Mesokurtic

Mikä on mesokurtic-jakauma?

Mesokurtic on tilastollinen termi, jota käytetään kuvaamaan todennäköisyysjakauman poikkeavaa ominaisuutta, jossa äärimmäiset tapahtumat (tai harvinaiset tiedot) ovat lähellä nollaa. Mesokurttisella jakaumalla on samanlainen ääriarvoluonne kuin normaalijakaumalla.

Kurtoosi on todennäköisyysjakauman hännän tai ääriarvojen mitta. Suuremmalla kurtoosilla esiintyy toisinaan ääriarvoja (esimerkiksi arvoja, jotka ovat vähintään viisi standardipoikkeamaa keskiarvosta).

Kuinka mesokurtic-jakelut toimivat

Jakaumia voidaan kuvata mesokurtiksi, platykurtikseksi tai leptokurtikseksi. Mesokurttisen jakauman kurtoosi on nolla, mikä tarkoittaa, että äärimmäisen, harvinaisen tai poikkeavan datan todennäköisyys on lähellä nollaa. Mesokurttisilla jakaumilla on sama kurtoosi kuin normaalijakaumalla tai normaalikäyrällä, joka tunnetaan myös kellokäyränä.

Sitä vastoin leptokurttisella jakaumalla on lihavammat häntät. Tämä tarkoittaa, että ääritapahtumien todennäköisyys on suurempi kuin normaalikäyrän antama. Toisaalta platykurttisilla jakaumilla on vaaleampi häntä, ja äärimmäisten tapahtumien todennäköisyys on pienempi kuin normaalikäyrän antama. Rahoituksessa negatiivisen äärimmäisen tapahtuman todennäköisyyttä kutsutaan "pyrstöriskiksi".

Riskienhallinnan on myös oltava huolissaan todennäköisyysjakaumista " pitkillä pyrstillä ". Jakaumassa, jossa on pitkä häntä, erittäin äärimmäisen tapahtuman todennäköisyys on merkityksetön.

Kurtosis on tärkeä käsite rahoituksessa, koska se vaikuttaa riskienhallintaan. Sijoitustuottojen oletetaan jakautuvan normaalisti, eli jakaantuvan normaaliin kellon muotoiseen käyrään. Todellisuudessa tuotot kuuluvat leptokurttisen jakauman "lihavampi hännät" kuin normaali käyrä.

Tämä tarkoittaa, että suurten tappioiden tai suurten voittojen todennäköisyys on suurempi kuin olisi odotettavissa, jos tuotto vastaisi normaalia käyrää. Yleensä riskejä välttelevillä sijoittajilla on taipumus suosia omaisuutta ja markkinoita, joissa on platykurttisen jakautuminen, koska nämä varat eivät todennäköisesti tuota äärimmäisiä tuloksia.

##Kohokohdat

Investoinneissa tuotot putoavat tyypillisesti leptokurttisen jakauman puolelle, jossa on normaalikäyrää "lihavampi häntä".
Mesokurttiset jakaumat ovat samanlaisia kuin normaalijakaumat, joissa äärimmäiset tai poikkeavat tapahtumat ovat erittäin epätodennäköisiä.
Mesokurtic on tilastollinen termi, jota käytetään kuvaamaan nollaa lähellä olevan todennäköisyysjakauman outlier-ominaisuutta.