Mesokurtic

Mesokurtic Distributionとは何ですか？

Mesokurticは、極端なイベント（またはまれなデータ）がゼロに近い確率分布の異常な特性を説明するために使用される統計用語です。メソクルティック分布は、通常の分布と同様の極値特性を持っています。

尖度は、確率分布の裾または極値の尺度です。クルトーシスが大きくなると、極端な値（たとえば、平均から5標準以上の偏差である値）が発生することがあります。

##Mesokurticディストリビューションのしくみ

分布は、mesokurtic、 platykurtic 、またはleptokurticとして記述される場合があります。 Mesokurtic分布の尖度はゼロです。これは、極端なデータ、まれなデータ、または外れ値のデータの確率がゼロに近いことを意味します。 Mesokurtic分布は、正規分布、またはベル曲線とも呼ばれる正規曲線と同じ尖度を持ちます。

対照的に、レプトカルト分布はより太い尾を持っています。これは、極端なイベントの確率が正規曲線によって示される確率よりも高いことを意味します。一方、板状の分布は裾が薄く、極端なイベントの確率は正規曲線によって示される確率よりも低くなります。金融では、負の極端なイベントの確率は「テールリスク」と呼ばれます。

ロングテール」の確率分布についても考慮する必要があります。テールが長い分布では、非常に極端なイベントの可能性は無視できません。

Kurtosisはリスク管理に影響を与えるため、財務における重要な概念です。投資収益は通常どおりに分配される、つまり通常の釣鐘型の曲線で分配されると想定されています。実際には、リターンはレプトカルティック分布に分類され、通常の曲線よりも「太いテール」になります。

これは、リターンが通常の曲線と一致した場合に予想されるよりも、大きな損失または大きな利益の可能性が高いことを意味します。一般に、リスクを嫌う投資家は、プラティクルティック分布のある資産や市場を好む傾向があります。これらの資産は極端な結果を生み出す可能性が低いためです。

##ハイライト

-投資に関しては、リターンは通常、通常の曲線よりも「太い尾」を持つレプトカルティック分布に分類されます。

-メソクルティック分布は通常の分布に似ており、極端なイベントや異常なイベントが発生する可能性はほとんどありません。

--Mesokurticは、ゼロに近い確率分布の外れ値特性を説明するために使用される統計用語です。