Mesokurtic

Hva er en mesokurtisk distribusjon?

Mesokurtic er et statistisk begrep som brukes for å beskrive den ekstreme karakteristikken til en sannsynlighetsfordeling der ekstreme hendelser (eller data som er sjeldne) er nær null. En mesokurtisk fordeling har en lignende ekstremverdikarakter som en normalfordeling.

Kurtosis er et mål på haler, eller ekstreme verdier, av en sannsynlighetsfordeling. Ved større kurtose oppstår av og til ekstreme verdier (for eksempel verdier som er fem eller flere standardavvik fra gjennomsnittet).

Hvordan Mesokurtic-distribusjoner fungerer

Distribusjoner kan beskrives som mesokurtic, platykurtic eller leptokurtic. Mesokurtiske fordelinger har en kurtose på null, noe som betyr at sannsynligheten for ekstreme, sjeldne eller avvikende data er nær null. Mesokurtiske fordelinger har samme kurtose som normalfordelingen, eller normalkurven, også kjent som en klokkekurve.

I motsetning til dette har en leptokurtisk fordeling fetere haler. Dette betyr at sannsynligheten for ekstreme hendelser er større enn det som antydes av normalkurven. I mellomtiden har platykurtiske distribusjoner på den annen side lettere haler, og sannsynligheten for ekstreme hendelser er mindre enn det som antydes av normalkurven. I finans kalles sannsynligheten for en ekstrem hendelse som er negativ «halerisiko».

Risikoforvaltere må også være bekymret for sannsynlighetsfordelinger med " lange haler." I en fordeling med lang hale er sannsynligheten for en svært ekstrem hendelse ikke ubetydelig.

Kurtosis er et viktig begrep innen finans fordi det påvirker risikostyring. Investeringsavkastningen antas å være normalfordelt, det vil si å være fordelt i en normal, klokkeformet kurve. I virkeligheten faller avkastningen inn i en leptokurtisk fordeling, med "fettere haler" enn normalkurven.

Dette betyr at sannsynligheten for store tap eller store gevinster er større enn man ville forvente dersom avkastningen matchet en normal kurve. Generelt har mer risikovillige investorer en tendens til å foretrekke eiendeler og markeder med platykurtiske distribusjoner, siden disse eiendelene er mindre sannsynlig å gi ekstreme resultater.

##Høydepunkter

– Når det gjelder investeringer, faller avkastningen typisk inn i en leptokurtisk fordeling, med «fettere haler» enn normalkurven.

• Mesokurtiske fordelinger ligner på normalfordelinger, der ekstreme eller ekstreme hendelser er svært usannsynlige.

• Mesokurtic er et statistisk begrep som brukes for å beskrive uteliggerkarakteristikken til en sannsynlighetsfordeling som er nær null.