum stað - fellibylur í Karíbahafi eða stríð í Norður-Afríku. Eða það gæti falið í sér allt eftirfarandi sem gerist á sama tíma: 10% atvinnuleysi, almennt 15% lækkun hlutabréfa og 30% lækkun á íbúðaverði. Bankar gætu þá notað næstu níu ársfjórðunga af áætluðum fjárhag til að ákvarða hvort þeir hafi nóg fjármagn til að komast í gegnum kreppuna.

Sögulegar aðstæður eru einnig til, byggðar á raunverulegum fjármálaatburðum í fortíðinni. Hrun tæknibólu árið 2000, bráðnun undirmálslána 2007 og kransæðaveirukreppan 2020 eru aðeins áberandi dæmin. Aðrir eru hlutabréfamarkaðshrunið 1987,. fjármálakreppan í Asíu seint á tíunda áratugnum og evrópska ríkisskuldakreppan á árunum 2010 til 2012.

Árið 2011 settu Bandaríkin reglur sem kröfðust banka til að gera alhliða fjármagnsgreiningu og endurskoðun (CCAR), sem felur í sér að keyra ýmsar álagsprófunarsviðsmyndir.

Ávinningur af álagsprófum banka

Meginmarkmið álagsprófs er að sjá hvort banki hafi fjármagn til að stjórna sér sjálfur á erfiðum tímum. Bankar sem gangast undir álagspróf þurfa að birta niðurstöður sínar. Þessar niðurstöður eru síðan birtar almenningi til að sýna hvernig bankinn myndi takast á við mikla efnahagskreppu eða fjármálahamfarir.

Reglugerðir krefjast þess að fyrirtæki sem standast ekki álagspróf lækka arðgreiðslur sínar og hlutabréfakaup til að varðveita eða byggja upp eiginfjárforða sinn. Það getur komið í veg fyrir að vanfjármagnaðir bankar lendi í vanskilum og stöðvað áhlaup á bankana áður en það hefst.

Stundum fær banki skilyrt framhjá á álagsprófi. Það þýðir að bankinn var nálægt því að falla og á hættu að geta ekki úthlutað úthlutunum í framtíðinni. Lækkun arðgreiðslna með þessum hætti hefur oft mikil neikvæð áhrif á hlutabréfaverð. þar af leiðandi hvetja skilyrt banka til að byggja upp varasjóð sinn áður en þeir neyðast til að skera niður arð. Jafnframt þurfa bankar sem fara framhjá með skilyrtum hætti að leggja fram aðgerðaáætlun.

Gagnrýni á álagspróf banka

Gagnrýnendur halda því fram að álagspróf séu oft of krefjandi. Með því að krefjast þess að bankar geti staðist fjárhagslegar truflanir einu sinni á öld, þvinga eftirlitsaðilar þá til að halda eftir of miklu fjármagni. Þar af leiðandi er vanveiting lánsfjár til einkaaðila. Það þýðir að lánshæf lítil fyrirtæki og fyrstu íbúðakaupendur gætu ekki fengið lán. Of ströngum eiginfjárkröfum til banka hefur jafnvel verið kennt um tiltölulega hægan hraða efnahagsbatans eftir 2008.

Gagnrýnendur halda því einnig fram að álagspróf banka skorti nægilegt gagnsæi. Sumir bankar kunna að halda eftir meira fjármagni en nauðsynlegt er, bara ef kröfur breytast. Stundum getur verið erfitt að spá fyrir um tímasetningu álagsprófa, sem veldur því að banka varar sig við að veita lánsfé við eðlilegar sveiflur í viðskiptum. Á hinn bóginn gæti það að birta of miklar upplýsingar gert bönkunum kleift að auka gjaldeyrisforðann í tíma fyrir próf.

Raunveruleg dæmi um álagspróf banka

Margir bankar falla á álagsprófum í hinum raunverulega heimi. Jafnvel virtar stofnanir geta hrasað. Til dæmis féllu Santander og Deutsche Bank á álagsprófum margsinnis.

##Hápunktar

• Alríkis- og alþjóðleg fjármálayfirvöld krefjast þess að allir bankar af ákveðinni stærð geri álagspróf og tilkynni reglulega um niðurstöðurnar.

• Álagspróf banka voru víða sett eftir fjármálakreppuna 2008.

• Álagspróf banka er greining til að ákvarða hvort banki eigi nóg fjármagn til að standast efnahags- eða fjármálakreppu.

• Bankar sem falla á álagsprófum verða að gera ráðstafanir til að varðveita eða byggja upp eiginfjárforða sinn.