मेसोकुर्टिक

मेसोकोर्टिक वितरण क्या है?

मेसोकोर्टिक एक सांख्यिकीय शब्द है जिसका उपयोग संभाव्यता वितरण की बाहरी विशेषता का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें चरम घटनाएं (या दुर्लभ डेटा) शून्य के करीब होती हैं। एक मेसोकोर्टिक वितरण में सामान्य वितरण के समान चरम मूल्य चरित्र होता है।

कर्टोसिस एक संभाव्यता वितरण की पूंछ, या चरम मूल्यों का एक उपाय है। अधिक कर्टोसिस के साथ, चरम मूल्य (उदाहरण के लिए, मान जो माध्य से पांच या अधिक मानक विचलन हैं) कभी-कभी होते हैं।

मेसोकोर्टिक वितरण कैसे काम करता है

प्लैटिकुर्टिक या लेप्टोकुर्टिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है । मेसोकोर्टिक वितरण में शून्य का कर्टोसिस होता है, जिसका अर्थ है कि चरम, दुर्लभ या बाहरी डेटा की संभावना शून्य के करीब है। मेसोकोर्टिक वितरण में सामान्य वितरण, या सामान्य वक्र के समान कर्टोसिस होता है, जिसे घंटी वक्र भी कहा जाता है ।

इसके विपरीत, एक लेप्टोकोर्टिक वितरण में मोटी पूंछ होती है। इसका मतलब है कि चरम घटनाओं की संभावना सामान्य वक्र द्वारा निहित की तुलना में अधिक है। इस बीच, दूसरी ओर, प्लेटिकर्टिक वितरण में हल्की पूंछ होती है, और चरम घटनाओं की संभावना सामान्य वक्र द्वारा निहित की तुलना में कम होती है। वित्त में, एक चरम घटना की संभावना जो नकारात्मक है उसे "पूंछ जोखिम" कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधकों को भी " लंबी पूंछ " के साथ संभाव्यता वितरण के बारे में चिंतित होना चाहिए । एक लंबी पूंछ वाले वितरण में, अत्यधिक चरम घटना की संभावना नगण्य है।

वित्त में कर्टोसिस एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह जोखिम प्रबंधन को प्रभावित करता है। निवेश रिटर्न को सामान्य रूप से वितरित माना जाता है, अर्थात सामान्य, घंटी के आकार के वक्र में वितरित किया जाता है। वास्तव में, रिटर्न सामान्य वक्र की तुलना में "मोटी पूंछ" के साथ, लेप्टोकोर्टिक वितरण में आते हैं।

इसका मतलब यह है कि बड़े नुकसान या बड़े लाभ की संभावना अपेक्षा से अधिक है यदि रिटर्न एक सामान्य वक्र से मेल खाता है। आम तौर पर, अधिक जोखिम से बचने वाले निवेशक संपत्ति और बाजारों को प्लेटिकर्टिक वितरण के साथ पसंद करते हैं, क्योंकि उन संपत्तियों में अत्यधिक परिणाम उत्पन्न होने की संभावना कम होती है।

##हाइलाइट

जब निवेश की बात आती है, तो रिटर्न आम तौर पर लेप्टोकोर्टिक वितरण में गिर जाता है, सामान्य वक्र की तुलना में "मोटी पूंछ" के साथ।
मेसोकोर्टिक वितरण सामान्य वितरण के समान होते हैं, जिसमें चरम या बाहरी घटनाओं की संभावना बहुत कम होती है।
मेसोकर्टिक एक सांख्यिकीय शब्द है जिसका उपयोग किसी प्रायिकता वितरण की बाहरी विशेषता का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शून्य के करीब है।