コアキャピタル

##コアキャピタルとは何ですか？

、連邦住宅ローン銀行（FHLB）の規制に準拠するために、貯蓄銀行や貯蓄貸付会社などの貯蓄銀行が手元に持っていなければならない最小資本額を指します。この措置は、予期しない損失から消費者を保護するための保護手段として開発されました。

連邦住宅ローン銀行の規制では、銀行は、銀行のリスク加重資産全体の最低6％に相当するコア資本を保有する必要があります。これには、自己資本（普通株）および申告準備金（留保資産）が含まれる場合があります。金融口座を作成する際に消費者を確実に保護するために作成されたコア資本は、規制当局が銀行の財務力の尺度と見なすTier1資本のかなりの部分を構成します。

Tier 1資本とは、銀行が所有するリスク加重資産（総資産、信用リスク加重）の全額に対する銀行のコアエクイティ資本の比率を指します。リスク加重資産は、バーゼル銀行監督委員会によって定義されています。バーゼル銀行監督委員会は、12か国以上の中央銀行総裁によって設立された銀行監督当局です。

コア資本が多く、リスク加重資産が少ない銀行は、破綻の影響を受けにくいと見なされます。一方、規制当局は、反対のことが当てはまる場合、銀行は破綻しやすいと考えています。

###Tier1の例

Tier 1比率がどのように機能するかをよりよく理解するために、次のシナリオを検討してください。 3ドルの株式資産を保有するFriendlyBankが顧客に20ドルを貸し出していると仮定します。現在銀行の貸借対照表に20ドルの資産として項目化されているこのローンのリスク加重は、80％であると仮定します。この場合、Friendly Bankは16ドル相当のリスク加重資産（20ドル×80％）を保有しています。元の3ドルのエクイティを考慮すると、FriendlyBankのTier1比率は、3ドル/ 16ドルまたは19％と計算されます。

最新の数値によると、Tier 1資本比率は6％に設定されています。したがって、Friendly Bankは現在、現在の銀行当局の規制に準拠しています。

##コアキャピタルを理解する

金融危機後、規制当局は銀行のTier 1資本への注目を高め始めました。これは、コア資本だけでなく、償還不可能で累積的でない優先株式も含まれる可能性があります。これは、Tier2や質の低い資本も含まれる可能性のある通常の自己資本比率よりも厳格です。金融機関は、将来の金融危機の可能性を軽減しながら銀行規制と監督を改善するために発行されたバーゼルIII規制で定義されたTier1資本比率を順守することが期待されています。

自己資本比率要件の引き上げは、主に米国の主要な金融機関で大量の自己資本の枯渇が発生したことにより確立されました。調査によると、12の機関が300ベーシスポイントを超える自己資本比率の低下を示し、8つのそのような機関が450ベーシスポイントを超える自己資本比率の低下を示しました。

自己資本要件がバーゼルIIIの要件に準拠していることを確認するために、銀行は、不良資産やリスクのある資産の削減、従業員の人員削減など、さまざまな対策を講じてきました。さらに、一部の金融機関は、資本を増強するための戦略的取り組みにおいて、資本の豊富な事業体と合併しています。このような合併により、リスク加重資産が削減され、関係する両方の銀行関係者がコア資本を利用できるようになります。

##ハイライト

-2008年の金融危機以降、CET1の要件は厳しくなっています。

-コア資本は、連邦住宅貸付銀行の規制に準拠するために貯蓄銀行が維持しなければならない最低資本額です。

-リスク加重資産と組み合わせて、コア資本は、規制当局が銀行の自己資本要件を定義するために依存するCommon Equity Tier1（CET1）比率を決定するために使用されます。