mesocurtico
Che cos'è una distribuzione mesokurtica?
Mesokurtic è un termine statistico utilizzato per descrivere la caratteristica anomala di una distribuzione di probabilità in cui eventi estremi (o dati rari) sono prossimi allo zero. Una distribuzione mesokurtica ha un carattere di valore estremo simile a una distribuzione normale.
La curtosi è una misura delle code, o valori estremi, di una distribuzione di probabilità . Con una curtosi maggiore, occasionalmente si verificano valori estremi (ad esempio valori che sono cinque o più deviazioni standard dalla media).
Come funzionano le distribuzioni mesocurtiche
Le distribuzioni possono essere descritte come mesokurtiche, platykurtiche o leptocurtiche. Le distribuzioni mesokurtiche hanno una curtosi pari a zero, il che significa che la probabilità di dati estremi, rari o anomali è vicina a zero. Le distribuzioni mesokurtiche hanno la stessa curtosi di quella della distribuzione normale, o curva normale, nota anche come curva a campana.
Al contrario, una distribuzione leptocurtica ha code più grasse. Ciò significa che la probabilità di eventi estremi è maggiore di quella implicita nella curva normale. Nel frattempo, le distribuzioni platykurtiche, d'altra parte, hanno code più chiare e la probabilità di eventi estremi è inferiore a quella implicata dalla curva normale. In finanza, la probabilità di un evento estremo negativo è chiamata "rischio di coda".
I gestori del rischio devono anche preoccuparsi delle distribuzioni di probabilità con " coda lunga ". In una distribuzione con una coda lunga, la probabilità di un evento estremamente estremo non è trascurabile.
La curtosi è un concetto importante in finanza perché influenza la gestione del rischio. Si presume che i rendimenti degli investimenti siano distribuiti normalmente, ovvero distribuiti in una normale curva a campana. In realtà , i rendimenti cadono in una distribuzione leptocurtica, con "code più grasse" rispetto alla curva normale.
Ciò significa che la probabilità di grandi perdite o grandi guadagni è maggiore di quanto ci si aspetterebbe se i rendimenti corrispondessero a una curva normale. In generale, gli investitori più avversi al rischio tendono a preferire asset e mercati con distribuzioni platykurtiche, poiché è meno probabile che tali asset producano risultati estremi.
Mette in risalto
Quando si tratta di investimenti, i rendimenti rientrano in genere in una distribuzione leptocurtica, con "code più grasse" rispetto alla curva normale.
Le distribuzioni mesokurtiche sono simili alle distribuzioni normali, in cui sono molto improbabili eventi estremi o anomali.
Mesokurtic è un termine statistico utilizzato per descrivere la caratteristica anomala di una distribuzione di probabilità prossima allo zero.
