Investor's wiki

Буфер капитала

Буфер капитала

Что такое буфер капитала?

Буфер капитала является обязательным капиталом, который финансовые учреждения обязаны иметь в дополнение к другим минимальным требованиям к капиталу. Положения, направленные на создание адекватных резервов капитала, призваны уменьшить проциклический характер кредитования путем содействия созданию контрциклических буферов, как это предусмотрено реформами регулирования Базеля III,. созданными Базельским комитетом по банковскому надзору.

Обратите внимание, что буферы капитала отличаются от резервных требований,. установленных центральным банком, и могут превышать их.

Как работает буфер капитала

В декабре 2010 года Базельский комитет по банковскому надзору выпустил официальные нормативные стандарты с целью создания более устойчивой глобальной банковской системы, особенно при решении вопросов ликвидности. Надбавки к капиталу, определенные в рамках реформ Базеля III, включают контрциклические надбавки к капиталу, которые определяются юрисдикциями членов Базельского комитета и варьируются в зависимости от процентной доли активов , взвешенных с учетом риска,. и надбавки к сохранению капитала, которые создаются вне периодов финансового стресса.

Банки расширяют свою кредитную деятельность в периоды экономического роста и сокращают кредитование, когда экономика замедляется. Когда банки без достаточного капитала сталкиваются с проблемами, они могут либо увеличить капитал, либо сократить кредитование. Если они сократят кредитование, бизнес может обнаружить, что финансирование становится более дорогим или недоступным.

История капитальных буферов

Финансовый кризис 2007–2008 годов выявил слабые места в балансах многих финансовых учреждений по всему миру. Практика банковского кредитования была рискованной, например, при выдаче субстандартных ипотечных кредитов,. а банковского капитала не всегда было достаточно для покрытия убытков. Некоторые финансовые институты стали известны как слишком большие, чтобы обанкротиться, потому что они были системно важны для мировой экономики.

Быстрый факт

Чтобы дать банкам время для создания адекватных резервов капитала, юрисдикции-члены Базельского комитета объявляют о планируемом увеличении за 12 месяцев; если условия позволяют уменьшить буфер капитала, они происходят сразу.

Крах этих ключевых институтов будет считаться катастрофой. Это было продемонстрировано во время банкротства Lehman Brothers,. что привело к падению промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) на 350 пунктов к понедельнику после объявления. Чтобы уменьшить вероятность того, что банки столкнутся с проблемами во время экономических спадов, регулирующие органы начали требовать от банков создания резервов капитала вне периодов стресса.

Особые соображения

Структура контрциклического буфера капитала (CCyB) гласит, что иностранные организации должны соответствовать ставке CCyB отечественных организаций, когда кредитование осуществляется через международные границы. Это позволяет использовать процесс, называемый признанием или взаимностью в отношении иностранных рисков отечественных учреждений.

Особенности

  • Буфер капитала – это обязательные резервы финансовых учреждений, созданные регулирующими органами.

  • Буферы капитала помогают обеспечить более устойчивую глобальную банковскую систему.

  • Надбавки к капиталу были предусмотрены в соответствии с регулятивными реформами Базеля III, которые были реализованы после финансового кризиса 2007–2008 годов.