메소쿠르트

메소쿠르트 분포란 무엇입니까?

메소쿠르틱은 극단적인 사건(또는 드문 데이터)이 0에 가까운 확률 분포의 이상값 특성을 설명하는 데 사용되는 통계 용어입니다. 메소쿠르틱 분포는 정규 분포와 유사한 극단값 특성을 갖습니다.

첨도 는 확률 분포의 꼬리 또는 극단값의 측도입니다. 첨도가 클수록 극단적인 값(예: 평균에서 5개 이상의 표준 편차인 값)이 가끔 발생합니다.

메소쿠르트 분포의 작동 원리

분포는 mesokurtic, platykurtic 또는 leptokurtic 으로 설명될 수 있습니다. 메소쿠르틱 분포의 첨도는 0이며, 이는 극단, 희귀 또는 이상값 데이터의 확률이 0에 가까움을 의미합니다. 메소쿠르틱 분포는 정규 분포의 첨도 또는 종형 곡선 이라고도 하는 정규 곡선과 동일한 첨도를 갖습니다 .

대조적으로, leptokurtic 분포는 더 두꺼운 꼬리를 가지고 있습니다. 이것은 극단적인 사건의 확률이 정규 곡선에 의해 암시된 것보다 더 크다는 것을 의미합니다. 한편, platykurtic 분포는 꼬리가 더 가벼우며, 극한 사건의 확률은 정규 곡선이 암시하는 것보다 낮습니다. 금융에서는 음수인 극한 사건의 확률을 "꼬리 위험"이라고 합니다.

긴 꼬리 "가 있는 확률 분포에 대해 우려해야 합니다 . 꼬리가 긴 분포에서 매우 극단적인 이벤트의 확률은 무시할 수 없습니다.

첨도는 위험 관리에 영향을 미치기 때문에 금융에서 중요한 개념입니다. 투자 수익은 정규 분포, 즉 정상적인 종 모양의 곡선으로 분포한다고 가정합니다. 실제로 수익률은 정규 곡선보다 "두꺼운 꼬리"가 있는 렙토쿠르틱 분포에 속합니다.

이는 수익이 정규 곡선과 일치할 경우 예상되는 것보다 큰 손실 또는 큰 이익을 얻을 확률이 더 크다는 것을 의미합니다. 일반적으로 위험을 회피하는 투자자가 많을수록 극단 분포가 있는 자산과 시장을 선호하는 경향이 있습니다. 그 자산은 극단적인 결과를 낳을 가능성이 적기 때문입니다.

##하이라이트

• 투자의 경우 수익은 일반적으로 정상 곡선보다 "두꺼운 꼬리"가 있는 렙토쿠르틱 분포에 속합니다.

• 메소쿠르틱 분포는 극단적이거나 이상치 이벤트가 거의 발생하지 않는 정규 분포와 유사합니다.

• 메소쿠르틱은 0에 가까운 확률 분포의 이상치 특성을 설명하는 데 사용되는 통계 용어입니다.