mesocúrtico
¿Qué es una distribución mesocúrtica?
Mesokurtic es un término estadÃstico que se usa para describir la caracterÃstica atÃpica de una distribución de probabilidad en la que los eventos extremos (o datos que son raros) están cerca de cero. Una distribución mesocúrtica tiene un carácter de valor extremo similar al de una distribución normal.
La curtosis es una medida de colas, o valores extremos, de una distribución de probabilidad. Con una mayor curtosis, ocasionalmente ocurren valores extremos (por ejemplo, valores que son cinco o más desviaciones estándar de la media).
Cómo funcionan las distribuciones mesocúrticas
Las distribuciones pueden describirse como mesocúrticas, platicúrticas o leptocúrticas. Las distribuciones mesocúrticas tienen una curtosis de cero, lo que significa que la probabilidad de datos extremos, raros o atÃpicos es cercana a cero. Las distribuciones mesocúrticas tienen la misma curtosis que la distribución normal, o curva normal, también conocida como curva de campana.
Por el contrario, una distribución leptocúrtica tiene colas más gruesas. Esto significa que la probabilidad de eventos extremos es mayor que la que implica la curva normal. Mientras tanto, las distribuciones platicúrticas, por otro lado, tienen colas más ligeras y la probabilidad de eventos extremos es menor que la implÃcita en la curva normal. En finanzas, la probabilidad de que un evento extremo sea negativo se denomina "riesgo de cola".
Los administradores de riesgos también deben preocuparse por las distribuciones de probabilidad con " colas largas ". En una distribución con una cola larga, la probabilidad de un evento muy extremo no es despreciable.
La curtosis es un concepto importante en finanzas porque afecta la gestión de riesgos. Se supone que los rendimientos de las inversiones se distribuyen normalmente, es decir, se distribuyen en una curva normal en forma de campana. En realidad, los retornos caen en una distribución leptocúrtica, con "colas más anchas" que la curva normal.
Esto significa que la probabilidad de grandes pérdidas o grandes ganancias es mayor de lo que cabrÃa esperar si los rendimientos coincidieran con una curva normal. En general, los inversores más reacios al riesgo tienden a preferir activos y mercados con distribuciones platykurtic, ya que es menos probable que esos activos produzcan resultados extremos.
Reflejos
Cuando se trata de inversiones, los rendimientos suelen caer en una distribución leptocúrtica, con "colas más gruesas" que la curva normal.
Las distribuciones mesocúrticas son similares a las distribuciones normales, en las que los eventos extremos o atÃpicos son muy poco probables.
Mesokurtic es un término estadÃstico que se utiliza para describir la caracterÃstica atÃpica de una distribución de probabilidad cercana a cero.
