ujian tekanan bank

Apakah Ujian Tekanan Bank?

Ujian tekanan bank ialah analisis yang dijalankan di bawah senario hipotetikal yang direka untuk menentukan sama ada bank mempunyai modal yang mencukupi untuk menahan kejutan ekonomi negatif. Senario ini termasuk situasi yang tidak menguntungkan, seperti kemelesetan yang mendalam atau kejatuhan pasaran kewangan. Di Amerika Syarikat, bank yang mempunyai aset $50 bilion atau lebih dikehendaki menjalani ujian tekanan dalaman yang dijalankan oleh pasukan pengurusan risiko mereka sendiri dan Rizab Persekutuan.

Ujian tekanan bank telah dilaksanakan secara meluas selepas krisis kewangan 2008. Banyak bank dan institusi kewangan telah mengalami kekurangan modal . Krisis itu mendedahkan kelemahan mereka terhadap kejatuhan pasaran dan kemelesetan ekonomi. Akibatnya, pihak berkuasa persekutuan dan kewangan telah meluaskan keperluan pelaporan kawal selia untuk memberi tumpuan kepada kecukupan rizab modal dan strategi dalaman untuk mengurus modal. Bank mesti kerap menentukan kesolvenan mereka dan mendokumentasikannya.

Bagaimana Ujian Tekanan Bank Berfungsi

Ujian tekanan memberi tumpuan kepada beberapa bidang utama, seperti risiko kredit, risiko pasaran dan risiko kecairan untuk mengukur status kewangan bank dalam krisis. Menggunakan simulasi komputer, senario hipotetikal dicipta menggunakan pelbagai kriteria daripada Rizab Persekutuan dan Tabung Kewangan Antarabangsa ( IMF ). Bank Pusat Eropah ( ECB ) juga mempunyai keperluan ujian tekanan yang ketat meliputi kira-kira 70% daripada institusi perbankan di seluruh zon euro. Ujian tekanan yang dikendalikan oleh syarikat dijalankan setiap setengah tahun dan berada di bawah tarikh akhir pelaporan yang ketat.

Semua ujian tekanan termasuk set standard senario yang mungkin dialami oleh bank. Situasi hipotesis boleh melibatkan bencana tertentu di tempat tertentu—taufan Caribbean atau perang di Afrika Utara. Atau ia boleh merangkumi semua perkara berikut yang berlaku pada masa yang sama: kadar pengangguran 10%, penurunan umum 15% dalam saham dan kejatuhan 30% dalam harga rumah. Bank kemudiannya mungkin menggunakan unjuran kewangan sembilan suku seterusnya untuk menentukan sama ada mereka mempunyai modal yang mencukupi untuk mengatasi krisis.

Senario sejarah juga wujud, berdasarkan peristiwa kewangan sebenar pada masa lalu. Keruntuhan gelembung teknologi pada tahun 2000, krisis gadai janji subprima pada tahun 2007, dan krisis koronavirus pada tahun 2020 hanyalah contoh yang paling menonjol. Lain-lain termasuk kejatuhan pasaran saham pada 1987,. krisis kewangan Asia pada akhir 1990-an, dan krisis hutang kerajaan Eropah antara 2010 dan 2012.

Pada tahun 2011, AS telah melaksanakan peraturan yang memerlukan bank melakukan Analisis dan Kajian Modal Komprehensif (CCAR), yang termasuk menjalankan pelbagai senario ujian tekanan.

Faedah Ujian Tekanan Bank

Matlamat utama ujian tekanan adalah untuk melihat sama ada bank mempunyai modal untuk menguruskan dirinya semasa masa sukar. Bank yang menjalani ujian tekanan dikehendaki menerbitkan keputusan mereka. Keputusan ini kemudiannya dikeluarkan kepada orang ramai untuk menunjukkan bagaimana bank akan mengendalikan krisis ekonomi besar atau bencana kewangan.

Peraturan menghendaki syarikat yang tidak lulus ujian tekanan untuk mengurangkan pembayaran dividen dan pembelian balik saham untuk memelihara atau membina rizab modal mereka. Itu boleh menghalang bank yang kurang modal daripada mungkir dan menghentikan larian di bank sebelum ia bermula.

Kadangkala, bank mendapat lulus bersyarat pada ujian tekanan. Ini bermakna bank hampir gagal dan berisiko tidak dapat membuat pengagihan pada masa hadapan. Mengurangkan dividen dengan cara ini selalunya mempunyai kesan negatif yang kuat terhadap harga saham. akibatnya, pas bersyarat menggalakkan bank membina rizab mereka sebelum mereka terpaksa memotong dividen. Tambahan pula, bank yang lulus secara bersyarat perlu mengemukakan pelan tindakan.

Kritikan Ujian Tekanan Bank

Pengkritik mendakwa bahawa ujian tekanan selalunya terlalu menuntut. Dengan menghendaki bank dapat menahan gangguan kewangan sekali dalam satu abad, pengawal selia memaksa mereka untuk mengekalkan terlalu banyak modal. Akibatnya, terdapat kekurangan kredit kepada sektor swasta. Ini bermakna perniagaan kecil yang layak kredit dan pembeli rumah kali pertama mungkin tidak dapat mendapatkan pinjaman. Keperluan modal yang terlalu ketat untuk bank malah dipersalahkan kerana kadar pemulihan ekonomi yang agak perlahan selepas 2008.

ketelusan yang mencukupi . Sesetengah bank mungkin mengekalkan lebih banyak modal daripada yang diperlukan, sekiranya keperluan berubah. Masa ujian tekanan kadangkala sukar untuk diramalkan, yang menyebabkan bank berhati-hati untuk memberikan kredit semasa turun naik biasa dalam perniagaan. Sebaliknya, mendedahkan terlalu banyak maklumat boleh membolehkan bank meningkatkan rizab secara buatan tepat pada masanya untuk ujian.

Contoh Ujian Tekanan Bank Dunia Sebenar

Banyak bank gagal ujian tekanan dalam dunia sebenar. Institusi berprestij pun boleh tersadung. Sebagai contoh, Santander dan Deutsche Bank gagal dalam ujian tekanan beberapa kali.

##Sorotan

• Pihak berkuasa kewangan persekutuan dan antarabangsa memerlukan semua bank dengan saiz tertentu untuk menjalankan ujian tekanan dan melaporkan keputusan secara tetap.

• Ujian tekanan bank telah dilaksanakan secara meluas selepas krisis kewangan 2008.

• Ujian tekanan bank ialah analisis untuk menentukan sama ada bank mempunyai modal yang mencukupi untuk menahan krisis ekonomi atau kewangan.

• Bank yang gagal dalam ujian tekanan mereka mesti mengambil langkah untuk memelihara atau membina rizab modal mereka.