バーゼルIII

##バーゼルIIIとは何ですか？

レバレッジ比率を維持し、一定レベルの準備資本を手元に維持することを要求することにより、国際銀行セクター内のリスクを軽減するように設計された一連の改革を導入した国際規制協定です。 2009年に開始され、2022年現在も実装されています。

##バーゼルIIIを理解する

バーゼルIIIは、2007年から2008年の金融危機の直後に、スイスのバーゼルに本拠を置く28か国の中央銀行のコンソーシアムであるバーゼル銀行監督委員会によって展開されました。その危機の間、多くの銀行は、初期の改革にもかかわらず、過剰にレバレッジをかけられ、資本が不足していることが証明されました。

新しい規則の実施の自主的な期限は当初2015年でしたが、日付は繰り返し延期され、現在は1月になっています。 1、2023。

第3回バーゼル合意とも呼ばれるバーゼルIIIは、1975年に開始された国際銀行規制の枠組みを強化するための継続的な取り組みの一部です。バーゼルIおよびバーゼルII合意に基づいて、銀行システムの対処能力を向上させます。財政的ストレス、リスク管理の改善、透明性の促進。より詳細なレベルでは、バーゼルIIIは、システム全体のショックのリスクを軽減し、将来の経済的崩壊を防ぐために、個々の銀行の回復力を強化しようとしています。

##バーゼルIIIに基づく最低資本要件

銀行には、質的に異なる2つの主要な資本サイロがあります。 Tier 1は、銀行のコア資本、資本、および銀行の財務諸表に表示される開示された準備金を指します。銀行が重大な損失を被った場合、Tier 1資本は、銀行がストレスを乗り越え、業務の継続性を維持できるようにするクッションを提供します。

対照的に、 Tier 2は、非公開の準備金や無担保の劣後債などの銀行の補足資本を指します。

Tier 1資本は、Tier 2資本よりも流動性が高く、安全であると考えられています。

銀行の総資本は、両方の層を合計することによって計算されます。バーゼルIIIの下では、銀行が維持しなければならない最小の総資本比率は、リスク加重資産（R WA）の8％であり、最小のTier 1資本比率は6％です。残りはTier2にすることができます。

バーゼルIIも銀行に最低8％の総資本比率を課しましたが、バーゼルIIIは、Tier 1資産の形でなければならないその資本の部分を4％から6％に増やしました。バーゼルIIIはまた、さらにリスクの高い資本のTierであるTier3を計算から除外しました。

##厳しい時代のための資本バッファー

バーゼルIIIは、銀行がカウンターシクリカル資本バッファーと呼ばれる追加の準備金を維持することを要求する新しい規則を導入しました。これは基本的に銀行の雨の日の資金です。これらのバッファーは、銀行のRWAの0％から2.5％の範囲である可能性があり、景気拡大の時期に銀行に課される可能性があります。そうすれば、景気後退などの景気後退の時期に、より大きな潜在的損失に直面したときに、準備が整った状態でより多くの資本を確保する必要があります。

したがって、最低資本要件とバッファー要件の両方を考慮すると、銀行は最大10.5％の準備金を維持する必要があります。

カウンターシクリカルな資本バッファーも、完全にTier1資産で構成されている必要があります。

##レバレッジと流動性の測定

バーゼルIIIも同様に、過度でリスクの高い貸付から保護することを目的とした新しいレバレッジと流動性の要件を導入し、同時に銀行が財政的ストレスの期間中に十分な流動性を確保できるようにしました。特に、いわゆる「グローバルなシステム上重要な銀行」のレバレッジ比率を設定しました。この比率は、Tier 1資本を銀行の総資産で割ったものとして計算され、最低比率要件は3％です。

さらに、バーゼルIIIは流動性に関連するいくつかの規則を確立しました。 1つは、流動性カバレッジ比率であり、銀行は「30暦日続く重大な流動性ストレスの期間に耐えられるように、高品質の流動資産（HQLA）の十分な準備金」を保有する必要があります。 HQLAとは、価値を大幅に失うことなく、迅速に現金に変換できる資産を指します。

もう1つの流動性関連の規定は、銀行の「利用可能な安定調達」（基本的に1年以上の期間の資本と負債）を必要な安定調達額と比較する安定調達（NSF）比率です。資産の流動性、未払いの満期、およびリスクレベルに基づいて保有します。銀行のNSF比率は少なくとも100％でなければなりません。このルールの目標は、バランスシートに「比較的安価で豊富な短期のホールセール資金」を積み込むのではなく、「銀行がより安定した資金源で継続的に活動に資金を提供するインセンティブ」を作成することです。

##結論

バーゼルIIIは、一連の国際銀行改革であり、バーゼル合意の3番目です。これは、スイスに本拠を置くバーゼル銀行監督委員会によって作成され、米国の連邦準備制度を含む世界中の中央銀行で構成されています。バーゼルIIIは、2007年から2008年の金融危機の間に明らかになったバーゼルIとバーゼルIIの規制上の欠点のいくつかに対処することを目的としています。バーゼルIIIは2028年までに完全に実施される予定です。

##ハイライト

-主に2007年から2008年の金融危機とその後の景気後退に対応して、28か国の中央銀行のコンソーシアムが2009年にバーゼルIIIを考案しました。 2022年の時点で、まだ実装の過程にあります。

-バーゼルIIIは、銀行セクターの規制、監督、およびリスク管理を改善するために設計された一連の改革を導入した国際的な規制協定です。

-バーゼルIIIは、銀行規制の枠組みを強化するための継続的な取り組みにおける反復的なステップです。

＃＃よくある質問

###バーゼルIIIはいつ発効しますか？

バーゼルIII協定の一部は、特定の国ですでに発効しています。残りは現在、1月に実装を開始するように設定されています。 2023年1月、5年以上かけて段階的に導入される予定です。

###バーゼルIIIとは何ですか？

バーゼルIIIは、バーゼル合意として知られる一連の国際銀行改革の3番目です。

###バーゼルIIIの目標は何ですか？

サブプライム住宅ローンの崩壊と金融危機の間に明らかになったバーゼルIとバーゼルIIの不備に対処することです。